Geri Dön

Üssel geçişli otoregresif modellere dayalı dalgacık tabanlı birim kök testi önerileri

Proposals of wavelet unit root test based on smooth transition autoregressive models

  1. Tez No: 603119
  2. Yazar: MÜCAHİT AYDIN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 261

Özet

Zaman boyutundan frekans boyutuna geçmek incelenen serinin bilgisinin daha iyi kullanılması açısından önem arz etmektedir. Dahası, zaman boyutunda gözden kaçırılan bilgiler frekans boyutlu analizlerde yakalanabilmektedir. Frekans boyutlu analizler son zamanlarda iktisadi ve finansal zaman serilerinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Fourier ve dalgacık dönüşümlerini kullanan birim kök testleri incelenmiş ve doğrusal olmayan dalgacık tabanlı birim kök testi konusunda literatürde bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi için literatüre dalgacık tabanlı doğrusal olmayan birim kök testi kazandırılmıştır. Geliştirilen testin boyut ve güç özellikleri farklı veri yaratma süreçleri ve farklı filtreler kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar önerilen testin iyi güç ve boyut özellikleri sergilediğini göstermektedir. Ayrıca, önerilen test literatürde var olan örnekleri ile karşılaştırılmış ve daha iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğu görülmüştür. Çalışmada önerilen test Fourier fonksiyonlar ile genişletilerek yapısal kırılmaları dikkate alan yeni bir test daha geliştirilmiştir. Geliştirilen testin boyut ve güç özellikleri farklı veri yaratma süreçleri, farklı frekanslar ve farklı filtreler kullanılarak yapısal kırılmanın formunun yumuşak ve ani olduğu durumlarda incelenmiştir. Yumuşak ve ani gerçekleşen yapısal kırılmalı durumda önerilen kırılmalı test iyi güç ve boyut özellikleri göstermiştir. Çalışmada ayrıca, önerilen kırılmalı birim kök testi literatürde var olan örnekleri ile karşılaştırılmış ve farklı durumlarda karşılaştırmalı olarak iyi boyut ve güç özelliklerine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak önerilen testlerin daha yüksek gözlem değerlerinde daha iyi güç özelliklerine sahip oldukları görülmüştür.

Özet (Çeviri)

The transition from time dimension to frequency dimension is important for better use of the knowledge of the series. Information overlooked in time dimension can be captured in frequency dimensional analysis. Frequency dimensional analysis has recently been used frequently in economic and financial time series. Unit root tests using Fourier and wavelet transforms were examined, and we found it that there is a deficiency in the literature regarding nonlinear wavelet based unit root test. In this study, the wavelet-based nonlinear unit root test was introduced to the literature to overcome this deficiency in the literature. We examined the size and power characteristics of the developed test using different data generation processes and different filters. The results show that the proposed test exhibits good size and power properties. We compared the proposed test with the existing samples in the literature and we found it to have better size and power properties. In the study, the proposed test has been extended with Fourier functions and we have developed a new test which takes into account structural breaks. We investigated the size and power characteristics of the developed test where the form of structural breakage was smooth and sudden using different data generation processes, frequencies, and different filters. With smooth and sudden structural breaks, the proposed test showed the good size and power properties. In addition, we compare the proposed unit root test with the existing samples in the literature and some observe that it has comparable good size and power characteristics in different cases. As a result, we found it that the proposed tests had better power properties at higher observation.

Benzer Tezler

  1. Kademeli kırılmalı eşbütünleşme testleri: Doğrusal olmayan eşbütünleşme testi önerisi

    Cointegration tests with gradual structural changes: A proposal of nonlinear cointegration test

    GÜLŞAH SEDEFOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK GÜRİŞ

  2. Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi

    Comparison of nonlinear unit root tests: A new test proposal

    YAĞMUR YAVUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURAK GÜRİŞ

  3. Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi

    Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey

    TAYFUR BAYAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÇETİN DOĞAN

  4. ESTAR modellerinde alternatif iki yeni eşbütünleşme testi önerisi

    Proposal of two new alternative cointegration tests in ESTAR models

    HOŞENG BÜLBÜL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EBRU ÇAĞLAYAN AKAY

  5. Modelling nonlinear nonstationary time series

    Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi

    DİLEM YILDIRIM KASAP

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    EkonometriThe University of Manchester

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DENISE R OSBORN