Alternatif portföy optimizasyon modellerinin performansının incelenmesi
The examination of alternative portfolio optimization models performance
- Tez No: 581673
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÖNDER BÜBERKÖKÜ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 86
Özet
Bu çalışmada Forbes Global 2000'de yer alan küresel ölçekteki en büyük 25 ABD şirketinin hisse senetleri dikkate alınarak portföy optimizasyonu yapılmıştır. Portföy optimizasyonunda Markowitz ortalama varyans yöntemi ile Sharpe rasyosu dikkate alınmış ve 2015, 2016 ile 2017 yılları için optimal portföyler oluşturulmuştur. Markowitz ortalama varyans yöntemine ile Sharpe rasyosu'na ilaveten çalışmada eşit ağırlıklandırılmış portföy yöntemine ve piyasa endeksinden oluşan portföylere de yer verilmiştir. Analiz sonucunda Sharpe rasyosunun belirgin bir şekilde diğer yöntemlere nazaran optimal portföy oluşturmada daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Oluşturulan optimal portföylerin uluslararası yatırımcıların kararlarına yön vermede belirleyici olabileceği gibi yatırımcıların ellerindeki fonların etkin bir biçimde kullanmalarına da katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Özet (Çeviri)
In this study, portfolio optimization has been made by taking into account the stocks of the 25 largest global USA companies in Forbes Global 2000. In the optimization of the portfolio, Markowitz mean variance method and Sharpe ratio are taken into account and optimal portfolios are created for 2015, 2016 and 2017. In addition to the Markowitz mean variance method and the Sharpe ratio, the equally weighted portfolio method and portfolios including the market index are also considered in the study. As a result of the analysis, it is concluded that Sharpe ratio is more successful in creating optimal portfolio rather than the other methods. It is thought that the created optimal portfolios can be determinative in directing the decisions of international investors and may contribute to the effective use of the funds by the investors.
Benzer Tezler
- Alternatif portföy seçim modelleri ve performanslarının analizi (İMKB uygulamaları)
Alternative portfolio selection models and performances? analysis: İstanbul Stock Exchange implementations
U. A. KORAY KAYALIDERE
- Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
NAGİHAN MEMİŞ
- Ürün bileşeni karakteristiğine dayalı tedarikçi segmentasyonuna yönelik metodoloji tasarımı
Methodology design for supplier segmentation based on product component characteristics
AHMET SELÇUK YALÇIN
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN
- Elektrik piyasalarında optimizasyon modellerinin analizi ve değerlendirilmesi
Analysis and evaluation of optimization models in electricity markets
AHMET YILDIRIM ERDOĞAN
- Essays on participation finance system and stock market analysis
Katılım finans sistemi ve pay piyasası analizleri üzerine denemeler
ERDİ BAYRAM
Doktora
İngilizce
2024
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RABİA AKTAŞ