Yabancı sermayeli banka girişinin ulusal bankacılık sektörüne etkisi
Effects of foreign banks entry into the domestic banking industry
- Tez No: 654788
- Danışmanlar: PROF. DR. BELKIS SEVAL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 247
Özet
Bir ekonominin en önemli finansal kurumlarından birisinin bankalar olduğu düşünülürse; bankacılık sektörüne etki eden unsurların ve finansal performans göstergesi olarak karlılığına etki eden faktörlerin belirlenmesi güçlü bir ekonomi ve banka bazında güçlü bir finansal performans için oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe de artarak devam eden yabancı sermaye girişinin ulusal bankacılık sektörüne etkisi ve bir bütün olarak Türk bankacılık sektörüne etki eden içsel faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Gerek ulusal gerekse de yabancı kaynaklarda banka finansal performansının ölçümünde kullanılan pek çok oran ile karşılaşılmış olması, banka karlılığına etki eden faktörlerin doğru belirlenebilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada banka karlılığına etki eden içsel faktörlerin belirlenmesi için birçok yabancı kaynakta kullanılan CAMELS performans analizindeki rasyolardan seçimler yapılmıştır. Bu çerçevede 2008-2018 dönemleri arasında Türkiye'de faaliyette bulunan 11 ulusal sermayeli mevduat bankası ve 15 yabancı sermayeli mevduat bankası verisi dengeli panel veri kullanılarak rassal etkiler (random effect) modeli ile modellenmiştir. Banka finansal performansını karlılık boyutuyla temsil etmek üzere ROA (Return on Assets_Aktif Karlılığı) ve ROE (Return on Equity_Özkaynak Karlılığı) değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenleri açıklamak üzere de 17 tane bağımsız değişken kullanılmıştır. Kullanılan iki model ile elde edilen sonuçlara göre Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal sermayeli bankalar ile yabancı sermayeli bankaların finansal performansları arasında karlılık açısından anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. ROA üzerinde etkili olan değişkenlerden ise; faaliyet rasyolarından olan diğer faaliyet giderlerinin toplam aktiflere oranı, gelir-gider yapısı oranlarından olan özel karşılıklar sonrası net faiz gelirinin toplam aktiflere oranı ve faiz dışı gelirin toplam aktiflere oranı ile banka aktifindeki büyüme anlamlı bulunmuştur. ROE üzerinde etkili olan faktörler ise, ROA'ya benzer şekilde diğer faaliyet giderlerinin toplam aktiflere oranı, özel karşılıklar sonrası net faiz gelirinin toplam aktiflere oranı, faiz dışı gelirin toplam aktiflere oranı ve banka aktifindeki büyümedir. Bu değişkenlerin yanı sıra; özkaynakların toplam aktife oranı, donuk alacakların toplam kredilere oranındaki büyüme, banka yaşı ve yabancı banka payındaki büyümenin de ROE üzerinde anlamlı etkileri tespit edilmiştir. Bu bulgulara ilave olarak; Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların karlılık göstergesi olarak belirlenmiş olan ROA ve ROE göstergeleri için, pazar payındaki büyüme, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı, sermaye yeterlilik oranı, likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranındaki büyümenin, net bilanço ve nazım hesap pozisyonunun özkaynaklara oranının ve faiz giderlerinin toplam aktiflere oranının anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir.
Özet (Çeviri)
Considering that one of the most important financial institutions of an economy is banks; determining the factors affecting the banking sector in general and the factors affecting its profitability as an indicator of financial performance in particular is very important for a strong economy and strong financial performance of the banking sector. The aim of this study is to determine the effect of foreign capital entry, which continues to increase in the Turkish banking sector, to the domestic banking sector and internal factors affecting the Turkish banking sector as a whole. The fact that there are many competing metrics used in the measurement of banks' financial performance both at the national and global level makes it necessary to pin down the real factors affecting profitability of the banking sector. In this study, certain ratios are selected from the CAMELS performance analysis which is used in many foreign sources to determine the internal factors influencing bank profitability. In this context, data for the period between 2008-2018 coming from 11 domestic-owned deposit banks operating in Turkey and 15 foreign-owned banks operating in Turkey is modeled using balanced panel data and modeling with random effects. ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity) variables were used to represent the banks' financial performance as it reflects their profitability. To explain these variables 17 independent variables were used. According to the results obtained from the two models, there is no significant difference in financial performance in terms of profitability between domestic-owned and foreign-owned banks operating in Turkey. The variables that significantly affect ROA are; the ratio of other operating expenses to total assets, the ratio of net interest income after special provision to total assets, the ratio of non-interest income to total assets and growth of bank assets. The factors affecting ROE similarly to ROA are the ratio of other operating expenses to total assets, the ratio of net interest income after special provision to total assets, the ratio of non- interest income to total assets and growth of bank assets. In addition to these variables, the ratio of equity to total assets, the growth in the ratio of non-performing loans to total loans, the age of the bank and growth in the share of foreign banks were also determined to have significant effects on the ROE. Furthermore, for the banks operating in Turkey there is no significant relation between profitability metrics and of the growth in market share, the ratio of total loans to total assets, the ratio of total deposits to total assets, capital adequacy ratio, growth in the ratio of liquid assets to short term liabilities, net balance sheet and off balance sheet position to equity and interest expense to total assets.
Benzer Tezler
- Türkiye'de yabancı sermayeli bankaların bazı makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisinin analizi
The analysis of the effect of foreign-owned banks in turkey on some macroeconomic indicators
DUYGU ŞAHAN
- Kamusal sermayenin katılım bankacılığına girmesinin sektörün performansına etkisi: Türkiye katılım bankacılığına yönelik bir panel veri analizi
The performance effects of public capital infusion to participation banking: A panel analysis in Turkish market
SONER AKIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkManisa Celal Bayar ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SELİM DURAMAZ
- Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes
Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi
ALMABROK F AHMİD
