Geri Dön

Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu

Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models

PDF İndir

  1. Tez No: 576311
  2. Yazar: FATMA KIZILKAYA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FATMA ZEREN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Birim Kök, Zaman Serisi, Fourier, Meta Analizi, Satınalma Gücü Paritesi, Unit Root, Time Series, Fourier, Meta Analysis, Purchasing Power Parity
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İnönü Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 83

Özet

Ekonomik zaman serilerinin büyük bir kısmı durağan değildir. Fakat zaman serisi analizlerinde genellikle serinin durağan olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda zaman serisi regresyonunda bazı problemler ortaya çıkmakta ve durağan olmayan seri ile yapılan tahminler yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle durağanlık sınaması büyük önem taşımaktadır. Durağanlık analizi serinin zaman serisi grafiği, korelogramı ve otokorelasyon fonksiyonları kullanılarak incelenebilmektedir. Fakat 20. yüzyılın sonlarında birim kök testleri kullanılarak yapılan durağanlık analizleri sistematik hale gelmiş ve birim kök testlerini içeren geniş çaplı bir literatür oluşmuştur. Çalışmada fourier birim kök testlerinin Fisher yöntemi ile kombinasyonu elde edilerek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu testin en büyük avantajı, farklı birim kök teslerinin özelliklerinin birlikte kullanılmasıdır. Testin diğer bir avantajı ise Fourier yaklaşımının kullanılması ile kırılma formunun, kırılma tarihlerinin ya da kırılma sayısının önsel olarak bilindiği varsayımının gerekli olmamasıdır. Simülasyon sonuçları, önerilen kombinasyon testinin iyi performans sergilediğini göstermektedir. Bu çalışmada, önerilen kambinasyon testi kullanılarak 18 OECD ülkesi için satın alma gücü paritesinin uzun dönemli geçerliliği incelenmiştir. Kullanılan veriler 1995Q1-2018Q3 dönemi çeyreklik gözlemlerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar satınalma gücü paritesinin 8 ülke için (Avustralya, İzlanda, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Polonya, İsviçre ve Türkiye) geçerli olduğu göstermektedir.

Özet (Çeviri)

Most of the economic time series is not stationary. However, in the time series analysis, it is generally assumed that the series is stationary. In this case, the time series regression may reveal some problems and the estimates made with the non-stationary series can be misleading. For this reason, stationarity analysis is of great importance. The stationarity analysis can be investigated by using the time series graph of the series, its correlogram and autocorrelation functions. However, in the later of twentieth century, stationarity analysis using unit root tests has became systematic and a large-scale unit root literature was formed. In this study, a new approach was developed by combining fourier unit root tests using Fisher method. The major advantage of this test is the combination of the properties of the unit root tests. Another advantage of this test, the use of Fourier approach regards as unneeded the assumption that the break form, break dates or number of breaks are known a priori. Simulation results show that the proposed combination test performs well. In this study, long-run validity of purchasing power parity is investigated by using proposed combining test for 18 OECD countries. The data used are the quarterly observations from 1995Q1 to 2018Q3. The results show that the purchasing power parity is valid for 8 countries (Australia, Iceland, Japan, Korea, New Zealand, Poland, Switzerland and Turkey).

Benzer Tezler

  1. Tez No

    863331

    Örgüt topluluklarında yeni örgüt formlarının oluşumu: Türkiye ve Avrupa bağlamında bir araştırma

    Formation of new organizational forms in organizational populations: A study in the context of Türkiye and Europe

    SENCER ÖZEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeGalatasaray Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NACİYE AYLİN ATAAY SAYBAŞILI

  2. Tez No

    310564

    Destek vektör regresyonu ile PID kontrolör tasarımı

    Design of PID controller via support vector regression

    KEMAL UÇAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. GÜLAY ÖKE

  3. Tez No

    723414

    Shear design of large footings

    Büyük temellerin kayma tasarımı

    ALMİLA UZEL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    İnşaat MühendisliğiUniversity of Toronto

    İnşaat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MICHAEL P. COLLINS

  4. Tez No

    828378

    Development of lateral load resistance-deflection curves for piles in cohesionless soils under earthquake excitation

    Kohezyonsuz zeminlerde gömülü kazıklar için deprem yükleri altında yatay yük-yerdeğiştirme bağıntılarının geliştirilmesi

    OZAN ALVER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ESRA ECE BAYAT

  5. Tez No

    559335

    Design and earthquake performance assessment of a bridge with prestressed concrete girder

    Öngerilmeli beton kirişli bir köprünün tasarımı ve deprem performansının değerlendirilmesi

    MOHAMMAD TARIQ SALIMEE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. KADİR GÜLER

Geri Dön