Geri Dön

Makro ekonometrik değişkenlerdeki değişimin birim kök testi ile analizi ve uygulaması

Analysis and application of change in macroeconometric variables with unit root test

  1. Tez No: 674331
  2. Yazar: HALUK TOPSAKAL
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KAMİL DURDU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Birim Kök Testi, Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi, Makroekonomi, Unit Root Test, Unit Root Test with Structural Break, Macroeconomics
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İnönü Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 68

Özet

Zaman serilerinde bazı dönemlerde keskin bir şekilde ortaya çıkan iniş ve çıkışlar olabilmektedir. Buna örnek olarak savaşlar, doğal afetler, politika değişiklikleri gibi başlıca sebepler gösterilebilir. Bu durumda seride yapısal kırılma meydana gelir. Yapısal kırılmalarda serilerin durağanlığının belirlenmesinde bir takım zorlukları meydana getirmektedir. Bu gibi değişimleri dikkate almadan gerçekleşen test sonuçlarının nitekim tamamıyla doğru sonuçlar vermesi beklenmemektedir. Güvenilir birim kök testi sonuçları elde etmek için zaman serilerinde yapısal kırılmaları dikkate alan testler uygulanması öngörülmektedir. Dolayısıyla çalışma Türkiye'nin makroekonomik değişkenlerini hem geleneksel birim kök testleri ile hem de yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri ile incelemektedir. Gerçekleştirilen birim kök testi sonuçlarına bakıldığında geleneksel birim kök testleri ile yapılan analizlerde serilerin düzey değerde durağan olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında iki yapısal kırılmaları dikkate alan LS testinde SUE değişkeni, Fourier terimlerini dikkate alan BEL ve CL testinde ise TGE serisi düzeyde yapısal kırılmalar etrafında durağan çıkmıştır.

Özet (Çeviri)

In time series, there may be ups and downs that occur sharply in some periods. Examples of this are the main reasons such as wars, natural disasters, policy changes. In this case, a structural break occurs in the series. Structural breaks create some difficulties in determining the stationarity of the series. As a matter of fact, it is not expected that the test results without taking such changes into account will give completely accurate results. In order to obtain reliable unit root test results, it is envisaged to apply tests that take into account structural breaks in time series. Therefore, the study examines Turkey's macroeconomic variables with both traditional unit root tests and unit root tests that take into account structural breaks. Considering the results of the unit root test performed, it was concluded that the series were not stationary in level value in the analyzes made with the traditional unit root tests. In addition, the SUE variable in the LS test, which takes two structural breaks into account, is stationary around structural breaks at the TGE series level in the BEL and CL test, which takes into account fourier terms.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Küresel ısınmanın kullanılabilir su kaynakları üzerindeki etkisinin ekonomi politiği: Türkiye-Almanya örneği

    Economic policy of the effect of global warming on available water resources: The case of Turkey-Germany

    ERKİN CİHANGİR KARATAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAVVA TUNÇ

    DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ

  3. Finansal dolarizasyon ve yatırım ilişkisi: Türk imalat sanayinde bilanço kanalının etkinliği

    Financial dollarization and investment relationship: The effectiveness of the balance sheet channel in the Turkish manufacturing industry

    ALPER ŞIK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonomiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ARZU TAY BAYRAMOĞLU

  4. Makroekonomik değişkenlerin Borsa İstanbul bankacılık endeksi üzerine etkisi: 2009-2018 yılları üzerine bir uygulama

    The effect of macroeconomic variables on bist bank index; An application on the years 2009-2018

    ENGİN ANAHTAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    İşletmeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA

  5. Finansal piyasalardaki gelişmelerin imalat sanayi firmaları üzerine etkisi: Türkiye örneği

    The impact of the financial market developments on the manufacturing firms: The Turkish case

    MİNE IŞIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonomiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÖZTÜRK ÇETENAK