Kripto para getirisi ile optimal portföy modellemesi
Portfolio modeling with cryptocurrency return
- Tez No: 879279
- Danışmanlar: PROF. DR. ENGİN DEMİREL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Maliye, Ekonometri, Finance, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Trakya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Spot piyasalarda işlemlerle başlayan kripto paralar günümüzde vadeli işlemlere konu olmakta borsalarda yatırım fonları (ETF) olarak alınıp satılmaktadır. Kripto paralardaki yüksek fiyat oynaklıkları yatırımcıların ilgisini çekmiş ve kripto para piyasası büyük yatırımlar almıştır. Bundan dolayı kripto paraların volatilitesini hesaplamak, fiyat tahminleri yapmak ve portföylerdeki yerini araştırmak önem kazanmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde stake getirileri (kripto para kilitli tutma ödülü) olan seçili kripto paralar analiz edilmiştir. Bu kripto paraların getiri ve volatilite yayılımları hesaplanmıştır. Her kripto para için riskten korunma oranları hesaplanmış ve ikili optimal portföyler oluşturulmuştur. İkinci bölümde Bitcoin, Ripple ve Litecoin kullanılarak getiri ve volatilite yayılımları hesaplanmıştır. Seçili üç kripto para için riskten korunma oranları ve ikili optimal portföyleri analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise Bitcoin ve Bitcoin madencilik şirketleri arasında volatilite ilişkisine bakılmıştır. Bitcoin, MARA ve RIOT arasında riskten korunma oranları hesaplanmış ve ikili portföylerin ağırlıkları hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
Cryptocurrencies, which started with transactions in spot markets, are now subject to futures transactions and are traded on exchanges as investment funds (ETF). The high price volatility in cryptocurrencies has attracted the interest of investors, and the cryptocurrency market has received significant investments. Therefore, calculating the volatility of cryptocurrencies, making price predictions, and investigating their place in portfolios has gained importance. The study consists of three parts. In the first part, selected cryptocurrencies with staking returns (rewards for holding cryptocurrencies locked) were analyzed. The return and volatility spillover of these cryptocurrencies were calculated. Hedging ratios for each cryptocurrency were calculated, and dual optimal portfolios were formed. In the second part, the return and volatility spillover were calculated using Bitcoin, Ripple, and Litecoin. The hedging ratios and dual optimal portfolios for the selected three cryptocurrencies were analyzed. In the third part, the volatility relationship between Bitcoin and Bitcoin mining companies was examined. Hedging ratios between Bitcoin, MARA, and RIOT were calculated, and the weights of dual portfolios were determined.
Benzer Tezler
- Cryptomonnaies et diversification des portefeuilles: une étude des risques et des rendements
Kripto para birimleri ve portföy çeşitlendirmesi: riskler ve getiriler üzerine bir çalışma
MUSTAFA YAĞIZ ÖZATA
Yüksek Lisans
Fransızca
2023
EkonomiUnıversıte Du Sud Toulon-Varİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CHRİSTİAN DE PERETTİ
- Cryptocurrency investment portfolio evaluation
Kriptopara yatırım portföyü degerlendirmesi
NIMA NIYAZPOUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Kriptoparalarda kümeleme analizi uygulamaları
Cluster analysis applications of cryptocurrencies
EZGİ DOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İstatistikİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİZAMETTİN BAYYURT
- A hybrid deep learning approach using multi-indicators for cryptocurrency direction prediction and trading
Kripto para yön tahmini ve ticareti için çoklu göstergeler kullanan hibrit derin öğrenme yaklaşımı
RZA HASANLI
Doktora
İngilizce
2026
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. MAHİR DURSUN
- Kripto paraların finansal hizmetlerdeki yeri, önemi ve etkileri; Bir uygulama portföy örneği
The role and importance of cyrpyocurrency in financial services and impacts on financial systems: Cyrptocurrency portfolio example
FİGEN BAYRAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeİstanbul Arel ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BENGÜ VURAN