Design and backtesting of a trading algorithm with scalping day strategy for XAU/USD FX market for individual traders
Bireysel yatırımcılar için XAU/USD FX piyasasında skalping stratejisi kulanmakta olan al-sat algoritmasının tasarımı ve geçmiş veri ile testinin gerçekleştirilmesi
- Tez No: 686035
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Başkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 115
Özet
Tez çalışması, bireysel bir yatırımcının birikimlerini vadeli birikim hesapları gibi klasik yöntemler yerine trading ile değerlendirmesinin mümkünlüğünün hem başarı oranı hem de kârlılık olarak test edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Test edilen algoritma, üç farklı teknik indikatörünün koordine şekilde çalıştırılmasını gerektiren, aynı anda piyasanın trendini, momentumunu ve volatilitesini ölçerek karar vermektedir. Tez çalışması kapsamında onlarca teknik indikatör incelenmiş olup, yalnızca backtesting'de yer alacak olan toplam on adet teknik indikatör Bölüm II'de anlatılmıştır. İndikatörlerin uygunluk seçimleri, gömülü fonksiyonlarının ve genel yatkınlıklarının 5 dk'lık zaman aralığında, birim fiyatı yüksek, hacmi stabil yüksek, dalgalanmanın düşük olduğu piyasalara uygunluğuna göre gerçekleştirilmiştir. Piyasa olarak seçilmiş olan XAU/USD, son derece yüksek hacimli ve genel olarak stabil bir piyasadır. Spot altın fiyat değişiklikleri yüzdesel olarak düşüktür. Fiyat değişiminin yüksek olduğu piyasalarda, sinyal oranının ve kârlılığın makul bir yatırım olarak görülebileceği seviyelerde olması için bu çalışmanın limitlerinin ötesinde bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Backtesting ile altmış dört aylık periyotta beşer dakikalık 379176 adet mum grafiği verisi üzerinde, çalışma için tasarlanmış algoritma, birer trend indikatörü, momentum indikatörü ve volatilite indikatöründen oluşan sistemden gelen sonuçlara göre çalıştırılmıştır. Toplamda onbeş adet kombinasyon vardır. Backtesting sonuçları, getiri oranları ve kâr etme yüzdeleri odakta tutularak sıralanmıştır. Algortmik trading sonuçları ile spot altın buy&hold stratejisi, vadeli USD hesabı ve TRY vadeli hesabı getirileri ile kıyaslanarak indikatör sisteminin finansal olarak mantıklı bir seçim olup olmadığı sorgulanmıştır. Çalışma sonuçları tablolar olarak ekte paylaşılmış olup, Bölüm IV'te yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
The thesis study was carried out to test the possibility of an individual investor to evaluate his savings by trading instead of classical methods such as savings accounts, both in terms of success rate and profitability. The tested algorithm makes decisions by simultaneously measuring the trend, momentum, and volatility of the market, which requires the coordinated operation of three different technical indicators. Within the scope of the thesis study, tens of technical indicators have been examined, and a total of ten technical indicators that will only be included in backtesting are explained in Chapter II. The suitability selections of the indicators were carried out according to the suitability of the embedded functions and general tendencies in the markets with high unit price, stable high volume, and low volatility in a 5-minute time interval. XAU/USD, chosen as the market, is an extremely high volume and generally stable market. Spot gold price changes are low in percentage. In markets where price fluctuations are high, a study beyond the limits of this study is required to ensure that the signal rate and profitability are at levels where it can be considered a reasonable investment. With backtesting, the algorithm designed for the study was run on 379176 five-minute candlestick data in a sixty-four-month period, according to the results from the system includes a trend indicator, momentum indicator, and volatility indicator. There are fifteen combinations in total. Backtesting results are listed by keeping the focus on return rates and profit percentages. Comparing the algorithmic trading results with the spot gold buy&hold strategy, USD savings account, and TRY savings account returns. After all comparisons, it is questioned whether the indicator system is a financially logical choice. The results of the study are shared in the appendix as tables and interpreted in Chapter IV.
Benzer Tezler
- Kripto varlık borsası için sanal ticaret asistanının tasarımı ve geliştirilmesi
Design and development of a virtual trading assistant for crypto marketplace
İLKAN YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeMarmara Üniversitesiİş Analitiği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FEYZA MERVE HAFIZOĞLU
- Strategies for increasing urban cycling the case of Gothenburg
Kentiçi bisiklet ulaşımını arttırmaya yönelik stratejiler İsveç, Göteborg örneği
ADNAN BARKIN DALMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
Trafikİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZÜBEYDE ÖZTÜRK
- Design and implementation of a digital signal processor system using field programmable gate arrays
Dışarıdan programlanabilen kapı dizileri kullanarak sayısal sinyal işlemci sistemi tasarımı ve gerçekleştirilmesi
GÖKHAN GÜLTOPRAK
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT AŞKAR
- Design and development of MMIC instantaneous frequency measurement devices
Anında frekans ölçebilen MMIC cihazların tasarımı ve çalıştırılması
YALÇIN AYDIN
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEVZAT YILDIRIM
- Design and synthesis of novel chemosensors for saccharide recognition
Sakkarit tayini için yeni floresan moleküler algılayıcıların tasarımı ve sentezi
BAŞAK KÜKRER
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
KimyaOrta Doğu Teknik ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ENGİN U. AKKAYA