Black Scholes denkleminin sonlu eleman çözümleri
Finite element solutions of the Black Scholes equation
- Tez No: 610464
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYTEKİN BAYRAM ÇIBIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 72
Özet
Bu tez, Opsiyon Değerleme yöntemlerinden Black Scholes denkleminin sonlu eleman çözümleri üzerine tasarlanmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde sonlu elemanlar yöntemi, opsiyonlar ve opsiyon fiyatlandırma yöntemi olan Black Scholes denklemi hakkında kavramsal çerçeve verilmiştir. Sonrasında örnek bir Avrupa tipi opsiyon için verilen girdiler kullanılarak, Black Scholes denklemi sonlu elamanlar yöntemi ile çözülmüştür. Son olarak örnekte yer alan opsiyon sepeti için en iyi opsiyon fiyatları bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
The focus of this thesis is the finite element solutions of the Black Scholes equation. In the first part of this study, finite element method, options, option pricing method and Black Scholes equation are mentioned in general. Then, the price of a European option is solved by using the finite element method. Lastly, it is decided which option prices are the best for the option.
Benzer Tezler
- Black-Scholes kısmi diferensiyel denklemin sonlu eleman ve sonlu fark yöntemleri ile çözüm analizi
Solution analysis of Black-Scholes partial differential equation by finite element and finite difference methods
HAYATİ ÜNSAL ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiHesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Elementer grup analizi yöntemleri kullanılarak Black-Scholes denkleminin çözümü üzerine
On the solution of Black-Scholes equation by using the elementary group analysis methods
REFET POLAT
- Kesirli black-scholes opsiyon fiyatlama denklemlerinin yaklaşık analitik çözümleri
Approximate analytical solutions of fractional black-scholes option pricing equations
MEHMET YAVUZ
- Ayrıklaştırma 'splitting' yöntemi ile diferansiyel denklemlerin çözümü üzerine
Splitting methods for solving differential equations
YASSIR DAOUD
- Computational methods for pricing American options
Amerikan opsiyonlarının hesaplamalı yöntemlerle fiyatlandırılması
BURCU AYDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
MatematikAtılım ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÜMİT AKSOY
DOÇ. DR. ÖMÜR UĞUR