The impact of Central Bank instruments on return of asset ratio for banks in Turkey
Merkez Bankası enstrümanlarının Türkiye'deki bankaların aktif getiri oranına etkisi
- Tez No: 618877
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EMİN KOKSAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Karlılık, Merkez Bankaları, Para Politikaları Enstrümanları, Lineer Regresyon, Profitability, Central Banks, Monetary Policy Instruments, Linear Regression
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
Merkez Bankalarının ülke ekonomilerinde önemli bir rolü vardır. Fiyat istikrarını sağlamak için, ülkenin ekonomik politikasına göre ekonomik göstergeleri etkileyebilecekleri veya değiştirebilecekleri enstrümanları mevcuttur. Türkiye'de bu enstrümanlar zorunlu karşılık oranları, gecelik faiz oranları, 1 haftalık repo faiz oranları ve geç likidite penceresi faiz oranlarıdır. Merkez Bankası bu enstrümanları değiştirmek suretiyle ülke ekonomisini etkiler. Türkiye'de bulunan bankalar da bu faiz oranlarına göre hareket etmek durumundadırlar. Karlılık, bankalar için en önemli noktalardan bir tanesidir. Bunu ölçmek için birden fazla ölçüt vardır, bu çalışmada Aktif Getiri Oranı karlılık göstergesi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Merkez Bankası'nın enstrümanları ile bankaların karlılığı arasında olumlu ya da olumsuz bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bunu belirleyebilmek için, bir lineer regresyon modeli tasarlanmıştır. Modele göre yabancı para birimleri için kullanılan zorunlu karşılık oranları ile bankaların karlılığı arasında olumsuz bir ilişki vardır. Ve ayrıca bir sonraki çeyreğin gecelik borç verme oranı ile bankaların karlılığı arasında da olumsuz bir ilişki vardır.
Özet (Çeviri)
Central banks has an important role in the economies of the countries. They have some instruments to effect or change the economic indicators according to the economic policy of the country in terms of price stability. In Turkey, these instruments are reserve requirement ratios, overnight interest rates, one week repo interest rates and late liquidity window interest rates. By changing all of these instruments, the central bank has been affecting the economy. Banks in Turkey have to behave according to these interest rates. The profitability is one of the most essential things for the banks. There are some ratios to measure it, in this study Return on Asset ratio has been used as a profitability indicator. The purpose of this paper is to identify if there is a positive or negative relation between the instruments of the Central Bank of the Republic of Turkey and the banks' profitability. In order to identify this, a linear regression model has been designed. According to the model, there is a negative relation between reserve requirement ratio for foreign currencies and the banks' profitability. And there is also a negative relation between overnight lending ratio lead 1 (the value from the upcoming quarter) and the banks' profitability.
Benzer Tezler
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Faiz swapı ve Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme
Approach of interest rate swaps in Turkish banking sector
BERK TİMUR ALVER
- Spillovers between Turkish house pricing, stock exchanges, gold, CDS and exchange rate
Türkiye konut fiyatları, hisse endeksleri, altın, CDS ve döviz kuru arasındaki yayılımlar
ESER ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Türk sigorta sektörünün piyasa yapısı ve analizi
Market structure and anaysis of Turkish insurance sector
LÜTFİ AYKAÇ
