Sermaye piyasası yatırımlarında yeni yatırımcı davranışı 'algoritmik trade'
New investor behavior in capital market 'algorithmic trade'
- Tez No: 767386
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hitit Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 121
Özet
İletişim teknolojilerindeki ilerleme ve borsaların dijitalleşmesi, piyasalara erişim maliyetlerini azaltmıştır. Son yıllardaki önemli gelişmelerden bir tanesi de, yatırımcıların veri işleme hızını artıran, ticaret stratejilerinin uygulama maliyetini azaltan ve menkul kıymet ticaretini hızlandıran algoritmik ticarettir. Alım satım algoritmaları, tüm alım satımların büyük çoğunluğunu yürütebilme potansiyeline sahip olduğundan sermaye piyasalarda bir devrim yaşanmaktadır. Algoritmik ticaret uygulamalarının, piyasa verimsizliklerini ortadan kaldıraraksermaye piyasalarının daha etkili ve verimli çalışmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, basit hareketli ortalama genetik algoritma kullanılmıştır. Algoritma kısa ve uzun vadeli (pozisyon) farklı senaryolarda tasarlanan BİST 30 endeks portföyüne yapılan bir yatırıma uygulanmıştır. Genetik algoritmanın uygulamasının sonucunda yatırımın farklı senaryolardaki getirileri ve performansları analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; BİST 30 endeks portföyüne yapılan farklı senaryolardaki yatırımlarda benzer veya farklı SMA genetik algoritmalar kullanılarak farklı oranlarda pozitif veya negatif getiriler elde edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar, BIST 30 endeks portföyünün satın alınmasna ve elde tutulmasına uygulanan algoritmik ticaret işlemlerinin normal ticaret işlemlerine göre daha iyi getiriler ve performanslar sağlayabileceğini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Advances in communication technologies and digitalization of stock markets have reduced the costs of accessing the markets. One of the important developments in recent years is algorithmic trading, which increases the speed of data processing by investors, reduces the cost of implementing trading strategies and accelerates the trading of securities. Trading algorithms have the potential to handle the vast majority of all trades, which has revolutionized the capital markets. It is thought that algorithmic trading applications will help capital markets work more effectively and efficiently by eliminating market inefficiencies. In this study, a simple moving average genetic algorithm was used. The algorithm has been applied to an investment in the BIST 30 index portfolio designed in different short-term and long-term (position) scenarios. As a result of the application of the genetic algorithm, the returns and performances of the investment in different scenarios were analyzed. According to the results of the research; In investments made in the BIST 30 index portfolio in different scenarios, positive or negative returns at different rates can be obtained by using similar or different SMA genetic algorithms. The results show that algorithmic trading transactions applied to the buying and holding of the BIST 30 index portfolio can provide better returns and performances than normal trading transactions.
Benzer Tezler
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU
- Obligation convertibles en action: I'evaluation et I'application
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin değerlemesi ve uygulanabilirlikleri
CEYDA HATIRNAZ
Yüksek Lisans
Fransızca
2002
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiPROF. DR. ETHEM TOLGA
- Contribution a la recherche d'un cadre juridique pour un droit international de laconcurrence plus efficace
Daha etkin bir uluslararası rekabet için hukuki çerçeve arayışı
ALİ CENK KESKİN
Doktora
Fransızca
2009
HukukGalatasaray ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
PROF. DR. JEAN MARC SOREL
PROF. DR. HALİL ERCÜMENT ERDEM
- Yabancı yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yatırım kararları: Bir uygulama
Investment decisions of foreign investors in capital market instruments: An application
İSRAFİL MAHMUTGİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM SUBAŞI
- Türkiye'de gayrimenkul finansmanı yönünden gayrimenkul sertifikaları
Real estate certificates in terms of real estate financing in Turkey
LALE HEPER BARAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
MaliyeAnkara ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HARUN TANRIVERMİŞ