Ardışık arındırma yöntemlerinin doğrusal olmayan birim kök testlerinin güç özelliklerine etkileri
Effects of recursive methods on power properties of nonlinear unit root tests
- Tez No: 951600
- Danışmanlar: PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ekonometrik analiz sürecinde tahmin, yorumlama ve kullanım kolaylığı nedeniyle doğrusal modellere dönük yadsınamayacak düzeyde bir ilgi söz konusudur. Fakat bilindiği üzere pek çok iktisadi değişkenin doğrusal olmayan bir yapısı vardır. Böylece hatalı sonuçlar elde etmemek için doğrusal olmayan yapıların dikkat alınması gerekmektedir. Bu tez çalışmasında ortalamada doğrusal olmayan model yapısı ve türetilen testler irdelenmektedir. Öte yandan istatistikte temel olarak ikinci tip hatadan kaçınma olasılığı olarak tanımlanan güç özellikleri, gerçekte var olan bir ilişkinin ve etkinin doğru bir şekilde saptanmasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle geliştirilen ekonometrik testlerin güç özelliklerinin artması testtin güvenilirliği açısından önemlidir. Testlerin güç özelliklerini arttırmak için testin dayandığı istatistiksel yapı belirli ölçülerde değiştirilerek farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Recursive yöntemi ise kullanılan testin güç özelliklerini arttırması amacıyla standart ortalama ve trendden arındırma işlemine alternatif bir yaklaşım olarak önerilmektedir. Bu tez çalışmasında üstel yumuşak geçişli otoregresif (ESTAR) model yapısına dayanan Sollis (2009) ile Hu ve Chen (2016) doğrusal olmayan birim kök testlerinin güç özellikleri recursive yöntemleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Monte Carlo simülasyon sonuçları ardışık arındırma yöntemi kullanımı neticesinde hesaplanan güç özelliklerinin standart arındırma yönteminin güç özelliklerinin gerisinde kaldığını göstermiştir. Başka bir ifadeyle Sollis (2009) ile Hu ve Chen (2016) doğrusal olmayan birim kök testleri için standart yöntemin güç özelliklerinin daha iyi performans sergilediği görülmüştür. Ardışık arındırma yöntemleri arasında özellikle Chang ve Park (2004) tarafından önerilen yaklaşımın güç özelliklerinin nispeten daha kötü performans sergilediği gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
It is evident that linear models have garnered significant interest, primarily due to their ease of estimation, interpretation and utilisation in econometric analysis. However, as we know, many economic variables have a nonlinear structure. So, you need to think about nonlinear structures to make sure you get the right results. In this thesis study, the nonlinear model structure and the derived tests are examined on average. On the other hand, power properties, which are basically defined as the possibility of avoiding the second type of error in statistics, allow for the correct determination of a relationship and effect that actually exists. So, it's important to make the developed econometric tests more powerful to make them reliable. To make the tests more powerful, different approaches are developed by changing the statistical structure of the test a little. The recursive method is a different way of doing things, which is supposed to make the test stronger. In this thesis study, we compared the power properties of the nonlinear unit root tests of Sollis (2009) and Hu and Chen (2016). These tests are based on the exponential smooth transition autoregressive (ESTAR) model structure. It is used recursive methods to compare them. Monte Carlo simulation results showed that the power properties calculated from the mean and trend-free series using the recursive method were not as accurate as the power properties of the standard method. Sollis (2009) and Hu and Chen (2016) found that the standard method worked better for nonlinear unit root tests. We also saw that the methods used by Chang and Park (2004) in particular were not as effective.
Benzer Tezler
- Merkezsel ve dışmerkezsel çapraz elemanlı çerçeve yapıların statik ve deprem yüküne göre optimum tasarımı
Optimum desing of concentrically and eccentrically braced frames under static and earthquake loading
F.GÜLTEN GÜLAY
- Nikel (II) ve demir (III) nitrit komplekslerinin sulu ortamdaki ardışık oluşumunun potansiyometrik ve spektrofotometrik yöntemle incelenmesi
Potentiometric and spectrophotometric studies on the stepwise formation of cmoplexes of nicel (II) and iron (III) nitrites in aqueous solution
F. BEDİA ERİM
- Yerçekimi dengelenmesinin Helianthus annuus fidelerinde hücre çeperi ekstensibilitesine şeker ve nişasta içeriğine etkisi
Başlık çevirisi yok
MUAMMER ÜNAL
- İkili çizgisel kodların incelenmesi ve genel amaçlı kod okuyucu tasarımı
Başlık çevirisi yok
BÜLENT ÖRENCİK
- Çeşitli şekillerde düzenlenmiş iki silindir etrafındaki akım alanının incelenmesi
Investigation of the flow araund two circular cylinders in various arrangements
M.NEVZAT ÖZKAN
- Güneş plajlarındaki gelişimin fotometrik incelenmesi ve flerlerin plajlara etkisi
Başlık çevirisi yok
ERDEN SOYTÜRK
