Geri Dön

Bitcoin, hisse senetleri ve stratejik emtia getirileri arasındaki ilişki: dalgacık tabanlı kantil regresyondan kanıtlar

Relationship between Bitcoin, stocks, and strategic commodity returns: evidence from wavelet-based quantile regression

  1. Tez No: 762400
  2. Yazar: MERT YAŞAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET SONGUR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Hisse Senetleri, Emtialar, Kantil, Bitcoin, Stocks, Commodities, Quantile
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dicle Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 98

Özet

Finans dünyasında son yıllarda en çok konuşulan konulardan birisi kripto paralardır. Bitcoin, kripto para piyasasında en iyi bilinen ve %43'lük oranı ile dominasyonu en yüksek kripto para birimidir. Bu bağlamda Bitcoin'in diğer hisse senetleri ve stratejik emtialar ile ilişkisi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, blockchain (blokzincir) teknolojisi ile geliştirilen kripto para birimi olan Bitcoin getirileri ile önemli hisse senetleri ve stratejik öneme sahip emtia getirileri arasındaki ilişkiyi dalgacık tabanlı kantil regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu kapsamda 1 Ocak 2016 – 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında işlem olmayan günler dışarıda bırakılarak, günlük fiyatları baz alınan Bitcoin'in; Türkiye için BIST100, Amerika için (NYSE Composite, S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq), İngiltere için Londra (London Stock Exchange Group), Almanya için DAX, Çin için Şanghay (Shanghai Composite), Japonya için Tokyo (Tokyo Stock Exchange REIT), Brezilya için Bovespa borsa endeksleri ile altın, gümüş, ham petrol ve doğalgaz getirileri ilişkisinin analizi için öncelikle farklı zaman frekanslarındaki (2–4, 4–8, 8–16, 16–32, 32-64 ve 64–128 gün) getiriler elde edilmiş, daha sonra farklı zaman frekanslarındaki Bitcoin getirileri ile hisse senetleri ve stratejik emtia getirileri arasındaki ilişki farklı kantillerden kanıtlar sunulmuştur. Elde edilen kanıtlar sonucunda Bitcoin getirilerinin; altın, gümüş ve ham petrol emtia getirileri ile BIST-100, S&P 500, NYSE, Dow Jones, Nasdaq, Londra, DAX, Bovespa ve Tokyo borsa endeksi getirilerini pozitif yönde, Shanghai borsa endeksi getirilerini genellikle düşük kantillerde pozitif yönde, yüksek kantillerde negatif yönde, doğalgaz getirilerini ise uzun dönemde negatif yönde etkilediği görülmüştür.

Özet (Çeviri)

One of the most mentioned topics in the financial world in recent years is cryptocurrencies. Bitcoin is the best-known and the highest dominance with a rate of 43% cryptocurrency in the cryptocurrency market. In this context, the relationship between Bitcoin's other stocks and strategic commodities is important. In this study, the relationship between the returns of Bitcoin, which is a crypto currency developed with blockchain technology, and the returns of important stocks and strategically important commodities is examined by wavelet-based quantile regression analysis. In this context, days without transactions between January 1, 2016 and May 1, 2022 are excluded, the daily prices of Bitcoin as a basis; BIST-100 for Turkey, NYSE Composite, S&P 500, BİSTDowJones and Nasdaq for USA, London (London Stock Exchange Group) for UK, DAX for Germany, Shanghai (Shanghai Composite) for China, Tokyo (Tokyo Stock Exchange REIT) for Japan, Bovespa for Brazil the stock market indices and gold, silver, crude oil and natural gas return at different time frequencies (2–4, 4–8, 8–16, 16–32, 32-64 and 64–128 days) are obtained. Then, the relationship between Bitcoin returns at different time frequencies and stocks and strategic commodity returns is presented in different quantiles. As a result of the evidence obtained, Bitcoin returns; Gold, silver and crude oil commodity returns and BIST-100, S&P 500, NYSE, Dow Jones, Nasdaq, London, DAX, Bovespa and Tokyo stock market index returns are positive, Shanghai stock index returns are generally positive in low quantiles and negative in high quantiles, on the other hand natural gas returns negatively in high quantiles was found to be affected.

Benzer Tezler

  1. Machine learning applications for time series analysis

    Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları

    MERT CAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Matematikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATABEY KAYGUN

  2. Amerikan Merkez Bankası faiz oranları ile kripto para değerleri arasında eşbütünleşme ilişkisi

    With the American Central Bank interest rates cointegration between crypto values relationship

    YASİN ALPER SUR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriSivas Cumhuriyet Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL

  3. Bitcoin ve BİST oynaklığın yayılması: Tek ve çok değişkenli GARCH modelleri

    Bitcoin and BIST volatility spillover: Univariate and Multivariate GARCH models

    İLKHAN ASLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriSivas Cumhuriyet Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL

  4. The impact of diversification in traditional and digital financial tools on reducing risks and improving returns of the investment portfolio

    Geleneksel ve dijital finansal araçlarda çeşitlendirmenin yatırım portföyünün risklerinin azaltılması ve getirilerinin artırılmasına etkisi

    HANAA IBRAHEEM HUSSEIN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    İşletmeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MİHRİBAN COŞKUN ARSLAN