Bankacılık sektörünün finansal kırılganlık açısından analizi Türkiye ve BRICS ülke örnekleri
Analysis of the banking sector in terms of financial frigality BRICS and Turkey countries examples
- Tez No: 665815
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SELMAN YILMAZ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Kırılganlık Endeksi, Jeopolitik Risk, Sanayi Üretim Endeksi, BRICS, Panel, Logit, Banking, Fragility Index, Geopolitical Risk, Industrial Production Index, BRICS, Panel, Logit
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 193
Özet
Bankacılık sektörünün kırılgan olması, bir ülke ekonomisi için önemli bir finansal risktir. Fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanları bir araya getiren finansal sektörün en önemli aracı kurumu bankalardır. Bu nedenle bankacılık sektörünün her türlü riski dikkatle takip edilmeli gerekli önlemler ve düzenlemeler vaktinde yapılmalıdır. Bu tezde bankacılık sektörünü kırılgan hale getiren nedenler teorik ve ampirik açılardan araştırılmıştır. Öncelikle bankacılık sektörü kırılganlık endeksi, aylık olarak, oluşturularak, sektörün kırılgan olduğu zamanlar tespit edilmiştir. Literatürde yapılan öncü çalışmalar kullanılarak, bankacılık sektörünün kırılganlığını ölçen ekonometrik modeller oluşturulmuştur. Yüksek frekanslı veriler kullanılarak, literatürde kullanılan finansal göstergelere ek olarak, kurumsal veri olarak finansal kırılganlık analizine farklı bir yaklaşım ile, Jeopolitik Risk Endeksi, kullanılarak ekonometrik model genişletilmiştir. Ayrıca, tezin güncelliğini ve özgünlüğünü arttırmak amacı ile benzer çalışmalardan farklı olarak IMF çalışanları tarafından yeni oluşturulmuş olan dış ticaret hadleri verisi kullanılmıştır. Tezde finansal sektördeki krizler ve kırılganlıkların ölçülmesinde literatürde sıkça kullanılan ve tavsiye edilen yöntemlerden biri olan Logit Model kullanılarak her ülke için ayrı ayır analiz yapılarak ülkeler birbiri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca Panel Logit modeli ile de analiz yapılarak iki analiz yönteminin karşılaştırılmalı sonuçlarına yer verilmiştir. Analizde Türkiye ile, BRICS ülkeleri verileri kullanılmıştır. Ampirik sonuçlara göre bankacılık sektörünün kırılganlığını belirleyen değişkenlerin etkisi, doğal kaynak zenginliği, enerjide dışa bağımlılık, jeopolitik konum gibi birçok etmenlere bağlı olarak, farklı yönlerde olmaktadır. Genel olarak GSYİH yerine tercih edilen“Sanayi Üretim Endeksi”, yerel paranın değer kaybı, CDS primi ve kurumsal gösterge olarak seçilen Jeopolitik Risk Endeksi Logit modelde, Türkiye özelinde istatiksel olarak anlamlı sonuçlar vermiştir. Ancak panel veri analizinde ise, Jeopolitik Risk Endeksi istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermediği görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Fragile Banking Sector is a serious financial risk for any country's economy. Banks are the main intermediary that allows exchange of funds between borrowers and lenders. Therefore, all the banking sector risks should be carefully monitored, and necessary measures and regulations should be made on time. In this thesis, the reasons that make the banking sector fragile are investigated theoretically and empirically. Using pioneering studies in the literature, econometric models that measure the fragility of the banking sector have been created. In addition to the financial indicators used in the literature, using the high frequency data, the econometric model was expanded using a Geopolitical Risk Index, with a different approach to financial vulnerability analysis as corporate data. In addition, in order to increase the up-to-date and originality of the thesis, the foreign trade terms data created by IMF employees, unlike the previous studies. In the thesis, using Logit Model, which is one of the frequently used and recommended methods in the literature to measure crises and vulnerabilities in the financial sector, different countries were compared with each other by making separate analyzes for each country. In addition to this, the comparative results of the two analysis methods are given by analyzing with the Panel Logit model. In the thesis Turkey and BRICS country's data are analyzed. According to the empirical results, the effects of the variables that determine the fragility of the banking sector may be in different directions depending on many factors such as richness of natural resources, foreign dependency on energy and geopolitical location also. The Industrial Production Index (IPI) is preferred instead of GDP, Depreciation, CDS premium and the Geopolitical Risk Index selected as the institutional indicator was statistically significant in the model. However, in the panel data analysis, it was seen that the Geopolitical Risk Index did not give statistically significant results.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe likidite ve sermaye ilişkisinde finansal kırılganlık ve risk yönetimi: Bir uygulama
Financial fragility and risk management within liquidity and capital relatonship in the banking sector: An application
DUYGU ÖZDEMİR
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Türk bankacılık sektöründeki uygulanan stratejilerin stratejik yönetim açısından incelenmesi
Study of strategies applied at Turkish banking sector from the perspective of strategic managament
HASAN APAYDIN
- Türk bankacılık sektöründe kırılganlık'finansal krizlerin kamu ve özel sermayeli bankalara etkisinin oran analizi ile tespiti ve karşılaştırılması(1990-2015 dönemi)'
Further in turkish banking sector'determination and comparison of financial crises by ratio analysis of public and private equity banking effect (1990-2015 period)'
SÜLEYMAN BİLGİÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkUşak Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY
- Finansal istikrar ve IFRS-9:Türk bankacılık sektörü kredi riskinin analizi
Financial stability and IFRS-9: Credit risk analysis of Turkish banking sector
OZAN ÇAĞLAR
Doktora
Türkçe
2016
BankacılıkOkan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TARGAN ÜNAL
- Karma frekanslı veri örneklemesi ile Türkiye'de finansal krizlerin öncü göstergelerinin belirlenmesi
Identifying leading indicators of financial crises in Türkiye with mixed-frequency data sampling
MERVE KURT DEĞİRMENCİ
Doktora
Türkçe
2024
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU