Bankacılık sektörünün sağlamlığı ve makroekonomik risk
The soundness of the banking sector and macroeconomi̇c ri̇sk
- Tez No: 748458
- Danışmanlar: PROF. DR. FATİH TEMİZEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 113
Özet
Ekonominin gelişimi ve büyümesinin vazgeçilmez şartlarından biri sağlam bir bankacılık sistemidir. Bankaların da bu görevini yerine en verimli şekilde getirmesi için, güven oluşturan bir ekonomik ortamda faaliyetleri göstermesi gerekmektedir. Ancak bankalar birçok riske maruz kalmaktadır. Özellikle kriz gibi belirsizliğin artığı dönemlerde ve globalleşmenin getirdiği koşullar bağlamında bu riskler yoğunlaşmaktadır. Buna göre, araştırmanın temel amacı seçilmiş risk göstergeleri ile bankacılık sisteminin sağlamlığı arasındaki ilişkileri belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda, enflasyon, reel efektif döviz kuru, CDS primleri, VIX ve ekonomik politika belirsizliği makroekonomik gösterge olarak, sermaye yeterlilik oranı, takipteki krediler oranı ve aktif karlılık oranı bankacılık sisteminin göstergeleri olarak kullanılmıştır. İlişkilerin varlığını ve yönünü belirlemeye yönelik 2009Q1-2021Q3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak Granger nedensellik testi ve Hatemi-J nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarında, bankacılık sisteminin sağlamlık göstergeleri hem kendi aralarında hem de ülke ekonomisi ve global düzeydeki risk göstergeleri arasında anlamlı nedensellik ilişkileri bulunmuştur. Ayrıca, Hatemi-J yönteminin sonuçları Granger yöntemine göre bu ilişkilerin açıklamasında daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
A stable banking system is one of the indispensable conditions for the development and growth of the economy. In order for banks to fulfill this task in the most efficient way, they must operate in an economic environment that creates trust. However, banks are exposed to many risks. Especially in times of increased uncertainty such as the crisis, these risks intensify in the context of the conditions brought by globalization. The main purpose of the research is to determine the relationships between selected risk indicators and the soundness of the banking system. For this purpose, inflation, real effective exchange rate, CDS premiums, VIX and economic policy uncertainty indices were used as macroeconomic indicators, while capital adequacy ratio, non-performing loans ratio and return on assets ratio were used as indicators of the banking system. The Granger causality test and the Hatemi-J asymmetric causality test were applied using quarterly data for the period 2009Q1-2021Q3 to determine the existence and direction of the relationships. In the results of the study, significant causality relationships were found between the soundness indicators of the banking system and among the risk indicators at the national economy and global level. In addition, it was concluded that the results of the Hatemi-J method were more effective in explaining these relations compared to the Granger method.
Benzer Tezler
- Türk ticari bankacılık sektörünün 2001 Krizi öncesi ve sonrası CAMELS analizi
CAMELS analyses on Turkish commercial banking sector before and after 2001 Crises
SÜLEYMAN SOLAK
- Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılandırma programı sonrası etkinlik analizi: Ampirik bir uygulama
Efectiveness analysis of the Turkish banking sector after the restructuring program: An empirical application
MUSTAFA GÖKTUĞ KAYA
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Güçlü ekonomiye geçiş programı ve bankacılık sektörüne etkisi
Transition to the strong economy program and its effects on banking sector
AKYA AYBİKE SELVİGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SUAT KÜÇÜKÇİFÇİ
- Türk bankacılık sektörünün finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi
Analysis of Turkish banking sector financial stability with stress testing
ÇAĞATAY BAŞARIR