Geri Dön

Finansal istikrar göstergeleri ile genişletilmiş Taylor Kuralı: TCMB tepki fonksiyonunun bir analizi

Extended Taylor Rule with financial stability indicators: An analysis of the CBRT reaction function

  1. Tez No: 683290
  2. Yazar: ŞEVKET PAZARCI
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR AKKOÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 100

Özet

2008 Küresel Finans Krizi sonrasında para politikası anlayışında değişimler yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı TCMB'nin reaksiyon fonksiyonunu tahmin etmektir. Bu amaçla 2011:01-2020:12 dönemi için Vektör Otoregresyon (VAR) ve Eşik Vektör Otoregresyon (TVAR) modellerinden yararlanılmıştır. Böylelikle kriz sonrası dönemde TCMB'nin hangi değişkenlere nasıl tepki verdiği belirlenebilmektedir. Ekonometrik analizde kullanılan veriler TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, enflasyon açığı, çıktı açığı, döviz kuru, finansal istikrar endeksi, kredi ve risk primidir. Analiz sonuçlarına göre TCMB enflasyon ve döviz kurunun yanı sıra finansal istikrar endeksinden ve finansal istikrar göstergelerinden etkilenmektedir.

Özet (Çeviri)

After the 2008 Global Financial Crisis, it is seen that there have been changes in the monetary policy understanding. The aim of this study is to predict the reaction function of the CBRT. For this purpose, Vector Autoregression (VAR) and Threshold Vector Autoregression (TVAR) models were used for the period 2011:01-2020:12. Thus, it can be determined how the CBRT reacted to which variables in the post-crisis period. The data used in econometric analysis are CBRT weighted average funding cost, inflation gap, output gap, exchange rate, financial stability index, credit and risk premium. According to the results of the analysis, the CBRT is affected by the financial stability index and financial stability indicators, as well as inflation and exchange rates.

Benzer Tezler

  1. Finansal istikrar ile genişletilmiş Taylor kuralı: Panel veri analizi

    Augmented Taylor rule with financial stabiliy: Panel data analysis

    KÜBRA COŞAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEZİR KÖSE

  2. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  3. Finansal istikrara yönelik merkez bankalarının kullandığı araçlar: Rezerv opsiyon mekanizmasının etkinliği üzerine bir analiz

    Tools applied directed towards financial stability by central banks: An analysis on the effectiveness of the reserve option mechanism

    İBRAHİM ONUR KOÇAŞLI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR EROĞLU

  4. Makro ihtiyati para politikası araçlarının kriz performans göstergelerine olan etkisi: Türkiye analizi

    The effect of macro prudential monetary policy tools on crisis performance indicators: Turkey analysis

    FUNDA KARA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR EROĞLU

  5. The nature and measurement of financial cycles: Evidence from Turkey

    Finansal çevrimlerin doğası ve ölçümü: Türkiye örneği

    PAKİZE EDA KAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BankacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLDAĞ BAŞAK CEYLAN