The price dynamics and predictability of bitcoin price movements: An ARIMA approach
Bitcoin fiyat hareketlerinin fiyat dinamikleri ve öngörülebilirliği: Bir ARIMA çalışması
- Tez No: 692930
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE ŞEHİME ÖZÜTLER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Kripto Para Birimleri, Piyasa Değişimi, ARIMA, Volatilite, ARIMA modelleri, Fiyat hareketi, Kripto para birimi, Oynaklık, Bitcoin, Cryptocurrencies, Market Exchange, ARIMA, Volatility, ARIMA models, Price movement, Crypto currency
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kripto piyasası, özellikle son birkaç yıldır artan yatırımcı girişleri ile finans dünyasındaki en hızlı genişleyen piyasalardan biri olamay başlamıştır. Kripto birimlerinin herhangi bir düzenlemeden bağımsız olup, merkez bankalarının denetiminden muaf oldukları iyi bilinir olduğundan, merkezi olmadıkları %100 kabul edilir. Bazen bir değişim aracı olarak düşünülebilseler de, çoğunlukla bir değer saklama rolüne sahiptirler. Bu çalışma, piaysa getirilerini daha iyi anlamak için Bitcoin fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Tahminde kullanılan yaklaşım, Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama'dır (ARIMA). Veri güvenilirliği için ACF, PACF ve ADF istatistiksel testleri ile serinin potansiyel eğilim, mevsimsellik ve durağanlığı test edilmiştir. Zaman serisi durağan olmadığı için veriler birinci farkları alınıp durağan hale geldikten sonra kullanılmıştır. ARIMA için önerilen ilk gecikme (1,1,0) olmuş, ancak güvenilirlik ve çalışmanın titizliği için ARIMA (1,0,0) ve ARIMA (2,1,0) olarak 2 gecikme daha test edilmiştir. Test sonuçları, en uygun modelin (1,1,0) olduğunu ortaya koymuştur.
Özet (Çeviri)
The cryptocurrency market is one of the fastest expanding markets in the financial world, especially for these last few years where it noticed a big entry of investors. Cryptocurrencies are better known to be independent of any regulations, freeing themselves from being under the authority of central banks, thus, it is acknowledged that they are 100% decentralized. They mostly have a role of a store of value, even though sometimes they can be considered as a medium of exchange too. This study aims to forecast Bitcoin's prices, to better understand its returns. The approach used in forecasting is Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). ACF, PACF, and ADF tests were performed for data reliability, and to test the potential trend, seasonality, and stationarity detections. Because the data was non-stationary, the first differencing series were used after they became stationary. Even the first lag suggested for the ARIMA order was (1,1,0), for a better understanding of the study, and better rigor, 2 more lags as ARIMA (1,0,0) and ARIMA (2,1,0) were implemented too. However, the test results revealed that the preferred model to fit is (1,1,0).
Benzer Tezler
- Finansal yatırım piyasalarında fiyat tahminleme: Kripto para piyasasında yapay sinir ağları uygulaması
Price prediction in financial investment markets: Application of artificial neural networks in cryptocurrency market
EREN ULUCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Maliyeİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAYFUN AKGÜL
PROF. DR. AYBEN KOY
- Küresel faktörlerin hisse senedi piyasalarında volatilite yayılma etkisinin ölçülmesi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
Measuring the volatility spillover effect of global factors in stock markets: An application on developed and developing countries
MAGSUD GUBADLI
- Enhancing Bitcoin price forecasting accuracy through ridg regression: A comprehensive analysis incorporating on-chain metrics, economic metrics, market analysis metrics, market sentiment indices, and technical analysis indicators
Ridge regresyonu ile Bitcoin fiyat tahmin doğruluğunu artırma: Zincir üzeri metrikler, ekonomik metrikler, piyasa analizi metrikleri, piyasa duyarlılık endeksleri ve teknik analiz göstergelerini içeren kapsamlı bir analiz
HASTI GHIASABADI FARAHANI
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
MaliyeBahçeşehir ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERT GÜL
- Kripto para fiyatlarının Neural ODE derin öğrenme yöntemi ve zaman serisi modelleri ile karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of cryptocurrency prices with Neural ODE deep learning method and time series models
HÜSEYİN ENES ERKOÇAK
Doktora
Türkçe
2025
İşletmeSelçuk Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İBRAHİM EREM ŞAHİN
DOÇ. DR. EYYÜP ENSARİ ŞAHİN
- Yeni sanayileşen ülkeler döviz piyasalarında adaptif piyasalar hipotezinin geçerliliği ve getiri öngörülebilirliği ile piyasa koşulları arasındaki ilişkinin Türkiye özelinde incelenmesi
Validity of the adaptive market hypothesis in the foreign exchange markets of newly industrialized countries and an examination of relationship between return predictability and market conditions in Türkiye
GÖKHAN GÜVEN
Doktora
Türkçe
2025
MaliyeOsmaniye Korkut Ata Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET CİHANGİR