Ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesinde ikili lojistik regresyon analizinin kullanımı üzerine bir uygulama
An application on the use of binary logistic regression analysis in the assessment of commercial credit requests
- Tez No: 594687
- Danışmanlar: PROF. DR. TEVFİK AYTEMİZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mersin Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 73
Özet
Kredi değerlendirme süreci kredi talep edenler ve bankalar tarafından önem arz eden bir konudur. Kredi veren kuruluşlar açısından bu kararın doğru bir şekilde verilmesi hem kredinin geri ödenebilirliğinin sağlanması hem de kredinin doğru fiyatlandırılabilmesi açısından elzemdir. Bu çalışmanın amacı ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesi konusunda değerlendiriciye, ikili (binary) lojistik regresyon analizine dayalı, alternatif ve etkili bir yol sunmaktır. Bu amaçla bir bankaya kredi talebinde bulunan 98 firmaya ait veriler incelenmiş ve bankanın kredi kararını etkileyen değişkenler analiz edilmiştir. Çalışmada 11 bağımsız değişken (Cari Oran, Finansal Kaldıraç, Finansal Borçlar / Satışlar, Özsermaye / Toplam Aktifler, Fon Yaratma Gücü, Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı, Toplam Yabancı Kaynak / Toplam Dönen Varlıklar, Net Borç / VAFÖK, Talep Edilen Kredi Tutarı, Teminat Yapısı) ve 1 kategorik bağımlı değişken (Kredi Kararı) bulunmaktadır. Veriler iki farklı ikili (binary) lojistik modeli tasarlanarak analiz edilmiştir. 11 bağımsız değişkenin tamamının yer aldığı ilk modelin sonuçlarına göre kredi kararı üzerinde en etkili bağımsız değişken Teminat Yapısı olarak ortaya çıkmıştır. Teminat Yapısını, bağımlı değişkene etkisi açısından, sırası ile Fon Yaratma Gücü, Finansal Borçlar / Satışlar ve Cari Oran izlemektedir. İlk modelden farklı olarak Teminat Yapısı bağımsız değişkeninin kapsam dışı bırakıldığı ikinci modelin sonuçlarına göre ise Kredi Kararı üzerinde en etkili bağımsız değişken Fon Yaratma Gücü, ikinci en etkili bağımsız değişken Talep Edilen Kredi Tutarıdır. İki model bağımlı değişkeni açıklama ve doğru sınıflama yüzdesi açısından karşılaştırıldığında, ilk modelin ikinci modele göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu durum Teminat Yapısının Kredi Kararı üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
The credit evaluation process is an important issue for both creditors and banks. It is important for the banks to make this decision correctly in terms of both ensuring the repayability and the correct pricing of the loan. The aim of this study is to provide an alternative and effective way for evaluating commercial loan requests based on binary logistic regression analysis. For this purpose, the data from 98 firms that requested a loan from a bank were analyzed and the variables affecting the bank's credit decision were examined. Analysis include 11 independent variables (Current Ratio, Financial Leverage, Financial Liabilities / Sales, Equity / Total Assets, Funding Power, Return on Assets, Return on Equity, Total Foreign Resources / Total Current Assets, Net Debt / EBITDA, Requested Loan Amount, Collateral Structure) and one categorical dependent variable (Credit Decision). Two different binary logistic models were designed and analyzed. According to the results of the first model, which includes all 11 independent variables, the most effective independent variable was determined as Collateral Structure. The Fund Creation Power, Financial Debts / Sales Ratio and the Current Ratio, respectively follow the Collateral Structure, in terms of its effect on the dependent variable. Unlike the first model, according to the results of the second model, where the Collateral Structure is excluded, the most effective independent variable on the Credit Decision is the Fund Creation Power and the second most effective independent variable is the Requested Amount of Loan. When the two models were compared in terms of explaining the dependent variables and the percentage of correct classification, the first model was found to be more successful than the second model. This clearly emphasize the impact of the Collateral Structure on the Credit Decision.
Benzer Tezler
- Bankaların ticari kredi değerlendirme aşamasında dikkate aldıkları kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi
Determining the priorities of the criteria which the banks take in consideration in the assessment process of commercial credit
VOLKAN ZİLİFLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkBülent Ecevit Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET PEKKAYA
- Bankacılık kredi taleplerinin değerlendirilmesinde risk algısı ve bir devlet bankası ile bir özel banka karşılaştırması
Risk perception of credit appraisal assessment in banking sector and comparison of state and private bank
EMEL ERKLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkGediz Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ŞEVİN GÜRARDA
- Bankaların ticari kredi verme davranışlarının bulanık mantık TOPSIS ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile incelenmesi
Analysis of commercial lending behavior of banks with fuzzy logic TOPSIS and fuzzy analytic hierarchy process
ENGİN KARAKIŞ
Doktora
Türkçe
2016
BankacılıkCumhuriyet Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
- Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde finansal bilgilerin etkinliği ve bir örnek uygulama
Effectiveness of financial information in the evaluation of credit demands and a sample application
ADEM ALTAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkGazi ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CEVDET YİĞİT ÖZBEK
- Ticari kredilerde çok kriterli risk analizi: Bir kamu bankasında uygulama
Multi-criteria risk analysis in trade credits: A case study in a public bank
NECDET ORAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkSelçuk ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ORHAN ENGİN