Türkiye'de bankacılık sektörünün kârlılığını belirleyen faktörler: Konvansiyonel ve katılım bankaları üzerine karşılaştırmalı bir analiz
Factors that determine profitability of the banking sector in Turkey: A comparative analysis on conventional and Islamic banks
- Tez No: 730557
- Danışmanlar: PROF. DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Banking, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 225
Özet
Endüstrileşme ve ticaretin önemli bir manivelası olan bankacılık sektörünün bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi için kendi kârlılığındaki sürdürülebilirlik son derece önemlidir. Bu çalışmada konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılık kârlılığını belirleyen faktörlerin kıyaslaması panel veri yöntemi [Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi (AMG) ve Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM Sabit Etki)] tahminleme tekniklerinden faydalanılarak 2013 4Ç – 2019 4Ç dönemleri arasındaki üçer aylık verilerle yapılmıştır. Kârlılık bağımlı değişkenlerinin literatüre uygun olarak ROA (Aktif kârlılığı), ROE (Öz kaynak kârlılığı) ve NIM (Net faiz / kâr marjı) olarak ele alındığı çalışmanın bağımsız değişkenleri ise makroekonomik ve bankaya özgü olarak iki başlık altında incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; GSYH, imalat sanayi üretim endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı endeksi gibi reel çıktı göstergeleri katılım bankalarının kârlılığını konvansiyonel bankalara göre çok daha güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hatta incelenen dönem içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı endeksi artışlarında katılım bankacılığı sektöründe kârlılık artarken konvansiyonel bankacılık sektöründe kârlılığın azaldığı görülmüştür. Katılım bankalarının konvansiyonel bankalara göre iyi yönettiği diğer kalemler NPL rasyosu ve maliyet rasyosu kalemleri, konvansiyonel bankaların iyi yönettiği kalemler ise toplam özkaynaklar ve komisyon rasyosu kalemleri olmuştur.
Özet (Çeviri)
The banking sector is an important lever of industrialization and trade. In order to fulfill this function of the banking sector, sustainability in its profitability is extremely important. In this study, the comparison of the factors determining the profitability of conventional banking and participation banking was made using the panel data methods [Augmented Mean Group (AMG) and Generalized Method of Moments (GMM fixed effects)] estimation techniques and using quarterly data between 2013 Q4 and 2019 Q4. The profitability dependent variables of the study are discussed as ROA, ROE and NIM in accordance with the literature and independent variables are examined under two headings as macroeconomic and bank specific. As a result of the study, important findings were reached. According to one of the most important outputs of the thesis; Real output indicators such as GDP, manufacturing industry production index and manufacturing industry capacity utilization index support the profitability of participation banks much more strongly than conventional banks. In fact, in the period analyzed, it was observed that the profitability in the participation banking sector increased while the profitability in the conventional banking sector decreased with the increases in the manufacturing industry capacity utilization rate index. Other items managed better by participation banks compared to conventional banks were NPL ratio and cost ratio items, while items managed better by conventional banks were total equity and commission ratio items.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektöründe banka performans analizi
Bank performace analysis in Turkish banking sector
YANNICKY LOPES VAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
- Ticari bankalarda kârlılığı belirleyen faktörler: Türk ticari bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Factors which determine profitability in commercial bank: An empirical research in Turkey's commercial banking sector
YASEMİN KARATAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkBalıkesir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HASAN AYDIN OKUYAN
- Banka karlılığını etkileyen faktörlerin analizi
Analysis of factors affecting bank profitability
EMİNE AKÇADAĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkHasan Kalyoncu Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA DİNERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FATİH BUĞAN
- Bankacılık sektöründe türev araçların kullanımı ve Türk bankacılık sektörüne etkisinin analiz edilmesi
Analysis of the use derivative instru-ments in the banking sektor and its effect on the Turkish banking sector
KEMAL KÜÇÜKSEREN
- Bankalarda karlılığı belirleyen faktörler: Qismut ülkeleri katılım ve ticari bankalar karşılaştırması
Factors determining profitability in banks: Qismut countries participation and commercial banks comparation
ÖMER YAVUZ