Currency crisis, high inflation and low interest rates in Turkey: How are the banks' profitability affected, and what does thefuture hold for banks?
Türkiye'de kur krizi, yüksek enflasyon ve düşük faiz oranları: Bankaların karlılığı nasıl etkileniyor ve bankaları gelecekte neler bekliyor?
- Tez No: 912109
- Danışmanlar: DR. BİLGE KARATAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Belirtilmemiş.
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Universiteit Utrecht
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 37
Özet
Bu çalışma, enflasyon, faiz oranları ve para birimindeki değer kaybının Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların aktif karlılığı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Panel veri regresyon analizinin kullanıldığı çalışmada, 2005-2023 yılları arasında 42 bankanın verileri kullanılarak, enflasyon ve faiz oranlarının bankaların aktif karlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, döviz krizinin ise negatif ve anlamsız bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Analiz ayrıca banka türü, likidite oranları, takipteki kredi oranları ve COVID-19 salgınının da Türk bankalarının kârlılığının önemli belirleyicileri olduğunu göstermektedir. Çalışma bankaların aktif karlılığını analiz ederken makroekonomik faktörleri, varlık kalitesini ve likiditeyi dikkate almanın önemini vurgulamaktadır. Sonuçlar, bankacılık sektörünün finansal açıdan sağlıklı olmasını sağlayacak ekonomik koşulların seçiminde banka yöneticilerine ve politika yapıcılara değerli bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca, yüksek enflasyon sırasında faiz oranlarının düşürülmesi gibi geleneksel olmayan para politikalarının bankaların karlılığı üzerindeki potansiyel etkilerini de vurgulamaktadır.
Özet (Çeviri)
This study investigates the impact of inflation, interest rates and currency depreciation on the return on assets of banks operating in Turkey. Using panel data regression analysis on data from 42 banks from 2005 to 2023, the study finds that inflation and interest rates have a positive and significant impact on banks' return on assets, while currency crisis has a negative and insignificant impact. The analysis also shows that bank type, liquidity ratios, non-performing loan ratios and the COVID-19 pandemic are also important determinants of Turkish banks' profitability. The study highlights the importance of considering macroeconomic factors, asset quality and liquidity when analyzing banks' return on assets. The results will provide valuable information to bank managers and policymakers in choosing economic conditions to ensure the financial health of the banking sector. It also emphasizes the potential impacts for profitability of banks due to the non-traditional monetary policies as a reduction in interest rates during high inflation.
Benzer Tezler
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Türkiye'de dış ticaret ve döviz kuru (1981-1995 vektör otoregresif yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
GÜLNUR SORAÇOĞLU
- Finansal kriz ve 1994 krizinin Türkiye'de finans sektörü üzerine etkileri
Financial crisis and the effects of crisis 1994 on financial sector in Turkey
HÜLYA ATAMAN SİVASLIGİL
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERİŞAH ARICAN
- Makro finansal programlama ve Türkiye deneyi
Macro financial programming and the Turkish experience
MEHMET KERİM GÖKAY
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ