CDS primleri ile tahvil gösterge faiz oranları ve finansal endeksler ilişkisi: Türkiye örneği
Relationship of CDS premiums with indicator interest rates and financial indices: Case study of Turkey
- Tez No: 616318
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞULE YÜKSEL YİĞİTER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 134
Özet
Uluslararası sermaye akımları, gelişmekte olan ülkelerin kaynak temini sorununun çözümü için kritik bir öneme sahiptir. Bu sermaye akımlarının yönünü ve hacmini belirleyen unsurlardan biri hedef ülkenin risk durumudur. Kredi Temerrüt Takasları, bu risk durumunu ölçen finansal göstergelerden biridir. Tezin amacı; bir finansal gösterge olan kredi temerrüt takaslarının Türkiye özelinde reel piyasalar ile olan bağını, emtia fiyatları üzerinden ortaya koymaktır. Ayrıca, Türkiye'nin CDS primlerinin korku endeksi olarak bilinen VIX endeksi, Tahvil Gösterge Faiz Oranları ve BİST 100 endeksi ile olan ilişki ve etkileşimini ortaya konulması amaçlamıştır. Bu bağlamda kurulan ekonometrik model çerçevesinde finansal endekslerin ve tahvil gösterge faiz oranlarının, CDS (Credit Default Swaps) primleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Özet (Çeviri)
International capital flows are critical for the solution to the resource problem of developing countries. One of the factors determining the direction and volume of these capital flows is the risk situation of the target country. One of the financial indicators that measure this risk situation is Credit Default Swaps. The aim of the thesis; to reveal the relationship between credit default swaps and real markets through commodity prices. Another aim of the thesis; to reveal the implications on CDS premiums of the bond indicator interest rates, Bist 100 and VIX indexs. Within the framework of the econometric model established in this context, the effects of financial indices and bond indicator interest rates on CDS (Credit Default Swaps) premiums were examined.
Benzer Tezler
- CDS ve gösterge faiz ilişkisi
The relationship between CDS and benchmark interest rate
MUSTAFA ÖMER DANİŞMEND
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İşletmeTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ATILIM MURAT
- Effects of credit default swap spread on the real economy: The case of Turkey
Kredi temerrüt takası primlerinin reel ekonomi üzerindeki etkileri: Türkiye uygulaması
EMRE AYDOS
- Kredi temerrüt swaplarının iktisadi ve finansal değişkenler ile ilişkisinin Türkiye ekonomisi için ampirik analizi
Başlık çevirisi yok
FİLİZ YAĞCI
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ONUR SUNAL
- Carry trade endeksi ile CDS primi arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir uygulama
Relationship between carry trade indeks and CDS spreads: An aplication for Turkey
GÜNEY HAYTA
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
İşletmeYozgat Bozok Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜMEYRA GAZEL
- Ülke riskinin göstergesi olarak kredi temerrüt swaplarını etkileyen faktörler: Asimetrik nedensellik yöntemi
Factors affecting credit default swaps as indicators of sovereign risk: Asymmetric casuality method
ESRA AKSOYLU
