An Outlook of Turkish Lira: Exchange Rate Volatility based onARCH Family Models between 2005-2020
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 718622
- Danışmanlar: DR. EKATERİNİ PANOPOULOU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Maliye, Economics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Queen Mary University of London
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 44
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
Volatility in financial markets is an important aspect in empirical finance which has attracted the attention of many researchers, analysts and practitioners in the last decade. Thus, modelling volatility and the importance of anticipating the rapid movements in a financial asset has become fairly significant for efficient management. In recent years, volatility in the Turkish Lira has been highly volatile. Exceeding 9% daily losses, Turkish Lira has drifted far away from being a safe harbour; repelling the existing investors, discouraging the opportunists and leading the domestic trade to find new solutions. This study has investigated through the change in volatility of the Turkish Lira against United States Dollar using by using ARCH(1), GARCH(1,1), GARCH-M and EGARCH models. The data fit and forecasting abilities of the fore mentioned models using USD/TRY close data for the time period between the years 2005 and 2020.
Benzer Tezler
- The effect of sovereign credit rating announcements on US dollar/Turkish lira exchange rate volatility
Ülke kredi derecelendirme notu duyurularının ABD doları/Türk lirası döviz kuru volatilitesi üzerindeki etkisi
MUSTAFA ERDEM
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Ekonometriİstanbul Bilgi ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
- Dolar ve hisse senedindeki dalgalanmalar ve enflasyona karşı korunma aracı olarak altın
Volatility on us dollar and stock market and gold as hedging instrument against inflation
BURCU OĞUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonometriSakarya Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ KONUK
- Effect of wage payment days on USD/TL foreign exchange rate in Turkey
Başlık çevirisi yok
ERDİ MERTCAN KARAGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EkonomiÖzyeğin ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. MUZAFFER AKAT
- Modeling of exchange rates by multivariate adaptive regression splines and comparison with classical statistical methods
Çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri ile döviz kuru modellenmesi ve klasik istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılması
ECE KÖKSAL
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER
- Özelleştirme ve özelleştirmede yatırım bankalarının rolü ve Petlas uygulamalı örneği
Privatization and the role of investment banks in the privatization process and Petlas case study
GONCA KARAÜÇ