Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu
Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models
- Tez No: 576311
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FATMA ZEREN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim Kök, Zaman Serisi, Fourier, Meta Analizi, Satınalma Gücü Paritesi, Birim kök testleri, Doğrusal olmayan denklemler, Ekonometri, Ekonomik zaman serisi, Fourier dönüşümü, Fourier integralleri, Fourier yöntemi, Satın alma gücü paritesi, Testler, Unit Root, Time Series, Fourier, Meta Analysis, Purchasing Power Parity, Unit root tests, Nonlinear equations, Econometrics, Economic time series, Fourier transformation, Fourier integrals, Fourier method, Tests
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ekonomik zaman serilerinin büyük bir kısmı durağan değildir. Fakat zaman serisi analizlerinde genellikle serinin durağan olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda zaman serisi regresyonunda bazı problemler ortaya çıkmakta ve durağan olmayan seri ile yapılan tahminler yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle durağanlık sınaması büyük önem taşımaktadır. Durağanlık analizi serinin zaman serisi grafiği, korelogramı ve otokorelasyon fonksiyonları kullanılarak incelenebilmektedir. Fakat 20. yüzyılın sonlarında birim kök testleri kullanılarak yapılan durağanlık analizleri sistematik hale gelmiş ve birim kök testlerini içeren geniş çaplı bir literatür oluşmuştur. Çalışmada fourier birim kök testlerinin Fisher yöntemi ile kombinasyonu elde edilerek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu testin en büyük avantajı, farklı birim kök teslerinin özelliklerinin birlikte kullanılmasıdır. Testin diğer bir avantajı ise Fourier yaklaşımının kullanılması ile kırılma formunun, kırılma tarihlerinin ya da kırılma sayısının önsel olarak bilindiği varsayımının gerekli olmamasıdır. Simülasyon sonuçları, önerilen kombinasyon testinin iyi performans sergilediğini göstermektedir. Bu çalışmada, önerilen kambinasyon testi kullanılarak 18 OECD ülkesi için satın alma gücü paritesinin uzun dönemli geçerliliği incelenmiştir. Kullanılan veriler 1995Q1-2018Q3 dönemi çeyreklik gözlemlerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar satınalma gücü paritesinin 8 ülke için (Avustralya, İzlanda, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Polonya, İsviçre ve Türkiye) geçerli olduğu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Most of the economic time series is not stationary. However, in the time series analysis, it is generally assumed that the series is stationary. In this case, the time series regression may reveal some problems and the estimates made with the non-stationary series can be misleading. For this reason, stationarity analysis is of great importance. The stationarity analysis can be investigated by using the time series graph of the series, its correlogram and autocorrelation functions. However, in the later of twentieth century, stationarity analysis using unit root tests has became systematic and a large-scale unit root literature was formed. In this study, a new approach was developed by combining fourier unit root tests using Fisher method. The major advantage of this test is the combination of the properties of the unit root tests. Another advantage of this test, the use of Fourier approach regards as unneeded the assumption that the break form, break dates or number of breaks are known a priori. Simulation results show that the proposed combination test performs well. In this study, long-run validity of purchasing power parity is investigated by using proposed combining test for 18 OECD countries. The data used are the quarterly observations from 1995Q1 to 2018Q3. The results show that the purchasing power parity is valid for 8 countries (Australia, Iceland, Japan, Korea, New Zealand, Poland, Switzerland and Turkey).
Benzer Tezler
- Kısmi diferansiyel denklemleri çözmek için kuantum makine öğrenmesi algoritmaları
Quantum machine learning algorithms for solving partial differential equations
AFRAH NAJIB ABDULLAH FAREA
Doktora
İngilizce
2026
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA SERDAR CELEBİ
- Örgüt topluluklarında yeni örgüt formlarının oluşumu: Türkiye ve Avrupa bağlamında bir araştırma
Formation of new organizational forms in organizational populations: A study in the context of Türkiye and Europe
SENCER ÖZEL
Doktora
Türkçe
2024
İşletmeGalatasaray Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NACİYE AYLİN ATAAY SAYBAŞILI
- Akıllı şehirler için kentsel yangın risk yönetimine yönelik model tasarımı
Model design for urban fire risk management for smart cities
TUĞRUL URFALI
Doktora
Türkçe
2025
Jeodezi ve FotogrametriErciyes ÜniversitesiHarita Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABDURRAHMAN EYMEN
- Multi-agent coverage control with adaptation to performance variations and imprecise localization
Çok etmenli sistemlerde performans değişimlerine adaptasyonu ve konumlama belirsizliğini göz önüne alan kapsama kontrolü
MERT TURANLI
Doktora
İngilizce
2020
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN TEMELTAŞ
- Ağırlık fonksiyonu yaklaşımı ile pertürbasyon metodunun birleştirilmesi ve euler bernoulli hareket denklemlerinin analizi
Combining the weight function approach with the perturbation method and analysis of the euler–bernoulli equations of motion
BETÜL BOZDOĞAN YARDIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MatematikManisa Celal Bayar ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DUYGU DÖNMEZ DEMİR
PROF. DR. BERRA GÜLTEKİN SINIR