Katılım bankacılığı ve kâr payının faize olan duyarlılığı: Türkiye ekonomisi için bir uygulama
Sensitivity of participation banking and profit sharing to interest: An application for the Turkish economy
- Tez No: 907915
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FUAT LEBE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Participation banking, Profit share, Deposit interest rates, ARDL Test
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bankacılık sektörüne genel olarak bakıldığında ortaya çıkışı nedenlerini, koruma, saklama, tahsil etme, ticareti geliştirme gibi unsurlar olduğu görülmektedir. Giderek etkinliğini ve verimliliğini artıran daha kompleks hale gelen yeniliğe açık haliyle bankacılılık sektörü bugün adeta insanların vaz geçilmez asli kurumlarından bir tanesi haline gelmiştir. Katılım Bankacılığı ise, mevduat bankaların aksine kısa bir geçmişe sahip olması bilgi, birikim ve tecrübe noktasında yatırımcısında şüphe uyandırsa da öte yandan içinde beslediği potansiyeli çalışma usulü ve finansal krizlere olan güvenirliği nedeniyle de mevduat bankalara rakip olacağı izlenimini vermektedir. Bu çalışmada Katılım Bankacılığın doğuşu, gelişimi, işleyişi, Türkiye'deki ve dünyadaki seyri ele alınmıştır. Katılım Bankacılığının uyguladığı kâr payları ile mevduat bankaların uyguladığı faiz oranları arasındaki ilişki Türkiye'nin 2011m01-2024m04 dönemi için ARDL Sınır testi ile incelenmiştir. Bu amaçla kâr payı oranlarının (Model I) ve mevduat faiz oranlarının bağımlı değişken olduğu (Model II) iki model oluşturulmuştur. Aynı zamanda fonlama maliyeti, enflasyon oranı, döviz kuru kontrol değişkenleri olarak; para arzı ile kukla değişkenler (Covid19 ve kur korumalı sisteme geçiş) dışsal değişkenler olarak modellere dâhil edilmiştir. Yapılan analiz sonucu para arzı, fonlama maliyeti, enflasyon oranı ve mevduat faiz oranı Türkiye'deki kâr payı oranlarını pozitif yönde etkiler iken, döviz kuru ise negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Türkiye'de mevduat faiz oranını ise para arzı, fonlama maliyeti, enflasyon oranı ve kâr payı oranı pozitif yönde etkilediği; döviz kuru ise olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, her iki modelde de kontrol değişkenlerinin kâr payı ile mevduat faiz oranı üzerindeki etkilerinin benzer olmakla birlikte, özellikle dışsal değişkenlerin oransal anlamda daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Türkiye'deki mevduat faiz oranı ile kâr payı oranlarının birbirlerinden etkilendiği ve bu etkilerinin pozitif olduğu ortaya konmuştur. Bununla birlikte, Türkiye'deki 2011m01-2024m04 dönemi için kâr payı oranları, mevduat faiz oranlarını daha fazla etkilediği ifade edilebilir.
Özet (Çeviri)
In general, when examining the banking industry, it is observed that its origins are rooted in functions such as protection, safekeeping, collection, and promoting trade. Over time, the banking sector has become increasingly efficient, functional, and innovative, positioning itself as an indispensable institution for individuals. Islamic Banking, in contrast to conventional deposit banks, despite having a relatively short history which might raise doubts among investors regarding its knowledge, experience, and expertise, simultaneously demonstrates significant potential due to its operational principles and reliability during financial crises, thus potentially rivaling conventional banks. This study explores the emergence, development, and operation of Islamic Banking, as well as its trajectory within Turkey and globally. The relationship between the profit-sharing rates employed by Islamic banks and the interest rates imposed by deposit banks has been examined using the ARDL Bounds Test for the period from January 2011 to April 2024 in Turkey. For this purpose, two models were established: one where profit-sharing rates serve as the dependent variable (Model I) and another where deposit interest rates are the dependent variable (Model II). Additionally, funding cost, inflation rate, and exchange rate have been included in the models as control variables; money supply along with dummy variables (transition to the Covid-19 and foreign exchange-protected system) have been incorporated as external variables. The analysis results indicated that money supply, cost of funding, inflation rate, and deposit interest rates positively influence profit-sharing rates in Turkey, whereas the exchange rate negatively impact them. Conversely, deposit interest rates in Turkey are positively influenced by money supply, cost of funding, inflation rate, and profit-sharing rates, but is negatively affected by the exchange rate. Therefore, it has been determined that in both models, while the effects of control variables on profit share and deposit interest rates are similar, the external variables are particularly more significant in proportional terms. Moreover, it has been demonstrated that the deposit interest rates and profit share rates in Turkey affect each other and that these effects are positive. For all that, for the period from January 2011 to April 2024, it can be stated that profit-sharing rates have a more significant impact on deposit interest rates in Turkey.
Benzer Tezler
- Türkiye'de katılım bankacılığı ve finans sektöründeki yeri
Participation in the banking and finance sector in Turkey
YASİN ÇOBAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkMarmara ÜniversitesiOrtadoğu Ekonomi Politiği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUZAFFER KOÇ
- Vadeli mevduat ve katılma hesabı getirilerinin kişisel finans yönünden karşılaştırması: Türkiye için ampirik bir uygulama
Comparison of returns on term deposit and participation account in terms of personal finance: An empirical investigation for Turkey
TAHİR DENİZ ETGÜER
- Katılım bankalarının pazar hâkimiyeti, sorunları ve talep yapısının analizi: Ege bölgesi örneği
The market domination, the problems,and the demand structure analysis of islamic banks: A case of Aegean region
SELİM DURAMAZ
- Katılım bankaları kar payları ile ticari bankalar mevduat faiz oranlarının karşılaştırmalı analizi: 1999-2019
Comparative analysis of participation banks profit shares and deposit interest income: 1999-2019
YUSUF EMRE ŞEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEVZAT AYPEK
- Katılım bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi: Gelişen ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
Determining the variables affecting financial performance of participation banks: An application on developing and emerging countries
ONUR DEMİRTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SABRİ TOPAK