Ekonomideki kırılganlık göstergelerinin analizi: Türkiye örneği
Analysis of fragility indicators in the economy: The case of Turkey
- Tez No: 847727
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TANER TAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Kırılgan Beşli, Döviz Kurları, Faiz Oranı, Enflasyon, Eşbütünleşme Analizi, Fragile Five, Exchange, İnterest Rate, Inflation, Cointegration Analysis
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonomi ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 84
Özet
Bu çalışmanın amacı literatürde üzerine fikir birliğine varılmış kırılganlık göstergelerinden Türkiye için uygun olanlarının belirlenmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin kırılganlığına olan etkisinin incelenmesidir. Kırılganlık, ekonomi veya piyasadaki olumsuz koşulları ve bir ekonominin finansal krizlere karşı kırılganlığının bir göstergesi olarak görülmektedir. Genel olarak bir ekonominin ekonomik veya piyasa değişimleri ya da piyasa aksaklıklarından kaynaklanan şoklara karşı duyarlılığı ve finansal istikrarsızlığı ekonomide kırılganlık tanımı ile ifade edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'nin kırılganlığını temsil eden CDS (Credit Default Swap) değişkeni bağımlı değişken olarak seçilmiş ve ekonometrik açıdan bu değişkenle uygun sonuçlara ulaşılan Cari işlemler açığı/GSYİH, Kısa Vadeli Dış Borçlar/GSYİH değişkenleri de bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışmada incelenen verilerin dönemi 2009-2022 yılları arasında olup 3 aylık bazda alınmıştır. Bu çalışmanın nihai amacı belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri ekonometrik yöntemler aracılığıyla ortaya koymak ve bu sayede Türkiye'nin kırılganlığı üzerindeki etkilerini ölçmektir. Çalışmada amaçlanan hedefle birlikte birinci ve ikinci bölümde kırılganlık kavramsal çerçevelerde değerlendirilmiş, üçüncü bölümde ise amprik incelemelerle durağanlığı test edilen değişkenlerin nedensellik ve eşbütünleşme ilişkileri analiz edilmiştir. Kısa dönemli nedenselliğin bulunmadığı, uzun dönemli ilişkileri ortaya çıkarılan ve nedensellik yönü belirlenen değişkenlerin arasındaki ilişki katsayısı hesaplanmıştır. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler olan cari açık ve kısa vadeli dış borçların aralarındaki ilişki yorumlanmış, bu değişkenlerin kırılganlığa olan etkisi test edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to determine the fragility indicators that are suitable for Turkey, among the fragility indicators that have been agreed upon in the literature, and to examine their impact on Turkey's fragility within this framework. Fragility is viewed as an indicator of adverse conditions in the economy or market and the vulnerability of an economy to financial crises. In general, the sensitivity and financial instability of an economy to shocks arising from economic or market changes or market disruptions are expressed by the definition of fragility in the economy. In this study, the CDS (Credit Default Swap) variable, which represents Turkey's fragility, was selected as the dependent variable, and the Current Account Deficit/GDP and Short-Term External Debts/GDP variables, which yielded appropriate results from an econometric perspective, were also determined as independent variables. The period of the data examined in the study is between 2009-2022 and was taken on a quartely basis. The ultimate aim of this study is to reveal the relationships between the mentioned variables through econometric methods and thus measure their effects on Turkey's fragility. Along with the aim of the study, fragility was evaluated within conceptual frameworks in the first and second chapters, and in the third chapter, causality and cointegration relationships of the variables whose stationarity was tested through empirical investigations were analyzed. The correlation coefficient between variables for which short-term causality was not found, long-term relationships were revealed, and the direction of causality was determined was calculated. The relationship between the dependent variable and the independent variables, the current account deficit and short-term external debt, was interpreted and the effect of these variables on fragility was tested.
Benzer Tezler
- Yükselen piyasalarda makroekonomik kırılganlık ve Türkiye örneği
Macroeconomic vulnerability in emerging markets and the case of Turkey
SERAP ELÜSTÜ
- Karma frekanslı veri örneklemesi ile Türkiye'de finansal krizlerin öncü göstergelerinin belirlenmesi
Identifying leading indicators of financial crises in Türkiye with mixed-frequency data sampling
MERVE KURT DEĞİRMENCİ
Doktora
Türkçe
2024
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU
- Hisse senedi piyasalarında finansal bulaşıcılığın ve sürü davranışının analizi
Analysis of the impact of the global crisis on the bist30 index with the financial contagion model
DİDEM ÖZDEN
- Türkiye'de 1990 sonrası finansal krizlerin erken uyarı sinyalleri ve nitelikleri itibariyle karşılaştırılması
In turkey matching the economic crisis after 1990 terms of their early warning signals and qualities
HANDE TUNCER
- Financial dollarization, monetary policy stance and institutional structure: The experience of Latin America and Turkey
Finansal dolarizasyon, para politikası tutumu ve kurumsal yapı: Latin Amerika ve Türkiye deneyimi
ARZU UZUN
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERDAL ÖZMEN