Geri Dön

Takipteki alacakların Türk bankacılık sektörü finansal değişkenleri üzerindeki etkisinin analizi

Analysis of the effect of non-performing loans on financial variables of the Turkish banking sector

  1. Tez No: 711779
  2. Yazar: SÜMEYYA ALTUNTAŞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET SABRİ TOPAK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Ticari Bankalar, Kredi riski, Sorunlu Krediler, Granger Nedensellik Testi, Turkish Banking Sector, Commercial Banks, Credit Risk, Non-Performing Loans, Granger Causality Test
  7. Yıl: 2021
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 145

Özet

Bankalar faaliyetlerini gerçekleştirirken kontrol edilebilir ve kontrol edilemez bir takım risklerle yüzleşebilmektedirler. Söz konusu riskler, bankaların kârlılık ve likiditelerini maruz kaldıkları risk ölçüsünde etkilemektedir. Bankalarda alınan risk yönetim tedbirleri bankaların kârlılık ve likiditelerine ilişkin oluşabilecek riskleri önlemeye ve/veya karşılamaya yöneliktir. Finansal piyasalar içinde faaliyet gösteren bankaların kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmesinde, karşılaştıkları sorunlu kredi büyüklüklerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çerçevede sorunlu krediler bankaların kârlılık ve likidite ile ilgili finansal değişkenlerini etkileyen önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Takipteki alacakların, Türk bankacılık sektörü finansal değişkenlerine olan etkileri incelenmek amacıyla yapılan tez çalışmasında Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışma, sektördeki ticari bankaların toplulaştırılmış verilerine ilişkin 2009:01-2019:12 yılları arasındaki 132 aylık dönemi kapsamaktadır. Analiz sonuçlarına göre sektörün NPL (Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler) rasyosu ile, sektör kârlılığına ilişkin rasyolar (Vergi Öncesi Kâr / Ortalama Toplam Aktifler, Dönem Net Kârı / Ortalama Toplam Aktifler, Dönem Net Kârı / Ortalama Özkaynaklar), gelir kalemlerine ilişkin rasyolar (Toplam Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler Ortalaması, Net Faiz Geliri / Ortalama Toplam Aktifler, Ücret-Komisyon ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Ortalama Toplam Aktifler, Ücret-Komisyon ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Gelirler), kredi mevduat oranı ve sermaye yeterlilik rasyosu arasında nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

Banks may face a number of controllable and uncontrollable risks while performing their activities. These risks affect the profitability and liquidity of banks to the extent of the risk they are exposed to. Risk management measures taken in banks are aimed at preventing and/or covering the risks that may arise regarding the profitability and liquidity of banks. The size of the non-performing loans they encounter plays an important role in the profitable and sustainable operation of banks operating in financial markets. Within this context, non-performing loans emerge as an important concept that affects the profitability and liquidity-related financial variables of banks. In this study Granger causality test was used to examine the effects of non-performing loans on the financial variables of the Turkish banking sector. The study covers the 132-month period between 2009:01-2019:12 regarding the aggregated data of commercial banks in the sector. According to the results of the analysis, it has been determined that there is a causal relationship between the ratio of the sector NPL (Non-Performing Loans (Gross) / Total Cash Loans), the ratios related to the sector profitability profitability (Profit Before Tax / Average Total Assets, Net Income / Average Total Assets, Net Income / Average Shareholders' Equity), the ratios related to revenue items (Total Interest (Profit Share) Income / Interest (Profit) Bearing Assets Average, Net Interest (Profit) Revenues / Average Total Assets, Fees- Commission and Banking Services Revenues / Average Total Assets, Fees-Commission and Banking Services Revenues / Total Revenues), loan to deposit ratio and the capital adequacy ratio.

Benzer Tezler

  1. Bankalarda karlılık analizi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

    Profitability analyisis in banking sector: An emprical research in Turkey's banking sector

    GÖZDE ÇERÇİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    BankacılıkÇukurova Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

  2. Türk bankacılık sektörü karlılıklarının zaman serisi analizi ile incelenmesi (2000-2010)

    Investigating profitability of Turkish banking sector with time-series analysis (2000-2010)

    MEHMET AKARÇAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    BankacılıkMustafa Kemal Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÖZBİRECİKLİ

  3. Türk bankacılık sektöründe kar yönetimi uygulamaları üzerine bir araştırma

    A research on earnings management practices in Turkish banking sector

    UFUK DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkKırıkkale Üniversitesi

    Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF DİNÇ

  4. Determinants of liquidity adequacy ratio: An empirical study on Turkish banks

    Likidite yeterlilik oranının belirleyicileri: Türk bankaları üzerine ampirik bir çalışma

    OSMAN SERHAN ÇOKAKLI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    MaliyeÖzyeğin Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. EMRAH AHİ

    DR. LEVENT GÜNTAY

  5. Türkiye'de bankacılık türleri açısından kredi risk yönetiminin analizi

    Analysis of credit risk management in terms of banking types in Turkey

    BERGEN KAKAÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkHitit Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI