Geri Dön

Finansal piyasalarda yatırımcıların gürültüye dayalı işlem davranışı ve varlık fiyatları üzerindeki etkisi

Noise trading in financial market and effects on asset pricing

  1. Tez No: 673269
  2. Yazar: SERDAR BAHAR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 214

Özet

Sermaye piyasaları, kıt bir kaynak olan sermayenin doğru yatırımlara yönlendirilmesinde asli vazifeye sahiptirler. Etkin bir sermaye piyasasından söz edebilmek için varlık fiyatları, gerektiği seviyede olmalıdır. Bu durum, finansal kararların alınma süreçlerini açıklayan modellerin ortaya konulması ve gerçek hayatta bu modellerin test edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Finans yazınında, bu konudaki önemli çalışmalardan biri de etkin piyasa teorisidir. Bu teori, fiyatların rassal yürüyüş sergilediği ve erişilebilir tüm bilginin fiyatlara yansıdığını iddia etmektedir ancak piyasada meydana gelen anomalilerin açıklanmasında yetersiz kalması yeni modellerin ortaya konulması gerekliliğini doğurmuştur. Bu modellerden biri Fisher Black(1986) tarafından ortaya atılan 'gürültü ve gürültüye dayalı işlem' davranışıdır. Black çalışmasında gürültüyü, bilginin dışında 'her şey' olarak ifade etmiştir. De Long et.al. (1990), gürültüye dayalı işlem davranışının varlık fiyatlarını olması gereken değerden uzaklaştırarak, sermaye piyasalarının etkinliğini yitirdiğini belirtmektedir. Bu çalışmada da Borsa İstanbul'da, gürültüye dayalı işlem davranışının varlığı tespit edilmeye çalışılmış, ve kategorize edilen gruplar arasında gürültünün hangi özellikli hisselerde etkisinin yüksek olduğu araştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

Capital markets has a key role of distribution of scarce source capital in an economy. Asset price level is critic for the efficient market. That is why, explaining and testing investment decision process models are necessary. Efficient market theory is one of the important study about this issue in finance. Efficient market theory(EMT) is claim that prices follow random walk process and includes all information. On the other hand, EMT is an inadequate of explaining the anomalies in the market. It needs to build new models. One of these models is“Noise ”by Fisher Black. Black defined noise as all other thing than information in his article. De long, Shleifer, Summers, Waldman claimed that noise traders have driven stock market prices from it must be. On this thesis, we will research noise and nois trader effects on BIST-100 indices then each stock groups.

Benzer Tezler

  1. Topluluk öğrenme yöntemleri kullanılarak finansal varlıklar için algoritmik işlem stratejilerinin geliştirilmesi

    Development of algorithmic trading strategies for financial assets using ensemble learning methods

    ÜZEYİR AYCEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolFırat Üniversitesi

    Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS SANTUR

  2. Borsa tahmininde derin öğrenme tabanlı yenilikçi modeller

    Deep learning-based innovative models for stock market prediction

    ZİNNET DUYGU AKŞEHİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolOndokuz Mayıs Üniversitesi

    Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDAL KILIÇ

  3. Institutional ownership as an additional factor to describe stock returns

    Hisse senedi getirilerini açıklamada yeni bir faktör olarak kurumsal yatırımcılar

    ECENUR UĞURLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İLKAY ŞENDENİZ YÜNCÜ

  4. Monte Carlo simülasyon yönteminin stokastik finans argümanlarına uygulanması: Opsiyon fiyatlama

    Application of Monte Carlo simulation method to stochastic finance arguments: Option pricing

    KENAN AKARBULUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeUşak Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ESER YEŞİLDAĞ

  5. Derin öğrenme yöntemleri ile zaman serisi tahmini

    Time series classification with deep learning methods

    HAKAN GÜNDÜZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE