Geri Dön

Yüksek frekanslı işlemlerin Borsa İstanbul pay piyasasındaki uç fiyat hareketleri çerçevesinde incelenmesi

Investigating high-frequency trading around the extreme price movements in Borsa Istanbul

  1. Tez No: 662690
  2. Yazar: İREM DAŞTAN
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ ERSAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Kadir Has Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Bu çalışmanın temel inceleme konusu yüksek-frekanslı işlemlerin (high-frequency trading, HFT) uç fiyat hareketleri esnasında piyasalara katılımlarıdır. HFT, bir saniyeden çok daha kısa zaman aralıklarında yüksek sayılarda emir gönderimi, büyük oranda emir iptalleri ve gün içi marjinal kâr hedefi ile özdeşleştirilebilmektedir. Çalışmada pozitif ve negatif uç fiyat hareketleri yaşanan hisse ve günlerde HFT aktivitesinin diğer günlere göre daha farklı düzeylerde olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. HFT aktivitesinin görece düşük düzeylerde olduğu Aralık 2015 – Mart 2017 periyodu ve BIST30 endeksinde listelenen hisse senetleri çalışılmıştır. Kullanılan HFT değişkenleri piyasadaki toplam HFT oranı dışında alım ve satım tarafındaki HFT oranlarını da temsil etmeye yöneliktir. Pozitif (negatif) uç fiyat hareketli gün-hisse ikililerinde satım (alım) tarafındaki emirlerde HFT payının diğer günlerdekine göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu bulgu HFT'lerin fiyat yönü ile uyumlu pozisyon aldıklarına ve potansiyel HFT kârlarına işaret etmektedir.

Özet (Çeviri)

The main focus of this study is the market participation of high-frequency traders (HFT) through extreme price movements. HFT is associated with large numbers of order submission activity with fractions of a second, high order cancellation rates and intraday profit-seeking behavior. We inquire whether the level of HFT activity is different for the stocks on the days with large positive and negative price movements. We work with the stocks listed in BIST30 index and with a timespan between December 2015 and March 2017, a period with relatively low HFT share in the market. The utilized HFT variables capture the total HFT share in the orders as well as the HFT shares on the buy and sell sides separately. We find that the HFT share in the buy (sell) orders for the stock-day pairs with positive (negative) extreme price changes is lower than the HFT share on the remaining days. This finding signals the fact that HFTs tend to take positions that are in line with the price direction and the potential HFT profits.

Benzer Tezler

  1. Sermaye piyasaları ve borsalarda manipülasyon: Borsa İstanbul üzerine ampirik bir çalışma

    Manipulation in capital market and stock market: The empiric study on Istanbul Stock Market

    EREN ALTIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULKADİR TUNA

  2. Yüksek frekanslı işlemlerin piyasa etkinliğine etkisi: Borsa İstanbul örneği

    The impact of high-frequency trading on market efficiency: Istanbul Stock Exchange case study

    ÇAĞRI KAAN YALÇIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN

  3. Algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlerin likidite ve volatilite üzerine etkisi: BİST-30 örneği

    The effect of algorithmic and high frequency trading on liquidity and volatility: The case of BIST-30

    MEHMET SİNAN ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK

  4. Stock price prediction using deep learning methods in high-frequency trading

    Derin öğrenme metotlarını kullanarak yüksek frekanslı işlemlerde borsa fiyat tahmini

    EMRE ALBAYRAK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolÇankaya Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. AYŞE NURDAN SARAN

  5. Optimal market making models in high-frequency trading

    Yüksek frekanslı işlemlerde optimal piyasa yapıcılığı modelleri

    BURCU AYDOĞAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMÜR UĞUR

    DOÇ. DR. ÜMİT AKSOY