Fourier fonksiyonlarına dayalı doğrusal olmayan yeni bir eşbütünleşme testi önerisi
A new nonlinear cointegration test proposal based on fourier functions
- Tez No: 692769
- Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 120
Özet
Bu çalışmanın amacı literatüre yeni bir eşbütünleşme testi kazandırmaktadır. Çalışma kapsamında geliştirilen yeni eşbütünleşme testi, Fourier fonksiyonlara dayalı doğrusal olmayan bir testtir. Bu test sayesinde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin belirlenmesinde, olası yapısal değişiklikler Fourier fonksiyonlar yardımıyla, doğrusal dışılık ise Üssel Yumuşak Geçişli Otoregresif (ESTAR) süreci ile modellemektedir. Geliştirilen testin alternatif testlere göre daha güçlü bir test olduğu gerek Monte Carlo simülasyonları ile gerekse ampirik uygulama ile tespit edilmiştir. Çalışmanın temelini oluşturan Fourier fonksiyonlara dayalı doğrusal olmayan eşbütünleşme testlerinin geliştirildiği üçüncü bölümde 4 farklı test istatistiği geliştirilmiş olup, test istatistiklerinin sahip olduğu standart olmayan dağılımlara karşılık gelen kritik değerler üretilmiştir. 4 farklı test istatistiğine ait boyut (size) analizleri ve güç (power) analizleri de gerçekleştirilmiş olup yeni testlerin, alternatif testlere göre genel olarak daha güçlü testler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yeni testlerin herhangi bir boyut çarpıklığına (size distortion) sahip olmadığı gösterilmiştir. Çalışmaya ait ampirik uygulama kısmında OECD ülkelerinde cari açığın sürdürülebilirliği konusu hem çalışmada geliştirilen eşbütünleşme testleriyle hem de alternatif testler ile araştırılmaktadır. Elde edilen ampirik sonuçlar yeni eşbütünleşme testlerinin alternatiflerine göre ampirik olarak da daha güçlü sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to introduce a new cointegration test to the literature. The new cointegration test developed within the scope of the study is a nonlinear test based on Fourier functions. With this test, possible structural changes are modeled with the help of Fourier functions and nonlinearity is modeled with the Exponential Soft Transition Autoregressive (ESTAR) process in determining the long-term relationships between variables. It has been determined by both Monte Carlo simulations and empirical application that the developed test is a stronger test than alternative tests. In the third part, where nonlinear cointegration tests based on Fourier functions, which form the basis of the study, were developed, 4 different test statistics were developed and critical values corresponding to non-standard distributions of test statistics were produced. Size analyzes and power analyzes of 4 different test statistics were also performed, and it was determined that the new tests were generally more powerful than the alternative tests. It has also been shown that the new tests do not have any size distortion. In the empirical application part of the study, the sustainability of the current account deficit in OECD countries is investigated both with the cointegration tests developed in the study and with alternative tests. The empirical results show that the new cointegration tests have stronger results empirically than the alternatives.
Benzer Tezler
- Hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki: BİST örneği
Long-term relationship between stock prices and macroeconomic variables: The BİST case
MÜNEVVER ÖZLER
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU
- Kesirli frekanslı Fourıer fonksiyonlarına dayalı doğrusal olmayan yeni birim kök testleri
New nonlinear unit root tests based on fractional frequency Fourier functions
SÜREYYA İMRE BIYIKLI
- Doğrusal olmayan birim kök testlerinin karşılaştırılması ve yeni bir test önerisi
Comparison of nonlinear unit root tests: A new test proposal
YAĞMUR YAVUZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURAK GÜRİŞ
- Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu
Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models
FATMA KIZILKAYA
- Evaluation of some neurological disorders by the analysis of EEG signals
EEG sinyallerinin analizi ile bazı nörolojik bozuklukların değerlendirilmesi
ÖZLEM KARABİBER CURA
Doktora
İngilizce
2021
Biyomühendislikİzmir Katip Çelebi ÜniversitesiBiyomedikal Teknolojiler Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYDIN AKAN