Faizsiz bankacılıkta performans ölçümü: Türk katılım bankalarının performansları üzerine ampirik bir inceleme
Measurement of performance in interest-free banking: An empirical study on the performances of Turkish participation banks
- Tez No: 709347
- Danışmanlar: PROF. DR. EMİN ERTÜRK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, İşletme, Banking, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 319
Özet
Tez çalışmasında Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının performansları, konvansiyonel bankalarla mukayeseli olarak analiz edilmiştir. 2005-2020 dönemi için on sekizi konvansiyonel, üç tanesi katılım bankası olmak üzere toplam yirmi bir banka için Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği endeksi yardımıyla bankaların teknik etkinlik ve toplam faktör verimlilik skorları hesaplanmıştır. İlgili dönemde Veri Zarflama analizinden elde edilen yıllık ortalama değerler gerek katılım bankalarının gerekse konvansiyonel bankaların etkin olmadıklarını göstermektedir. Buna karşın bir bütün olarak katılım bankacılığı ve konvansiyonel bankacılık sektörlerinin etkinsiz olduğu ancak katılım bankacılığı sektörünün etkinliği yakalama seviyesinin (Catch-Up effect) konvansiyonel bankacılık sektörüne göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksine ait ortalama değerler ise, her iki banka grubu için etkinlikte, teknolojide, ölçek etkinliğinde ve toplam faktör verimliliğinde ilerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca katılım bankalarının teknik etkinliklerini etkileyen faktörlerin ortaya konması adına uygulanan dinamik panel veri analizi sonuçlarına göre katılım bankalarının teknik etkinliklerini, öz kaynak kârlılığı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı ve likit aktiflerin toplam aktiflere oranının pozitif, sermaye yeterliliği oranının ise negatif etkilediği tespit edilmiştir. Modelin teknik etkinlik üzerindeki etkileri ve etki düzeylerinin katılım ve konvansiyonel bankalar açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacı doğrultusunda tanımlanan kukla değişkenin, Öz kaynak kârlılığı ve sermaye yeterliliği oranı ile etkileşimlerini gösteren etkileşim kuklalarının parametre tahminlerine bakıldığında, öz kaynak kârlılığının katılım bankalarının teknik etkinliklerini, konvansiyonel bankalara göre pozitif yönde ve daha fazla, sermaye yeterliliği oranının katılım bankalarının teknik etkenliklerini, konvansiyonel bankalara göre negatif ve daha fazla etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
This study analyzes the performances of participation banks in Turkey by comparing them with conventional banks for the period of 2005-2020. Both technical efficiency and total factor productivity score were calculated using the data envelopment analysis and Malmquist total factor productivity index for a total of twenty-one banks, eighteen conventional banks and three participation banks. The annual average values calculated showed that neither participation banks nor conventional banks were efficient in the period covered. However, the participation banks were found to have a higher catch-up effect than that of the conventional banks. The average values of the Malmquist total factor productivity index indicated progress in efficiency, technology, scale efficiency, and total factor productivity for both banking groups in this period. In addition, according to the dynamic panel data analysis performed to identify the factors affecting the technical efficiency of the participation banks, the return on equity, total-debt-to-total-assets ratio, and liquid asset ratio positively affected technical efficiency, while capital adequacy ratio negatively affected it. A dummy variable was defined to determine the effects of the model on technical efficiency and whether its effect levels differed for participation and conventional banks, and the parameter estimates of interaction dummies showing the interactions of this dummy variable with return on equity and capital adequacy ratio were examined. The results revealed that the return on equity affected the technical efficiency of participation banks positively and more than that of conventional banks, while the capital adequacy ratio affected the technical efficiency of participation banks negatively and more than that of conventional banks.
Benzer Tezler
- Veri Zarflama Analizi yöntemiyle etkinliklerin belirlenmesi: Türk katılım ve mevduat bankaları üzerine bir araştırma
Determining efficiency with Data Envelopment Analysis method: A study on Turkish participation and deposit banks
ALİ EMRE AYDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKarabük ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET APAN
- Sermaye yapısının bankaların finansal performansına etkisi: Türk bankacılık sektöründe özel sermayeli mevduat bankalarına yönelik uygulama
The effect of capital structure on the financial performance of banks: An application for private deposit banks in the Turkish banking sector
ALİ GÜLEÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OĞUZHAN BAHADIR
- Türkiye'deki ve Endonezya'daki faizsiz bankaların finansal performanslarının analizi ve karşılaştırılması
The analysis of financial performance in Islamic banks: A comparative study between Turkey and Indonesia
MUMUH MUHAMMAD
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Bankacılıkİstanbul Üniversitesiİslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRE SELÇUK SARI
- Türkiye'de katılım bankacılığının multi-moora yöntemi ile finansal performans analizi
Financial performance analysis of participating banking in Turkey with multi-moora method
ÖMER DİNÇER
- Katılım bankacılığı kapsamında katılım emeklilik yatırım fonları performanslarının karşılaştırmalı analizi
Comparative performance analysis of participation pension investment funds within the framework of participation banks
AYHAN BOZKURT
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KADİR MURAT ALTINTAŞ