Periodic modelling of seasonal macrodata: The Turkish case
Mevsimsel makro verilerin periyodik modellenmesi: Türkiye uygulaması
- Tez No: 73034
- Danışmanlar: PROF. DR. HALUK ERLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Periyodik Bütünleşme, Periyodik Modeller, Mevsimsellik, Birim Kök, Türkiye. iv, Periodic Integration, Periodic Models, Seasonality, Unit Roots, Turkey 111
- Yıl: 1998
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 163
Özet
oz mevsimsel makro- verilerin periyodik MODELLENMESI: TÜRKİYE UYGULAMASI Kahvecioğlu, Daver Cüneyt Yüksek Lisans, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Haluk Erlat Eylül 1998, 69 sayfa Bu tez, periyodik otoregresif modellerin Türkiye'deki bir dizi makroekonomik değişkenlere ait üçer aylık seriler için geçerliliğini araştırmaktadır. İlk olarak, bu seriler için uygun periyodik otoregresif modeller seçilerek, otoregresif parametrelerin periyodik olarak değişip değişmediği sınanmıştır. Ardından, periyodik değişim gösteren serilere periyodik birim kök sınamaları uygulanmıştır. Sınamalar sonucunda birçok seri için düşük dereceli periyodik otoregresif modellerin anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgunun veri dönüşümlerine ve yapısal değişimlere karşı zayıf olmadığı gösterilmiştir. Bazı serilerin de durağan dışı periyodik otoregresif karakter gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla bazı seriler periyodik birim kök içermektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PERIODIC MODELLING OF SEASONAL MACRODATA: THE TURKISH CASE Kahvecioğlu, Daver Cüneyt M.S., Department of Economics Supervisor: Prof. Dr. Haluk Erlat September 1998, 69 pages This thesis investigates the relevance of periodic autoregressive models for a range of quarterly observed univariate Turkish macroeconomic time series. Firstly, suitable periodic autoregressive models are selected for these series and tests for periodic variation of autoregressive parameters are performed. Secondly, for the series exhibiting periodic variation, recently proposed periodic unit root tests are conducted. The results show that these series generally can be described by low- order periodic autoregressions, and that this finding is fairly robust to data transformations and structural breaks. Furthermore for some series nonstationary periodic autoregressive models are found to be useful implying the presence of periodic unit roots.
Benzer Tezler
- Mevsimsel rasyonel beklentiler ? yaşam boyu sürekli gelir hipotezinin analizi
Analysis of ?seasonal rational expectations-life cycle permanent income hypothesis?
HAKAN ERYÜZLÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonometriKaradeniz Teknik ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ
- Su kütlesi değişiminin uydu gravite verileriyle analizi ve modellenmesi
Analysis and modelling of water mass variation by using satellite gravity data
ÖZGE GÜNEŞ
Doktora
Türkçe
2024
Jeodezi ve FotogrametriYıldız Teknik ÜniversitesiHarita Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CÜNEYT AYDIN
- Dynamic modelling of facultative stabilization ponds
Fakültatif stabilizasyon havuzlarının dinamik modellemesi
SENEM AKTUĞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
Çevre MühendisliğiDokuz Eylül ÜniversitesiÇevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HİKMET TOPRAK
- Sakarya havzası yağışlarının trend analizi ve stokastik modellemesi
Trend analysis and stochastic modelling of rainfall in Sakarya basin
MERAL BÜYÜKYILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2004
İnşaat MühendisliğiSelçuk Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. ALİ BERKTAY