Analysis of the determinants of capital adequacy ratio: The case of Islamic banks in the Gulf Cooperation Council (GCC)
Sermaye yeterlilik oranı belirlenmelerinin analizi: Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki (KİK) İslami bankaların konusu
- Tez No: 650017
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA KENAN ERKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sakarya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 157
Özet
Şüphesiz, sermaye yeterlilik oranı (SYO), banka sağlamlığını ölçme kabiliyeti nedeniyle düzenleyiciler için en yüksek öncelik olmaya devam etmektedir. SYR, düzenleyici sermayenin finansal sıkıntılar sırasında beklenmeyen finansal kayıpları giderme kapasitesini ölçer. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı Özkayna karlılığı (ÖK), Aktif Karlılığı (AK), Finansman Mevduat Oranı (FMO), Faaliyet Giderleri ile Faaliyet Gelirleri (FGFG), Log Toplam Varlık (BÜYÜKLÜK), Sorunlu Finansman (SF), Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ( GSYİH) ve Enflasyon (ENF) rasyolarının 2013'tan 2018'a kadar KİK'deki bütün İslami bankaların SYO üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu çalışma analizi yürütmek için istatistiksel bir araştırma tasarımı uygulamaktadır. Tanımlayacı istatistikler, biraz zayıf işletme verimliliği dışında genel banka performanslarının olumlu olduğunu özetlemektedir. Benzer şekilde ekonomik göstergeler de olumludur. Korelasyon analizine göre sadece FMO'ın SYO ile doğrudan ilişkisi varken, ÖK, FGFG, BÜYÜKLÜK, SF, SYİH, ve ENF rasyoları SYO ile ters ilişkileri vardır. Son olarak, regresyon analizi bankaların SYO'ni FGFG ve FMO oranların tarafından güçlü ve negatif bir şekilde etkilendiğini, BÜYÜKLÜK oranın tarafından da güçlü ve negatif bir şekilde etkilendiğini göstermiştir. Tüm diğer değişkenler etkisiz bulunmuşturç. Sonuç olarak, bankalara işletme maliyetlerinin verimliliğini artırmak için mümkün olan en düşük seviyeye indirmelerini ve aşırı ve yetersiz finansmanın bankaların likidite pozisyonu üzerindeki zararlı etkisini göz önünde bulundurarak optimal finansman politikası geliştirmelerini tavsiye edilmektedir. Ayrıca, bankaların büyümeyi minimum kabul edilebilir risk ve maksimum genel performans ile takip etmeleri önerilir.
Özet (Çeviri)
Unquestionably, capital adequacy ratio (CAR) remains topmost priority for regulators due to its capability to measure bank soundness. CAR measures the capacity of regulatory capital to soak up unexpected financial losses during financial distress. Therefore, the study objective is to analyze the effect of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Financing to Deposit Ratio (FDR), Operating Expense to Operating Income (OEOI), Log Total Assets (SIZE), Non-Performing Financing (NPF), Gross Domestic Product (GDP), and İnflation (INF) on the Capital Adequacy Ratios (CAR) of the whole GCC Islamic banks between 2013 and 2018. This study implements a statistical research design to run the analysis. The descriptive statistics summarizes that the overall bank performances is favorable except slightly weak operating efficiency. Similarly the economic indicators are also favorable. According to the correlation analysis, only FDR has direct relation with CAR while ROE, OEOI, SIZE, NPF, GDP, and INF have inverse relations with CAR. Lastly, the regression analysis demonstrates that CAR is strongly and directly influenced by OEOI and FDR, but strongly and inversely by SIZE. All the other variables are found to be insignificant. In the end, it is recommended that bank need to minimize operating expenditure to the lowest level possible to improve their efficiency, and to develop optimal financing policy considering the harmful effect of over-and-under-financing on the banks' liquidity position. Also, the banks are recommended to pursue growth with minimal acceptable risk and maximum overall performance.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin ticari bankalarda kredi riski üzerindeki etkisi - Türkiye örneği
Macroeconomic and bank specific factors' impact on credit risk in commercial banks – The case of Turkey
NİGAR HACIYEVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA KARACAER
- Bankacılık sektöründe risk yüklenim kanalının makroekonomik ve bankacılığa özgü belirleyicileri: Seçili ülkeler üzerine bir değerlendirme
Macroeconomic and banking specific determinants of risk taking channel in the banking sector: An assessment on selected countries
MELTEM TÜMERDEM GENÇAY
- Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri: Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar
Liquidity risk and liquidity regulation in banking: Applications on Turkish banking sector
OZAN GÜLHAN
- Katılım bankalarının performansına etki eden faktörlerin tespiti: Türkiye ve Bahreyn karşılaştırılması
The identification of factors impacting participation banks' performance: A comparison of Turkey and Bahrain
ABDULLAH AL MUSTAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FİGEN ZAİF