Geri Dön

The trading performance of candlestick patterns in short-term price action

Kısa vadeli fiyat eylem mum grafikleri işlem performansı

  1. Tez No: 598896
  2. Yazar: HOUD DOUH
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MURAT AKBALIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 61

Özet

Finansal piyasalarda işlem yapma hacmi her geçen gün daha karlı alım satım kararları verilmesine yardımcı olan teknik araçların gelişmesiyle birlikte artmaktadır. Bilinen en eski teknik analiz formu ise açık, yüksek, düşük ve yakın fiyatlar arasındaki ilişkiye dayanarak sinyaller üreten, kısa vadeli bir zamanlama tekniği olan mum grafiği analizidir. Bu çalısma mum grafiklerinin, RSI indicatörü ve üstel hareketli ortalamayla kıyaslanarak karlılığını göstermek için üç farlı piyasa türünde yapılan bir gözlemi incelemektedir. RSI indicatörü 0 ile 100 arasında salınarak aşırı alım ve aşırı satım alanlarını belirlerken; üstel hareketli ortalama ise, en son veri noktalarına daha fazla ağırlık ve önem veren istatistiksel yapılara dayanarak piyasa fiyatlarının yönünü belirlemektedir.

Özet (Çeviri)

More people are trading the financial market now rather than any time before, because of the availability of multiple technical tools that facilitates the analysis which lead to better trading decisions. The oldest known form of technical analysis is candlestick charting analysis which is a short-term timing technique that generates signals based on the relationship between open, high, low, and close prices. This work investigates an observation made on three different types of markets in order to demonstrate the profitability of the Candlestick Patterns compared to the Relative Strength Index and the Exponential Moving Average. The Relative Strength Index oscillates from 0 to 100, and is used to determine overbought and oversold areas; while the Exponential Moving Average figures out the direction of market prices based on statistical patterns placing a greater weight and importance on the most recent data points.

Benzer Tezler

  1. Derin öğrenme algoritmaları ile hisse senetlerinin fiyat hareketliliği öngörüsü

    Prediction of stock price movements with deep learning algorithms

    CEREN CAMKIRAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DİLEK ALTAŞ KARACA

  2. LSTM kullanarak japon mum çubuğuna ve RSI, CCI, MA göstergelerine dayalı Forex piyasalarını tahmin etme

    Forecasting Forex markets based on japanese candlestick and RSI, CCI, MA indicators using LSTM

    BASHIR YOUSIF AMHIMID ALWESH

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolÇankırı Karatekin Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FUAT TÜRK

    ÖĞR. GÖR. MAHMUT KILIÇASLAN

  3. Derin öğrenme tabanlı nesne tespit algoritmaları ile hisse senedi al-sat karar destek sisteminin modellenmesi

    Modeli̇ng of tradi̇ng deci̇si̇on support system wi̇th deep learni̇ng based object recogni̇ti̇on algori̇thms

    GÜNAY TEMÜR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolDüzce Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SERDAR BİROĞUL

    DOÇ. DR. UTKU KÖSE

  4. Hisse senedi fiyat tahmininde otokodlayıcı ve graf evrişimli ağının uygulanması

    Application of autoencoder and graph convolutional network in stock price prediction

    MAHMUT LUTFULLAH ÖZBİLEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YUSUF YASLAN

  5. Riskli piyasalarda yatırımcı performansını etkileyen faktörler

    Influencing factors of the investor's performance in forex markets

    YAVUZ BİLGİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN