Türkiye'de türev araçların bankacılık sektörüne etkileri
Effects of derivative instruments banking sector in Turkey
- Tez No: 636022
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BURÇAY YAŞAR AKÇALI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 142
Özet
Türev araçlar, fiyatları yabancı para, kıymetli madenler, faiz gibi farklı varlıklara dayandırılarak oluşturulan, risk yönetimi, spekülasyon, arbitraj gibi gayelerle kullanılan ürünlerdir. Forward, futures, opsiyonlar ve swaplar en yaygın bilinen işlemlerdir. Bankalar, finansal sistemde fon sahipleri ile fon açığı olanlar arasında aracılık fonksiyonu üstlenmiş en kilit kurumlardandır. Yaptıkları işlemler dolayısıyla daima farklı riskler üstlenmektedirler. Küreselleşme, sermaye hareketlerinin hızlanması, bilgi sistemlerindeki gelişmelerin de etkisiyle her alanda rekabet hızla artmıştır. Bankalar hem birbirinden farklı risklerini yönetebilmek hem de spekülasyon işlemleri için türev araçları kullanabilmektedir. Çalışmada, türev araçlarla, Türk bankalarının riskliliği ve kârlılığı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üzerinden paylaşılan bankaların çeyrek dönemli bilançolarından faydalanılmıştır. 2002 Aralık döneminden 2019 Eylül dönemine kadar, özel, kamu, yabancı sermayeli mevduat bankaları ile Türk bankacılık sistemi verileri dört grup halinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Toplam türev işlem hacimleri oranıyla, bankaların riskliliğini ve kârlılığını belirten oranlar Toda-Yamamoto nedensellik yöntemiyle analiz edilmiştir. Türk bankacılık sistemi için türev işlem hacimleriyle, bankaların kârları ve riskleri arasında genel olarak anlamlı, tek veya çift taraflı nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Derivative instruments are products that are created based on different assets such as foreign currency, precious metals, interest, and are used for purposes such as risk management, speculation, arbitrage. Forward, futures, options and swaps are the most commonly known transactions. Banks are one of the key institutions that have undertaken intermediation function between fund holders and those with a fund deficit in the financial system. They always take different risks due to their transactions. Competition has increased rapidly in every field with the effect of globalization, acceleration of capital movements and developments in information systems. Banks can use derivative instruments both for managing different risks and for speculation transactions. In the study, the relationship between derivative instruments with the risk and profitability of Turkish banks was tried to be determined. In this context, the Banks Association of Turkey (TBB) have been taken out of the quarter-term shared bank balance sheets. From December 2002 to September 2019, private, public, foreign capital deposit banks and Turkish banking system data were analyzed comparatively in four groups. The ratios indicating the risk and profitability of banks with the ratio of total derivative transaction volumes were analyzed by Toda-Yamamoto causality method. For the Turkish banking system, generally significant unilateral or bilateral causality relationships have been identified between derivative transaction volumes and the profits and risks of banks.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe türev araçların kullanımı ve Türk bankacılık sektörüne etkisinin analiz edilmesi
Analysis of the use derivative instru-ments in the banking sektor and its effect on the Turkish banking sector
KEMAL KÜÇÜKSEREN
- Türkiye finansal raporlama standartları kapsamında türev finansal araçların raporlanması ve türev finansal araçların bankaların aktif-pasif yönetimi ve risk yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Türk bankacılık sektörü uygulamaları
Reporting of financial derivatives within Turkish financial reporting standards and analysis of financial derivatives' effects on asset liability and risk management practices of banks: Turkish banking sector practices
MURAT YALVAÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VOLKAN DEMİR
- Katılım bankalarında aktif–pasif yönetiminin değerlendirilmesi
Evaluation of asset and liability management in participation banking
ABDULLAH FAZLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ARZUM ERKEN ÇELİK