Bankalarda aktif pasif yönetimi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 41232
- Danışmanlar: PROF.DR. HASAN KAVAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 231
Özet
ÖZET 1970 'li yıllardan sonra hızlanan enflasyon ve faiz oranlarının yükselmesi, faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanma, kaynak sağlamada yeni araçlar kullanılmaya başlarılması ve kambiyo denetimlerinin azaltılması gibi sebepler Aktif Pasif Yönetiminin öneminin anlaşılmasına ve bunun banka yönetimi içinde kurumsallaşmasına vesile olmuştur. Banka yönetiminin tercih ettiği risk sınırları içerisinde bankaların gelirlerini maksimum kılacak şekilde bankanın bilanço yapısını yönetmek anlamını taşıyan bu yönetim çok çeşitli belirsizliklerle uğraşmaktadır. Şüphesiz belirsizliğin bulunduğu yerde de risk doğmaktadır. Bankaların likidite düzeylerini, kredi ve mevduatlarını, çeşitli faiz, vade ve kur farkından doğan riskleri, ekonomideki dalgalanmalar doğrultusunda kendi iç politikalarına uygun olarak geliştirilen alternatifler ile nasıl idare edebilecekleri bu tezin amacını oluşturmuştur. Ekonomi içinde önemli bir noktada bulunan bankaların ne şekilde tanımlandığı, bir ticari işletme olmalarına rağmen diğerlerinden farklı olan noktalarının neler olduğu, amaçları, bu amaçlara ulaşma yolları birinci bölümde açıklanmıştır. Bilindiği gibi bankaların başarısı toplumun ekonomik açıdan başarısını olumlu yönde etkilemekte, başarısızlığı ise diğer ticari işletmelere oranla daha fazla olumsuz etki yaratmaktadır. Bunun içinde aktif ve pasif kalemlerin vadelerini ve faiz oranlarını bankayı tasımlamaz riske sokmadan en verimli şekilde düzenlenmeli ve pazarladığı hizmetler sonucunda karşılaşılması muhtemelolan riskleri de minimuma indirmelidir. İşte bu şekilde risklerin yönetimi Aktif Pasif Yönetimi olarak kabul edilmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bankalar faaliyetleri dolayısıyla çok çeşitli risklere maruz kalmaktadırlar. Bu riskler banka kârını olumsuz yönde etkileyen unsurlar olmaları sebebiyle, öncelikle bunların ölçülebilmesi gerekmektedir. Ölçülen risk dereceleri ve türlerine uygunda önlemler alınabileceği tabiidir. Bu amaçla ikinci bölümde riskin ne olduğu ve risklerin ne tür işlemlerden doğduğu araştırılmıştır. Bankaların sabit faiz üzerinden işlem yapmaları faiz oranı riskini, yabancı para pozisyonu bulundurmaları kur riskini, sağlanan kaynakların vadesine uygun yerlere plase edilememesi de likidite riskini doğurmaktadır. Bu risklerin ölçülebilmesi amacıyla geliştirilen yöntemlerden Gap Analizi, Duration Analizi ve Faiz Esneklikleri Yaklaşımı incelenmiştir. Bu analizler sayesinde bankalar faiz oranlarında ve kurlarda meydana gelecek bir birimlik bir değişimin bankanın kârını ne yönde etkilediğini ölçmekte, yani riskleri sayısallaştırmaktadırlar. 1980 'li yıllarda ortaya çıkan ve türev ürünler olarak adlandırılan swap tekniği, forward ve future anlaşmaları riskten korunmada bir araç olarak kullanılabilmektedirler. Üçüncü bölümde ayrıntılı olarak ele alınan bu ürünler bankaların yanısıra diğer ticaretle uğraşan işletmelerin ve finans kurumlarının da karşılaştıkları riskleri elemine edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamalar henüz bankacılık sektörüne yeni girmesi sebebiyle, kullanım alanları yayılmamış olmasınarağmen, bankalar tam anlamıyla olmasa da kullanmak yönünde çaba göstermektedirler. Ancak ileride kanuni açıdan var olan bazı engellerinde kaldırılmasıyla verimin daha da artacağı düşünülmektedir. İşte bütün bu belirtilen unsurların başarı ile yürütülmesi etkin bir APY'ni gerekli kılmaktadır. Son yıllarda Türkiye'de ekonomik göstergelerin değişkenlik göstermeye başlaması ve bunun sonucunda da kâr yönetiminin zorlaşması nedeniyle bankacılık çevresi Aktif Pasif Yönetiminden daha yoğun olarak söz etmeye başlamıştır. Rekabetin artışı ölçüsünde de bunun tüm bankalarda ayrı bir birimde ele alınması beklentiler arasındadır.
Özet (Çeviri)
IV SUMMARY The reasons such as the accelerated inflation after 1970 's, the wave it interest and exchange currency, starting to use new means in providing sources and decrease in the inspection of exchange, have coursed the comprehension of the importance of Asset Liability Management and made this become a theory within the bank administration. This administration which means to administer the balance structure of the bank so as to improve the bank revenues to maximum within the risk limits that the bank administration prefers, deals with very different uncertainties. Of course where there is uncertainty, the risk comes out. How the banks will administer their liquidity levels, credits and deposits, various interests, the risk due to the differences in maturity annd rate of exchange, in the directions of the waves in the economy together with the alternatives developed in compliance with their internal policies have been the objective of this thesis. How the banks which are on an important point in economy are defined, what are their different points from the others although they are commercial organizations, what are their objectives and means to reach these objectives were explained in the first section. As it is well known, the success of the banks have effect on the success of the society as regards to economy in the positive direction, on the other hand their failure, create a more negative effectcompared to other commercial institutions. Therefore, without putting the banks under an unbearable risk due to the maturity and interest rates of the active and passive items, they must be arranged in the most productive way and the risks they will probably most as a result of the services they market, must be reduced to minimum. Thus the administration of the risks in this way, is accepted as Asset Liability Management. As we have expressed above, banks are subjected to various risks due to their activities. As these risks are the elements that have negative effect on the profit of the banks, it is necessary to measure them with priority. It is natural that appropriate measures will be taken according to risk degrees and types that are measured. For this purpose in the second section it was investigated what is this risk and after what kind of transactions they come out. When the banks make transactions of fixed interest, interest rate risk; when they have foreign currency position, currency risk, when provided sources are not invested to places in compliance with their maturity, liquidity risk come out. For the purpose of measuring these risks, the methods developed such as Gap Analysis, Duration Analysis and Approach for interest Flexibities have been examined. By the help of these analysis, the banks are able to measure in which direction a unit change that will come out in the interest rates and in currencies will effect the bank's profit, that is they can numerize the risks. The Swap technique, forward and future agreements that are called as side products and that came out inVI 1980 's, can be used as means in the protection from risks. These products that have been examined in detail in the third section, ensure probability to eliminate the risks met by banks as well as other commercial organizations and financial institutes. As these implementations have just entered into banking sector, although their implementation fields are not wide-spread, banks are trying to show efforts to use them though not in full effect. However, in future when some of the legal barriers that exist are removed, it is thought that the productivity will be further increased. Thus, the implementation of all these stated items successfully necessitates an effective Asset Liability Management (ALM). Due to the economical indicators of Turkey began to show changes recently and as a result of this the profit administration became more difficult, the banking envirement started to mention about Asset Liability Management more frequently. The more competition increases, it is expected that in all banks this will constitute a separate department.
Benzer Tezler
- Bankalarda aktif pasif yönetimi: Ticari ve katılım bankaları üzerine bir uygulama
Asset liability management in banks: An application on commercial and participation banks
KADİR OKŞAŞ
- Bankalarda aktif pasif yönetimi ve Türk bankacılık sisteminin aktif pasif yönetimi yönünden incelenmesi
Başlık çevirisi yok
VARGIN VARER
- Bankalarda aktif-pasif yönetimi ve düşük enflasyon sürecinin olası etkileri
Asset and liability management in banking and the possible effects of disinflation process on asset and liability management
CEMİL ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
BankacılıkGazi Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FUNDA TELATAR
- Bankalarda aktif pasif yönetiminin önemi
Importance of asset/liability management in banks
İNCİ DİDEM İNAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara ve Banka Bilim Dalı
PROF. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ