Bankacılık sektöründe likidite ve sermaye ilişkisinde finansal kırılganlık ve risk yönetimi: Bir uygulama
Financial fragility and risk management within liquidity and capital relatonship in the banking sector: An application
- Tez No: 765215
- Danışmanlar: PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Bankacılık, Business Administration, Banking
- Anahtar Kelimeler: Banka sermayesi, Bankacılık sektörü, Finansal kırılganlık, Finansal risk, Likidite, Panel veri modelleri, Risk yönetimi, Sermaye, Türk bankacılık sektörü, Bank capital, Banking sector, Financial fragility, Financial risk, Liquidity, Panel data models, Risk management, Capital, Turkish banking sector
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bankaların faaliyetleri açısından likidite ve sermaye düzeyleri hayati önem taşımaktadır. Modern bankacılık teorisi, bankaların risk dönüşümü ve vade dönüşümü olmak üzere iki temel fonksiyonu olduğunu değerlendirmekte ve bu fonksiyonların finansal krizlerle ilişkili olduğunu savunmaktadır. Sermaye, likidite riski ve finansal kırılganlık arasındaki ilişkiler birbirinden ayrı değerlendirilemeyecek kadar karmaşıktır. Bankaların likidite üretimi ve sermaye kararları ile genel kırılganlık seviyeleri arasındaki ilişkilerin anlaşılması risk yönetimi süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına ve sistemik finansal istikrarın tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu perspektifte tezin amacı ise bankaların likidite riski, sermaye düzeyi ve finansal kırılganlık arasındaki çok yönlü ilişkilerin ortaya konulması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışmada; finansal kırılganlık ve kriz kavramsal ve teorik altyapısıyla ele alınmış, finansal kırılganlık ve krizin birbirleriyle ilişkisi irdelenmiştir. Ardından bankacılık sistemi riskleri, ölçümü ve yönetimi incelenmiş, risklerin yönetimine ilişkin Basel Düzenlemeleri ele alınmış ve Türk bankacılık sektörü bu düzenlemeler açısından değerlendirilmiş, ayrıca bankalarda içsel sermaye yeterliliği ve gereksinimini değerlendiren İSEDES kapsamında sektörde risk yönetimi ele alınmıştır. Ayrıca bankalarda, likidite riski, sermaye ve finansal kırılganlık ilişkileri üzerine teorik çalışmalar incelenmiş ve söz konusu değişkenler BRICS ülkeleri ve Türk bankacılık sektörü için mukayeseli olarak analiz edilmiştir. Sonrasında, söz konusu üç değişken arasındaki etkileşim üzerine yapılan ampirik çalışmalar irdelenmiş ve 2007-2020 arasındaki dönem ve 23 bankayı kapsayan bir örneklemde panel veri analizi kullanılarak Türk bankacılık sektörü değerlendirilmiştir. Bulgular, sermayenin kırılganlıkla negatif ilişkili, kırılganlığın uzun vadeli belirleyicisi olarak sermayenin likidite riskine göre daha etkin, likidite riskinin sermayeyle pozitif veya negatif ilişkili, nedensellik ilişkisinin likidite üretimi ve kırılganlık arasında çift yönlüyken kırılganlıktan sermaye üzerine tek yönlü olduğuna işaret etmektedir.
Özet (Çeviri)
Liquidity and capital are of vital importance for banks' operations. Modern banking theory identifies two major roles, namely risk transformation and maturity transformation for banks and relates them with financial crises. Relationships between capital, liquidity risk and financial fragility are so complex that they cannot be separated. Understanding relationships between banks' liquidity creation and capital decisions and their general level of financial fragility will help enhancing the efficiency of risk management and ensuring systemic financial stability. The aim of this thesis is to explore multi-faceted relationships between liquidity risk, capital and financial fragility. With this aim, conceptual and theoretical framework of fragility and crisis concepts and their interrelationship have been analyzed. Then banking system risks, their measurement and management have been examined, Basel regulations related to risk management have been covered, Turkish banking sector's compliance with them and risk management within the framework of internal capital adequacy assessment process (ICAAP) have been evaluated. Additionally, theoretical literature on relationship between liquidity risk, capital and fragility is presented and development of them for BRICS and Turkey has been comparatively discussed. Thereafter, empirical literature on these variables have been examined and panel data analyses covering 23 banks operated in Türkiye during 2007-2020 have been implemented. Findings indicate that capital and fragility are negatively related, capital is stronger than liquidity as a long-term determinant of fragility, liquidity risk and capital relationship can be positive or negative and causality is two-way between liquidity risk and capital while it runs from fragility to capital as one-way.
Benzer Tezler
- Essays in monetary policy and banking
Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler
GÖKHAN ÖVENÇ
Doktora
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Ticari bankalarda kârlılığın bilanço yapısı, aktif kalitesi ve likidite ile olan ilişkisinin incelenmesi ve örnek bir uygulama
Investigating the relationship of profitability with balance sheet structure, asset quality and liquidity in commercial banks and a sample application
OKTAY TOSUN
Doktora
Türkçe
2024
Bankacılıkİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY KARALİNÇ
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi“performans analizi”
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- Bankacılık sektöründe FinTech gelişmişlik düzeyi ve performans ilişkisi
Relationship between FinTech development level and performance in the banking sector
NESLİHAN AKÇA
- Makro ekonomik göstergelerin Türk bankacılık sektörü performansı üzerine etkileri
The effects of macroeconomic indicators on Turkish banking sector performance
GÜLAY ÇİZGİCİ
Doktora
Türkçe
2017
BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA EMİR