Geri Dön

Amerikan Doları/Türk Lirası döviz kuru volatilitesinin modellenmesi: 2001-2019 dönemi

Modelling the volatility of American Dollar/Turkish Lira exchange rate: 2001-2019 period

  1. Tez No: 582715
  2. Yazar: MUSTAFA YAMAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AYBEN KOY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Volatilite, Dolar Alış Kuru, Döviz Kuru, ARCH, GARCH, TARCH, Volatility, Dollar Buying Rate, Exchange Rate, ARCH, GARCH, TARCH
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  10. Enstitü: Finans Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 86

Özet

Bir risk ölçütü olan volatilite kavramı döviz piyasası için oldukça önem arz etmektedir. Son yıllarda Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında oynaklığı artmış, özellikle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan politik problemler TL‟nin ABD Doları karşısında büyük oranda değer yitirmesine neden olmuştur. Yaşanan gelişmeler, döviz kuru üzerine daha geniş bir dönemi kapsayan yeni çalışmaların yapılmasını da gündeme getirmiştir. 01.06.2001-01.06.2018 ve 01.06.2001-30.04.2019 dönemlerini günlük veriler ile inceleyen çalışmada, otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelleri kullanılmıştır. Çalışmada, her iki seri içinde ABD Doları/TL kurunun volatilitesini en iyi tanımlayan modelin TARCH (1,1) modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

The concept of“volatility”as a risk criterion, is very important for the foreign exchange market. In recent years, the volatility of the Turkish Lira against foreign currencies has increased, and the political problems experienced especially since the second half of 2018 have caused a significant depreciation of TL against US Dollar. Developments have also brought to the agenda new studies on exchange rates covering a wider period. In the study, which examined the periods of 01.06.200101.06.2018 and 01.06.2001-30.04.2019 with daily data, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) models were used. In this study, it is concluded that the model describes best the volatility of the USD / TL exchange rate for both series is the TARCH (1,1) model.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği

    Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021

    MÜSLÜM AYDIN BİLGİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriGalatasaray Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER

  2. Döviz kuru getiri ve volatilitesinde uzun hafızanın test edilmesi: 2008 küresel finans krizi üzerine bir araştırma

    Testing long memory in exchange rate return and volatility: A research on the 2008 global financial crisis

    HİDAYET GÜNEŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonomiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT KAYA

  3. Terör olaylarının Türk finansal piyasalarına etkisi: 07 Haziran 2015 – 01 Kasım 2015 dönemine ilişkin bir inceleme

    Effect of terrorist events on Turkish financial markets: A review regarding the period of June 07, 2015 – November 01, 2015

    EMRE ÖRS

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

    Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FARUK AŞICIOĞLU

  4. Zaman serilerinde volatilitenin incelenmesi

    Volatility analysis of time series

    GÜLDAL GÜLERYÜZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BİLGE HACIHASANOĞLU

  5. Zaman Serisi Analizi ve Derin Öğrenme Modelleri Kullanarak Amerikan Doları/Türk Lirası Döviz Kuru İçin Hibrid Tahmin Modeli

    A Hybrid Forecasting Model for American Dollar/Turkish Lira Exchange Rate Using Time Series Analysis and Deep Learning Models

    HARUN YAŞAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolDoğuş Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP HİLAL KİLİMCİ