Geri Dön

Sermaye piyasası yatırımlarında yeni yatırımcı davranışı 'algoritmik trade'

New investor behavior in capital market 'algorithmic trade'

PDF İndir

  1. Tez No: 767386
  2. Yazar: AYSEMA SERT
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2022
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hitit Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 121

Özet

İletişim teknolojilerindeki ilerleme ve borsaların dijitalleşmesi, piyasalara erişim maliyetlerini azaltmıştır. Son yıllardaki önemli gelişmelerden bir tanesi de, yatırımcıların veri işleme hızını artıran, ticaret stratejilerinin uygulama maliyetini azaltan ve menkul kıymet ticaretini hızlandıran algoritmik ticarettir. Alım satım algoritmaları, tüm alım satımların büyük çoğunluğunu yürütebilme potansiyeline sahip olduğundan sermaye piyasalarda bir devrim yaşanmaktadır. Algoritmik ticaret uygulamalarının, piyasa verimsizliklerini ortadan kaldıraraksermaye piyasalarının daha etkili ve verimli çalışmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, basit hareketli ortalama genetik algoritma kullanılmıştır. Algoritma kısa ve uzun vadeli (pozisyon) farklı senaryolarda tasarlanan BİST 30 endeks portföyüne yapılan bir yatırıma uygulanmıştır. Genetik algoritmanın uygulamasının sonucunda yatırımın farklı senaryolardaki getirileri ve performansları analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; BİST 30 endeks portföyüne yapılan farklı senaryolardaki yatırımlarda benzer veya farklı SMA genetik algoritmalar kullanılarak farklı oranlarda pozitif veya negatif getiriler elde edilebilmektedir. Elde edilen sonuçlar, BIST 30 endeks portföyünün satın alınmasna ve elde tutulmasına uygulanan algoritmik ticaret işlemlerinin normal ticaret işlemlerine göre daha iyi getiriler ve performanslar sağlayabileceğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

Advances in communication technologies and digitalization of stock markets have reduced the costs of accessing the markets. One of the important developments in recent years is algorithmic trading, which increases the speed of data processing by investors, reduces the cost of implementing trading strategies and accelerates the trading of securities. Trading algorithms have the potential to handle the vast majority of all trades, which has revolutionized the capital markets. It is thought that algorithmic trading applications will help capital markets work more effectively and efficiently by eliminating market inefficiencies. In this study, a simple moving average genetic algorithm was used. The algorithm has been applied to an investment in the BIST 30 index portfolio designed in different short-term and long-term (position) scenarios. As a result of the application of the genetic algorithm, the returns and performances of the investment in different scenarios were analyzed. According to the results of the research; In investments made in the BIST 30 index portfolio in different scenarios, positive or negative returns at different rates can be obtained by using similar or different SMA genetic algorithms. The results show that algorithmic trading transactions applied to the buying and holding of the BIST 30 index portfolio can provide better returns and performances than normal trading transactions.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    25437

    Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU

  2. Tez No

    121202

    Obligation convertibles en action: I'evaluation et I'application

    Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin değerlemesi ve uygulanabilirlikleri

    CEYDA HATIRNAZ

    Yüksek Lisans

    Fransızca

    Fransızca

    2002

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray Üniversitesi

    PROF. DR. ETHEM TOLGA

  3. Tez No

    781767

    Contribution a la recherche d'un cadre juridique pour un droit international de laconcurrence plus efficace

    Daha etkin bir uluslararası rekabet için hukuki çerçeve arayışı

    ALİ CENK KESKİN

    Doktora

    Fransızca

    Fransızca

    2009

    HukukGalatasaray Üniversitesi

    Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. JEAN MARC SOREL

    PROF. DR. HALİL ERCÜMENT ERDEM

  4. Tez No

    644097

    Yabancı yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yatırım kararları: Bir uygulama

    Investment decisions of foreign investors in capital market instruments: An application

    İSRAFİL MAHMUTGİL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM SUBAŞI

  5. Tez No

    618914

    Türkiye'de gayrimenkul finansmanı yönünden gayrimenkul sertifikaları

    Real estate certificates in terms of real estate financing in Turkey

    LALE HEPER BARAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    MaliyeAnkara Üniversitesi

    Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HARUN TANRIVERMİŞ

Geri Dön