Black-Scholes opsiyon fiyatlama denkleminin üzerine bir inceleme
A review on the Black-Scholes option pricing equation
- Tez No: 825905
- Danışmanlar: PROF. DR. NECATİ ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
Bu tezde finans matematiği ve opsiyon fiyatlama alanında kullanılan Black-Scholes Kısmi Diferansiyel Denkleminin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Tezin ilk bölümünde opsiyon fiyatlama üzerine tarihsel çalışmalar, Brown Hareketinin tanımlanması ve 20. Yüzyılın hemen başında opsiyon fiyatlama tekniklerinde kullanılması yer almaktadır. Daha sonra Black-Scholes öncesi stokastik süreçlerle ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı yer alıyor. 3. Bölümde BlackScholes Denkleminin stokastik bir diferansiyel denklemden çıkarılışı ve analitik çözümleri yapılmıştır. Dördüncü bölümde Black-Scholes Denklemi sonrasında opsiyon fiyatlama modellerinin gelişimi, Black-Scholes'ün dezavantajları üzerine yapılan çalışmalar, martingal optimal taşıma üzerine çalışmalar ve Black-Scholes Modeli üzerine yapay sinir ağları modellemeleri yer almaktadır. Son bölümde ise Kesirli Black-Scholes Modeli üzerine yapılan çalışmalar, kesirli Brown hareketi ve özellikleri yer almaktadır.
Özet (Çeviri)
In this thesis, a historical survey of Black-Scholes Equation which is used in Financial Mathematic and option pricing has been presented. In the first part we have presented historical developments about option pricing, definition of Brownian Motion and using of Brownian motion for option piricing in the beginning of the 20th century. In the second part we have presented the developments in stochastic processes (the process includes brownian motion) before Black-Scholes Model. In the third part we have presented the definition of Black-Scholes Equation from a stochastic differential equation and the solving of the equation. In the fourth part the developments in option pricing model after Black-Scholes model, the studies about disadvantages of the Black-Scholes model, martingal optimal transport and artificial neural networks about Black-Scholes model have been presented. In the last part we have presented fractional order Black-Scholes Model, fractional Brownian motion and its properties.
Benzer Tezler
- Black Scholes denkleminin sonlu eleman çözümleri
Finite element solutions of the Black Scholes equation
CİHAN ASAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
MatematikGazi ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYTEKİN BAYRAM ÇIBIK
- Computational methods for pricing American options
Amerikan opsiyonlarının hesaplamalı yöntemlerle fiyatlandırılması
BURCU AYDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
MatematikAtılım ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÜMİT AKSOY
DOÇ. DR. ÖMÜR UĞUR
- Kesirli black-scholes opsiyon fiyatlama denklemlerinin yaklaşık analitik çözümleri
Approximate analytical solutions of fractional black-scholes option pricing equations
MEHMET YAVUZ
- Investigation of fractional Black Scholes option pricing approaches and their implementations
Kesirli Black Scholes opsiyon fiyatlandırma yaklaşımlarının incelenmesi ve uygulamaları
ECEM KARABULUT
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
- Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi
Solution analysis of Black-Scholes partial differential equation by finite element and finite difference methods
HAYATİ ÜNSAL ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN