Geri Dön

Enflasyon ve faiz oranlarının gelecek değerlerinin tahmin edilmesinde stokastik diferansiyel denklemlerin kullanılması

Using stochastic differential equations to predict the future values of inflation and interest rates

  1. Tez No: 697025
  2. Yazar: TUĞBA KALKAN
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ SONAT BAYRAM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 121

Özet

Stokastik bir süreç olan Brownian Hareketi günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Matematikteki merkezi konumu, bilim, mühendislik ve matematiksel finanstaki çok sayıda uygulamada kullanılır. Buna istinaden özellikle finans alanında hisse senedi gelecek değeri tahminleri, enflasyon ve faiz oranlarının gelecek değer tahminleri ve birçok fenomende kısa vadeli tahminler yapmak için kullanılmaktadır. Brownian Motion diğer stokastik tahmin tekniklerine göre kısa vadeli daha anlamlı ve başarılı sonuçlar vermektedir. Stokastik süreçlerin kullanıldığı bu analizde öncelikle Markov Süreci, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, İto'nun Lemması, Martingale detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Burada matematiksel olarak ifade ettiğimiz stokastik diferansiyel denklemler teorisi ise, stokastik süreçler teorisinin en güzel ve en kullanışlı alanlarından biridir. Bu tez çalışmasında Geometrik Brownian Hareketi kullanılarak gerçekleştirilen analiz ile enflasyon ve faiz oranlarının gelecek değerlerine yönelik beklentileri yönlendirirken kullanılacak model sunmak amaçlanmıştır. Geçmiş dönem literatür çalışmalarından farklı olarak bizim yaptığımız çalışmada standart sapma Lambda değişkeninden türetilerek yapılmıştır. Model verilerini seçerken TCMB'nin Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden alınan 8 adet rasyo veri alınarak oluşturulmuştur. Bu rasyoların analizi yapılırken Haziran 2021 yılından Kasım 2022 yılına kadar geçen sürede aylık ortalama gelecek değerleriyle ilgili analiz yapılmıştır. Yapılan bu analiz sonucunda rasyolar arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Gelecek değerin tahmini yapılırken kısa dönemli rasyolarda daha başarılı ve geçerli sonuçlar elde edildiği kanısına varılmıştır.

Özet (Çeviri)

The Brownian Motion which is a stochastic process has been used in numerous fields. Its central place in Maths is used in many practices of science, engineering and mathematical finance. Based on this it is used especially to presume the future value of stock in finance area, the future value of inflation and interest rate, and to make short-dated assumptions at many phenomena. The Brownian Motion gives more significant and more succeeding results at short date than the other stochastic assumption technicals. In this analysis, used stochastic processes, primarily Markov Process, Monte Carlo Simülation Method, Ito's Lemma, Martingale are clarified in detail. The theory of the stochastic differantial equationss, has been stated mathematically here, is one of the best and the most useful fields of the theory of stochastic processes. It is aimed at this thesis study to present the model while processing the assumptions of the future values of inflation and interest rate with the analysis made by using the Geometrical Brownian Motion. Unlike the previous literatüre researches, the standard deviation. The model data have been composed by the eight ratio data, taken from the electronic data delivery system of central bank of the republic of Turkey. While analysing these rations, the monthly average future values involving the period from june 2021 to november 2022, have been analysed. At the result of this analysis it has been deduced that the relations between rations are significant. While assuming the future value, it has been of the opinion that the short term ratios present more succeeding and prevalent results.

Benzer Tezler

  1. Kripto paraların Türkiye'nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri üzerine etkisi: Bitcoin örneği

    The impact of cryptocurrencies on selected macroeconomic variables of Turkey: Bitcoin case

    GÖKHAN SALMAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Bilim ve TeknolojiManisa Celal Bayar Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA HAKAN YALÇINKAYA

  2. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  3. KOBİ kredilerinde finansal analizin etkin kullanım koşulları

    The conditions of effective use to the financial analysis of small and the medium scale establishments (smse)'s loans

    ESRA KESER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ

  4. Faiz oranlarının vade yapısı ve gelecekteki enflasyon ilişkisi Türkiye örneği

    The Relationship between the term structure of interest rates and future inflation Turkey case

    ESRA ŞENGÖR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDİNÇ TELATAR

  5. Bankalarda aktif pasif yönetimi

    Başlık çevirisi yok

    AYÇA KUTSAL (İLGÜN)

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    İşletmeGazi Üniversitesi

    PROF.DR. HASAN KAVAL