Finansal istikrar göstergeleri ile genişletilmiş Taylor Kuralı: TCMB tepki fonksiyonunun bir analizi
Extended Taylor Rule with financial stability indicators: An analysis of the CBRT reaction function
- Tez No: 683290
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR AKKOÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Pamukkale Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 100
Özet
2008 Küresel Finans Krizi sonrasında para politikası anlayışında değişimler yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı TCMB'nin reaksiyon fonksiyonunu tahmin etmektir. Bu amaçla 2011:01-2020:12 dönemi için Vektör Otoregresyon (VAR) ve Eşik Vektör Otoregresyon (TVAR) modellerinden yararlanılmıştır. Böylelikle kriz sonrası dönemde TCMB'nin hangi değişkenlere nasıl tepki verdiği belirlenebilmektedir. Ekonometrik analizde kullanılan veriler TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, enflasyon açığı, çıktı açığı, döviz kuru, finansal istikrar endeksi, kredi ve risk primidir. Analiz sonuçlarına göre TCMB enflasyon ve döviz kurunun yanı sıra finansal istikrar endeksinden ve finansal istikrar göstergelerinden etkilenmektedir.
Özet (Çeviri)
After the 2008 Global Financial Crisis, it is seen that there have been changes in the monetary policy understanding. The aim of this study is to predict the reaction function of the CBRT. For this purpose, Vector Autoregression (VAR) and Threshold Vector Autoregression (TVAR) models were used for the period 2011:01-2020:12. Thus, it can be determined how the CBRT reacted to which variables in the post-crisis period. The data used in econometric analysis are CBRT weighted average funding cost, inflation gap, output gap, exchange rate, financial stability index, credit and risk premium. According to the results of the analysis, the CBRT is affected by the financial stability index and financial stability indicators, as well as inflation and exchange rates.
Benzer Tezler
- Finansal istikrar ile genişletilmiş Taylor kuralı: Panel veri analizi
Augmented Taylor rule with financial stabiliy: Panel data analysis
KÜBRA COŞAR
Doktora
Türkçe
2019
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEZİR KÖSE
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Finansal istikrara yönelik merkez bankalarının kullandığı araçlar: Rezerv opsiyon mekanizmasının etkinliği üzerine bir analiz
Tools applied directed towards financial stability by central banks: An analysis on the effectiveness of the reserve option mechanism
İBRAHİM ONUR KOÇAŞLI
- Makro ihtiyati para politikası araçlarının kriz performans göstergelerine olan etkisi: Türkiye analizi
The effect of macro prudential monetary policy tools on crisis performance indicators: Turkey analysis
FUNDA KARA
- The nature and measurement of financial cycles: Evidence from Turkey
Finansal çevrimlerin doğası ve ölçümü: Türkiye örneği
PAKİZE EDA KAYA
Doktora
İngilizce
2023
BankacılıkAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİLDAĞ BAŞAK CEYLAN