Geri Dön

Sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin momentum eşik değerli otoregresif model (MTAR) ile analizi

Analysis of factors affecting non-performing loans with momentum threshold autoregressive model (MTAR)

  1. Tez No: 786555
  2. Yazar: SEYFULLAH GÜL
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AYBEN KOY
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: NPL, Eşbütünleşme, Momentum Eşik Değer, Doğrusallık, Nedensellik İlişkisi, Asimetrik İlişki, NPL, Cointegration, Momentum Threshold Model, Unit root, Linearity, Asymmetrical Relationship
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  10. Enstitü: Finans Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Ekonomisi Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 171

Özet

Banka bilançolarındaki varlık kalitesinin finansal krizlerin temel etkenlerinden olduğu 90'lı yıllardan itibaren yaşanan krizlerle ve yapılan akademik araştırmalarla daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Kredi riskinin makro belirleyicilerinin ne olduğu, diğer taraftan hangi makroekonomik faktörlerin kredi riski üzerinde etken olabileceği konuları tartışılmıştır. Bu çalışma, Türkiye'deki bankaların ekonomi içerisindeki şekillendirici etkin rolü ve konumu göz önünde bulundurularak, banka aktiflerinin öncül göstergelerinden olan sorunlu kredi oranları (NPL) ile ilişkilendirilebilecek makroekonomik göstergelerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. NPL oranı ile işsizlik, enflasyon, GSYİH oranları, kredi hacmi ve faiz oranları gibi bazı makroekonomik göstergeler arasındaki uzun dönem denge ve nedensellik ilişkisi doğrusal olmayan eşbütünleşme testi olan Momentum Eşik Değerli Otoregresif Model (MTAR) ile analiz edilmiştir. Analiz, 1999/IV. dönem ile 2020/IV. dönem arasındaki 85 adet gözlem sayısını içermektedir. MTAR vektör hata düzeltme modeli ve nedensellik testi ile yapılan bu koentegrasyon analizi, NPL oranları ile enflasyon oranları arasında doğrusal olmayan, asimetrik bir nedensellik ilişkisi bulunduğuna işaret etmektedir.

Özet (Çeviri)

The fact that the quality of assets in bank balance sheets is one of the main factors of financial crises has started to be understood more with the crises experienced and academic researches since the 90s. What the macro determinants of credit risk are, on the other hand, which macroeconomic factors can influence credit risk are discussed. This study was carried out in order to determine the macroeconomic indicators that can be associated with NPL, which is one of the leading indicators of bank assets, by taking into account the shaping and effective role of banks in the economy in Turkey. The long-term equilibrium and causality relationship between the NPL ratio and some macroeconomic indicators such as unemployment, inflation, GDP ratios, credit volume and industrial production index were analyzed with the Momentum Threshold Autoregressive Model (MTAR), which is a nonlinear cointegration test. The analysis includes 85 observation numbers between the 1999/IV period and the 2020/IV period. This cointegration analysis conducted with MTAR vector error correction model and causality test indicates that there is a non-linear, asymmetric causality relationship between NPL rates and inflation rates.

Benzer Tezler

  1. Ticari bankacılık sektöründe kırılganlık ölçütü olarak sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin analizi

    Analysis of factors affecting problem loans as fragility indicator in commercial banking sector

    MELİKE TORUN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Bankacılıkİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY

  2. Bankalara özgü değişkenlerin sorunlu kredilere etkisi: Türkiye'deki mevduat bankaları üzerinde bir çalışma

    The effect on non-performing loans of bank spesific factors: An study on deposit banks in Turkey

    DERYA SERDAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN DAĞLI

  3. Türkiyede'ki katılım ve konvansiyonel bankalarındaki takipteki kredileri etkileyen faktörlerin kantil regresyon analizi ile karşılaştırılması

    Comparison of factors affecting non-performing loans in participation and conventional banks in Turkey with quantile regression analysis

    ÖZNUR AK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiSakarya Üniversitesi

    İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ

  4. Sorunlu kredilere etki eden faktörler: Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler üzerine bir araştırma

    Factors affecting non-performing loans: A study on countries with different levels of development

    NUR ESRA BEKERECİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHAMMET MUSTAFA KISAKÜREK

  5. Türkiye bankacılık sektörü sorunlu kredilerinin yapısı ve belirleyicilerinin ARDL sınır testi yöntemi ile analizi

    Analysis of the structure and determinants of bad loans in the Turkish banking sector with ARDL bounds test method

    ÖZGÜR ÖZEL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜVEN SAYILGAN