Macro stress testing on the credit risk of the banking sector in Turkey
Turkiye bankacılık sektörü kredi riskinin makro stres testi
- Tez No: 582087
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Banking, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 57
Özet
Tez çalışmamızda Türkiye Bankacılık sektörüne kredi riskine stres testi uygulamaktayız. İlk olarak, genel ve sektörel takipteki kredi oranlarını kendi gecikmelerinde ve makroekonomik veriler üzerinde regresyon yaparak model oluşturmaktayız. Regresyon sonuçlarını kullanarak modelimize stres testi uygulamaktayız. Stres test için 3 adet farklı senaryo uygulanmaktadır. Çalışmamızda Türkiye bankacılık sektörünün 2001 ve 2008 kriz senaryolarından ve OECD ve Merkez Bankası beklentilerinden oluşturulan temel senaryodan nasıl etkileneceğini incelemekteyiz. Test sonuçlarına göre bazı banka sermayelerinin talep edilen sermaye yeterlilik oranının altına düştüğü ve 2008 kriz senaryosunda toplam takipteki kredi oranın 6.07% seviyesine yükseldiği görülmüştür. Sektörel kredi regresyon sonuçları kullanmış olduğumuz tüm değişkenlerin takipteki kredi oranlarını etkilemekle beraber, her sektörün tüm değişkenlere bağlı olmadığı görülmüştür.
Özet (Çeviri)
In our thesis research we conduct a stress test of banking sector in Turkey. Firstly, we develop a model where we regress total and sectoral NPL rates on their lags and macroeconomic indicators. By using the results of the regression we conduct stress tests. As stress test scenarios we use 3 cases. We analyze how the NPL rates of Turkish banking sector would respond to the 2001 and 2008 crisis scenarios and we also look at baseline scenario based on the expectation of OECD on Turkish economy. Based on the results of stress test, not all of the banks in Turkey meet the capital adequacy ratio requirement and under the 2008 crisis scenario total NPL rates rise up to 6.07\%. Our sectoral regressions suggest that while our macroeconomic variables are all significant in defining the total NPL rates, some sectoral NPL rates do not necessarily depend on all of them.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bankacılık sektörünün risk yönetim algısı ve risk yönetiminin makroekonomik belirleyicileri: Almanya ve Kırgızistan örneği
Perception and macroeconomic determinants of risk management in the banking sector: Germany and Kyrgyzstan case
NURBEK MADMAROV
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TEZCAN ABASIZ
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
Doktora
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis
Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları
HUZEYFE ZAHİT ATAN
Doktora
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- A macro stress test application on the financial system of Turkey: A credit risk perspective
Kredi riski perspektifi ile Türkiye'nin finansal sistemi üzerine bir makro stres testi uygulaması
AYŞEGÜL ALAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
EkonometriÇankaya Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞEGÜL ÇORAKCI