Ekonometride güncel eğilimler: Makine öğrenmesi ve hibrit yöntemler
Current trends in econometrics: Machine learning and hybrid methods
- Tez No: 795304
- Danışmanlar: PROF. DR. FUNDA YURDAKUL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 123
Özet
Bu çalışmanın amacı hibrit yöntemlerin ekonometrik ve makine öğrenimi yöntemlerine kıyasla ilave bir başarı sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla, 02.01.2002-25.05.2022 döneminde borsa (Bist-100, Bist-Bankalar, Bist-Hizmet, Bist-Teknoloji, Bist-Turizm Endeksleri) ve döviz kuru (Dolar) değişkenlerine ait piyasa tahmin başarıları ekonometrik (ARIMA), makine öğrenmesi (Rassal Orman, Destek Vektör Regresyon, Yapay Sinir Ağları) ve hibrit yöntemler (ARIMA-Rassal Orman, ARIMA-Destek Vektör Regresyon, ARIMA-Yapay Sinir Ağları) kullanılarak ampirik olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, tüm değişkenler için en yüksek tahmin başarılarının hibrit ARIMA-Rassal Orman yöntemi ile elde edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, sonuçlar hibrit yöntemlerin bileşenlerini oluşturan ekonometrik ve makine öğrenimi yöntemlerinden daha yüksek tahmin başarıları sunduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, Türkiye'de finansal serilerin tahmin edilmesinde hibrit yöntemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda, Türkiye'de finansal serilerin tahmin edilmesini araştıran çalışmalarda hibrit yöntemlerin ekonometrik ve makine öğrenmesi yöntemlerine bir ilave ya da ikame olarak kullanılması önerilmektedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to reveal whether hybrid methods provide additional accuracy compared to econometric and machine learning methods. For this purpose, the market prediction accuracy of the stock market (Bist-100, Bist-Banks, Bist-Service, Bist-Technology, Bist-Tourism Indices) and exchange rate (Dollar) variables for the period 02.01.2002-25.05.2022 were empirically examined using econometric (ARIMA), machine learning (Random Forest, Support Vector Regression, Artificial Neural Networks) and hybrid methods (ARIMA-Random Forest, ARIMA-Support Vector Regression, ARIMA-Artificial Neural Networks). As a result of the study, it was determined that the highest prediction accuracy for all variables was obtained with the hybrid ARIMA-Random Forest method. In addition, the results reveal that hybrid methods offer higher prediction accuracy than econometric and machine learning methods, which are their components. These results show that hybrid methods should not be overlooked in predicting financial series in Turkey. In this context, it is recommended that hybrid methods be used as an addition or substitute to econometric and machine learning methods in studies investigating the estimation of financial series in Turkey.
Benzer Tezler
- Konut şatış fiyatlarının belirleyicileri: Sakarya ili üzerine güncel bir mekansal ekonometrik uyguluma
Determinants of housing sale prices: A recent spatial econometric application on Sakarya
ERKAN TURGUT
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriSakarya ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AVNİ ÖNDER HANEDAR
- Yapısal kırılmaları dikkate alan güncel ekonometrik teknikler: Kırılgan beşli ülkelerinde ihracata ve ithalata dayalı büyüme hipotezinin sınanması
Current econometric techniques taking consideration of structural breaks: Testing the export and import based growth hypothesis in the fragile five countries
ATİLLA AYDIN
Doktora
Türkçe
2024
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURCU KIRAN BAYGIN
- Uluslararası ticarette tarife dışı engellerin önemi ve dış ticarete etkileri: Otomotiv ana ve yan sanayii sektörü üzerine bir araştırma
The importance of non-tariff barriers in international trade and their effects on foreign trade: A research on automotive main and subsidiary industry
OSMAN BOZKURT
Doktora
Türkçe
2020
Ekonometriİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMET KAHRAMAN ARSLAN
- Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının bölgesel belirleyicileri üzerine ekonometrik analiz
Econometric analysis on women's regional determinants of labor force participation rate in Turkey
ŞÜHEDA ÖZÖRNEK TUNÇ
- Three essays on economic analysis of voter and party behaviors
Seçmen ve parti davranışlarının iktisadi analizi üzerine üç deneme
SEDEF ŞEN
Doktora
İngilizce
2017
EkonometriYıldız Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT DONDURAN