Faiz oranı öngörüsü için Markov değişim modeli
Markov switching approach to foracasting interest rate
- Tez No: 598110
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 66
Özet
Ekonomik durumun en belirgin göstergelerinden biri olan faiz oranları, finans dünyasının da en önemli konular arasında yer olmakta ve yıllardan beri araştırmalara konu olmaktadır. Bir ekonomiyi bu açıdan iyi analiz edebilmek için uygulanan faiz oranlarının benzer olup olmaması, bunlara dair süreler farklılaştıklarında bir rejim oluşturup oluşturmadığı, oluşturmuşsa rejim özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, 4.1.2002- 26.07.2019 aralığında“Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama”oranlarının rejim yapısını irdelemek ve Markov rejim değişim yaklaşımı ile uygun modeli belirlemektir. Yapılan analizler sonucu bu dönemde faiz oranları getirisinin 3 rejim izlediği ve uygun modelin MS(3)-ARMA(1,1) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca MS(3)-ARMA(1,1) modeli ile rejim dönemleri belirlenmiş ve bulgular değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
The interest rate, that is the most evident indicator of the economic condition, is among the most important issues in the financial world and has been a subject of research for many years. It is crucial to determine whether the interest rates that are applied in an economy are same or not. In case it is differenttiation, it is necessary to define the duration of repetition, whether it creates a regime as a result or not and the characteristics of that regime. The purpose of this study, s to examine the regime structure of the“Weighted Average Interest Rates by banks”between 4.1.2002 and 26.07.2019 and to determine the appropriate model with Markov regime change approach. As a result of the analyzes, in this period, interest rate return was followed by 3 regimes and the appropriate model was MS (3) -ARMA (1,1), regime periods were determined and findings were evaluated
Benzer Tezler
- Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki makroekonomik değişkenler ve döviz kuru arasındaki ilişki
The relationships between the macroeconomical variables and exchange rates for Turkey and some other countries
DENİZ İŞLER
- Yeni Keynesyen konjonktür teorileri ve Türkiye'de uygulanabilirliği
New Keynesian business cycle theories and its applıcability in Turkey
JÜLİDE YALÇINKAYA KOYUNCU
- Enflasyon hedeflemesi: Teori, politika ve Türkiye üzerine bir uygulama
Inflation targeting: Theory, policy and an application to Turkey
NURAN ARSLANER GÖKBUDAK
Doktora
Türkçe
2000
EkonomiHacettepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ORHAN MORGİL
DOÇ. DR. ERDİNÇ TELATAR
YRD. DOÇ. DR. CELAL KÜÇÜKER
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Faiz oranı getiri eğrisi simülasyonu yöntemleri ve bankacılıkta aktif pasif yönetimi üzerine etkileri: Türkiye'de ticari bankalar üzerine bir uygulama
Interest rate yield curve simulation methods and their use in asset and liability management in banking: A case study for commercial banks in Turkey
MUSTAFA ÖVÜNÇ ŞİŞMAN