The price dynamics and predictability of bitcoin price movements: An ARIMA approach
Bitcoin fiyat hareketlerinin fiyat dinamikleri ve öngörülebilirliği: Bir ARIMA çalışması
- Tez No: 692930
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE ŞEHİME ÖZÜTLER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Kripto Para Birimleri, Piyasa Değişimi, ARIMA, Volatilite, Bitcoin, Cryptocurrencies, Market Exchange, ARIMA, Volatility
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 72
Özet
Kripto piyasası, özellikle son birkaç yıldır artan yatırımcı girişleri ile finans dünyasındaki en hızlı genişleyen piyasalardan biri olamay başlamıştır. Kripto birimlerinin herhangi bir düzenlemeden bağımsız olup, merkez bankalarının denetiminden muaf oldukları iyi bilinir olduğundan, merkezi olmadıkları %100 kabul edilir. Bazen bir değişim aracı olarak düşünülebilseler de, çoğunlukla bir değer saklama rolüne sahiptirler. Bu çalışma, piaysa getirilerini daha iyi anlamak için Bitcoin fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Tahminde kullanılan yaklaşım, Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama'dır (ARIMA). Veri güvenilirliği için ACF, PACF ve ADF istatistiksel testleri ile serinin potansiyel eğilim, mevsimsellik ve durağanlığı test edilmiştir. Zaman serisi durağan olmadığı için veriler birinci farkları alınıp durağan hale geldikten sonra kullanılmıştır. ARIMA için önerilen ilk gecikme (1,1,0) olmuş, ancak güvenilirlik ve çalışmanın titizliği için ARIMA (1,0,0) ve ARIMA (2,1,0) olarak 2 gecikme daha test edilmiştir. Test sonuçları, en uygun modelin (1,1,0) olduğunu ortaya koymuştur.
Özet (Çeviri)
The cryptocurrency market is one of the fastest expanding markets in the financial world, especially for these last few years where it noticed a big entry of investors. Cryptocurrencies are better known to be independent of any regulations, freeing themselves from being under the authority of central banks, thus, it is acknowledged that they are 100% decentralized. They mostly have a role of a store of value, even though sometimes they can be considered as a medium of exchange too. This study aims to forecast Bitcoin's prices, to better understand its returns. The approach used in forecasting is Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). ACF, PACF, and ADF tests were performed for data reliability, and to test the potential trend, seasonality, and stationarity detections. Because the data was non-stationary, the first differencing series were used after they became stationary. Even the first lag suggested for the ARIMA order was (1,1,0), for a better understanding of the study, and better rigor, 2 more lags as ARIMA (1,0,0) and ARIMA (2,1,0) were implemented too. However, the test results revealed that the preferred model to fit is (1,1,0).
Benzer Tezler
- Enhancing Bitcoin price forecasting accuracy through ridg regression: A comprehensive analysis incorporating on-chain metrics, economic metrics, market analysis metrics, market sentiment indices, and technical analysis indicators
Ridge regresyonu ile Bitcoin fiyat tahmin doğruluğunu artırma: Zincir üzeri metrikler, ekonomik metrikler, piyasa analizi metrikleri, piyasa duyarlılık endeksleri ve teknik analiz göstergelerini içeren kapsamlı bir analiz
HASTI GHIASABADI FARAHANI
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
MaliyeBahçeşehir ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERT GÜL
- Raylı sistem projelerinde karşılaşılan hak talebine esas olayların fıdıc zümrüt kitap bakış açısıyla incelenmesi
Analysis to claim events in railway systems by the fidic emerald book's approach
ELİF BALCI DOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ulaşımİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. PELİN ALPKÖKİN
- Routing and network mobility management in next generation satellite networks
Gelecek nesil uydu ağlarında yol atama ve ağ hareketliliğinin yönetimi
ÖMER KORÇAK
Doktora
İngilizce
2009
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü
DOÇ. FATİH ALAGÖZ
- Comparative analysis of XGBoost and LightGBM methods for day ahead spot natural gas price forecasting
Gün öncesi spot doğalgaz fiyatı tahminlemesinde LightGBM ve XGBoost metodlarının karsılastırılmalı analizi
DOĞUKAN ŞAHİN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA BERKER YURTSEVEN
- A novel methodology for medium and long-term electricity market modeling
Orta ve uzun dönemli elektrik piyasa modellemesi için yeni bir metodoloji
ENGİN İLSEVEN
Doktora
İngilizce
2020
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT GÖL