Geri Dön

Statistical time series analysis methods with applications to portfolio management

İstatistiksel zaman serisi analiz yöntemleri ile portföy yönetimi uygulamaları

PDF İndir

  1. Tez No: 652247
  2. Yazar: YAMAN KINDAP
  3. Danışmanlar: PROF. DR. LALE AKARUN ERSOY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 127

Özet

Sıralı veri modelleme ve analizi, sinyal işleme, biyoenformatik ve hesaplamalı finans gibi birçok bilim ve mühendislik alanında kümeleme, olağandışılık tespiti ve öngörme görevlerinde önem taşır. Bu çalışmada, dinamik sistemlerin modellenmesine odaklanarak zaman serisi analiz yöntemlerinin temellerini sunuyoruz. Amacımız, sistem hakkındaki belirsizliğimizi açıklayabilen ve aynı zamanda alana özgü bilgileri bu sistem temsillerine dahil edebilen istatistiksel çıkarımlar yapabilmektir. Saklı Markov modelleri, göreceli sadelikleri ve esneklikleri nedeniyle literatürde kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu modele ilave bir saklı ölçek değişkeni sunarak, Gauss-Gamma dağılımlı saklı Markov modeli adında yeni bir model ve bu modelin durum çıkarımı ve parametre kestirme algoritmaları ileri sürüyoruz. Model, kalıcı rejimler sergilemek ve ağır kuyruklu dağılımlara sahip olmak açısından finansal piyasaların dinamiklerinden ilham alıyor. Hesaplamalı finans alanında böyle bir modele duyulan ihtiyacın arkasındaki nedenler, optimum portföy oluşturma alanında bir standart olan Ortalama-Varyans Analizinin matematiksel eksiklikleri ile ilişkilendirilerek tartışılmaktadır. Modelin performansı yapay üretilmiş ve gerçek finansal veri setleri üzerinde rejim belirleme ve portföy yönetimi deneyleri yürütülerek incelenmiştir. Sonuçlar modelin finansal piyasa dinamikleri hakkında anlamlı çıkarımlar yapabildiğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

In many domains of science and engineering, such as signal processing, bioinformatics and computational finance, sequential data modelling and analysis is essential for various tasks including clustering, anomaly detection and forecasting. In this work, we present the fundamentals of time series analysis methods with a focus on modelling dynamical systems. Our goal is to make statistical inferences that are able to account for our uncertainty about the system while also being able to incorporate domain specific knowledge into these system representations. Hidden Markov models have been extensively studied in the literature because of their relative simplicity and flexibility. We propose an extension to this model called the Gaussian-Gamma hidden Markov model which introduces an additional latent scale parameter, along with its state inference and parameter estimation algorithms. The model is inspired by our prior knowledge of financial markets in terms of displaying persistent regimes and having heavy-tailed distributions. The intuition behind the need for such a model in computational finance is discussed with respect to the shortcomings of the standard mathematical framework of constructing an optimal portfolio called the Mean-Variance Analysis. We illustrate the performance of our model in both synthetically generated and real financial data sets with regime identification and portfolio management problems. Results show that our model is able to discover meaningful insights about the dynamics of financial markets.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    102669

    Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU

  2. Tez No

    893561

    Optimal portfolio allocation under fractal theory

    Fraktal teori çerçevesinde optimal portföy seçimi

    TÜRKER AÇIKGÖZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜŞRA ZEYNEP TEMOÇİN

  3. Tez No

    97038

    Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması

    Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE

    RUŞEN METE AKYÜZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ

  4. Tez No

    726820

    Bakır alaşımları esaslı anti-bakteriyel yüzey kaplamalarının üretimi ve karakterizasyonu

    Anti-bacterial efficacy of wire arc sprayed copper alloy coatings against various pathogens

    SAMİ ARDA KOCAMAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklarıİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖZGÜL KELEŞ

  5. Tez No

    761179

    Firma büyüklüğü ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin Fama French Beş Faktör Modeli ile incelenmesi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Examination of the relationship between company size and stock returns with the Fama French Five Factor Model: An application on Borsa Istanbul

    AHMET ERTUĞRUL ÇALIM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeHatay Mustafa Kemal Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SONGÜL KAKİLLİ ACARAVCI

Geri Dön