Geri Dön

The effect of focus versus diversification on bank performance: Does ethical structure matter?

Odaklanma ya da çeşitlendirmenin banka performansı üzerindeki etkisi: Etik yapılanma etkili midir?

  1. Tez No: 706117
  2. Yazar: GİZEM ÇALI
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SEZA DANIŞOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Maliye, Banking, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 81

Özet

Finansal kurumlar, riski azaltmak ve karlılığı ve performansı en üst düzeye çıkarmak için bir ödünleşme modeli izler. Etik uygulamalar, diğer kâr maksimizasyonu yapan firmalarınki gibi, kâr peşinde koşmalıdır. Sürdürülebilir uygulamaları hedefleyen bankalar için önemli olan, nasıl kâr elde ettikleri ve yaptıkları uygulamalarının zararlı sosyal veya çevresel sonuçları olup olmadığıdır. Bu tezin amacı, bankanın sürdürülebilirlik notu olan ESG ile ölçülen bankanın etik durumunu dikkate alarak aktif ve pasif çeşitlendirmesinin banka performansı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Sabit Etki Modelleri, Rastgele Etki Modelleri ve Prais-Winsten Regresyonları, çeşitlendirme ve banka performansı arasındaki ilişkiyi test etmek için kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, varlık odaklı bir portföye sahip olmanın bir bankanın kâr performansını ve riskliliğini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ancak, daha yüksek bir ESG puanına ve varlık odaklı bir portföye sahip olmak, varlık odağının varlıkların getirisi ve net faiz marjı üzerindeki etkisini azalmaktadır. Bu bulgu, bir bankanın bileşik sürdürülebilirlik ölçüsünde daha yüksek derecelendirildiği zaman, nispeten daha düşük karlılığa sahip olduğu anlamına gelir. Öte yandan, yükümlülük odağının bir bankanın karlılığı veya riskliliği üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Ancak, bir bankanın ESG puanı daha yüksek ve yükümlülük odaklı bir portföyü varsa, bu durumda yükümlülük odağının net faiz marjı ve kredi riski üzerindeki etkisi artmaktadır. Bu bulgu, yükümlülük tarafındaki çeşitlendirme düzeyinin daha çok ESG puanı yüksek bankalar için önemli olduğunu ima etmektedir.

Özet (Çeviri)

Financial institutions pursue a tradeoff model in order to reduce risk and maximize profitability and performance. Ethical practices, like those of any other profit-maximizing firm, must pursue profit. For banks that target sustainable practices, what matters is how they generate profits and whether their practices have harmful social or environmental consequences. The aim of this thesis is to investigate the impact of asset and liability diversification on bank performance by taking into consideration the bank's ethical status, which is measured by the bank's sustainability rating ESG. Fixed Effect Models, Random Effects Models, and Prais-Winsten Regressions are used to test the relationship between diversification and bank performance. The findings of the study suggest that having an asset-focused portfolio impacts a bank's profit performance and riskiness significantly. However, having a higher ESG score and an asset-focused portfolio decreases the impact of asset focus on return on assets and net interest margin. This finding implies that when a bank is rated higher on a compound sustainability measure, it has relatively lower profitability. On the other hand, liability focus has no significant impact on a bank's profitability or riskiness. However, if a bank has a higher ESG score and a liability-focused portfolio then the impact of liability focus on net interest margin and credit risk is increasing. This finding, in return, implies that the level of diversification on the liability side matters mostly for higher-ESG banks.

Benzer Tezler

  1. Teknoloji yönetimi

    Technology and strategy

    DEVRİM YÜCEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. HALUK ERKUT

  2. Organizasyonel yapı kriterleri ve ölçümü

    Organizational structure dimensions and measurements

    CEMİL CEYLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. HALUK ERKUT

  3. Globalization versus/ and regionalism EU in the face of globalization

    Küreselleşme/bölgeselleşme, küreselleşme karşısında Avrupa Birliği'nin durumu

    SENCER YÖNDEM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2001

    Uluslararası İlişkilerOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATİLA ERALP

  4. Assessment of compliant and non-compliant behavior of piles using morison equation

    Kazıkların uyumlu ve uyumlu olmayan davranışlarının morıson denklemi kullanılarak değerlendirilmesi

    GHAİTH İBRAHİM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER TUĞRUL TURAN