Türkiye'de zaman-değişen döviz kuru fiyat geçişkenliği: Bir DCC-GARCH analizi
Time varying exhange rate pass-throguh in Turkey: A DCC GARCH analysis
- Tez No: 672432
- Danışmanlar: PROF. DR. LÜTFİ ERDEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Açık enflasyon hedeflemesi, DCC-GARCH, Döviz kuru, Enflasyon, Enflasyon hedeflemesi, Fiyat artışı, Fiyat istikrarı, Geçiş etkisi, Reel döviz kuru, Open inflation targeting, DCC-GARCH, Exchange rate, Inflation, Inflation targeting, Price inerease, Price stability, Pass through, Real exchange rates
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Literatürde, Döviz kuru geçişkenliği(ERPT) hakkında yapılmış olan birçok çalışma bukunmaktadır. Ancak bunlar sadece doğrusal yapısına odaklanmış ve belirli analizlerle sınırlı kalmışlardır.Ancak ülkelerin enflasyon deneyimleri ve politikaları değiştikçe döviz kuru geçişkenliğinin zamana bağlı değişen yapısı da incelenmeye başlanmıştır. Bundan dolayı çalışmada, Türkiyenin 1990-2019 yılları arasında ERPT seviyesi DCC-GARCH analizi kullanılarak ölçülmüştür. Çalışma sonucunda Türkiye de zamana bağlı ve değişen ERPT'ye ulaşılması hedeflenmektedir.
Özet (Çeviri)
Many studies in the literature examine the pass-through effect of exchange rate on inflation both specifically for Turkey and varying countries. In the majority of studies, linear ERPT value was measured using mostly VAR analysis. But as countries' inflation experiences and inflation policies changed, the study of the time-dependent ERPT structure began to attract attention. However, studies that examine the time-varying structure of ERPT, which is also the basis of this study, are more limited, and existing studies have also been applied using only certain models. There are also some studies applied for the Turkish economy in the case of nonlinear or time-varying ERPT. The main objective of this study is to evaluate time varying ERPT in the Turkish economy with DCC-GARCH analysis.
Benzer Tezler
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Türkiye'de makro ihtiyati politikalar altında döviz kurundan enflasyona geçişkenlik: Zamana göre değişen parametreli bir analiz
Exchange rate pass-through under macroprudential policies in Turkey: An analysis of time-varying parameter models
FATİH CEYLAN
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği
Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021
MÜSLÜM AYDIN BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER
- Modeling time-varying dependencies between the exchange rate and relative price: A common factor approach
Döviz kuru ile göreli fiyat arasındaki zamanla değişen bağımlılıkların modellenmesi: Ortak faktör yaklaşımı
ALİ SAMET KARATAŞ
- Bütçe açıkları reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye örneği
Budget deficits real exchange rate nexus: Evidence from Turkey
ELİF DOĞANAY