Döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi; Kırılgan beşli üzerinde bir uygulama
Pass-through effect of exchange rate to domestic prices; An Application on the fragile five
- Tez No: 912266
- Danışmanlar: PROF. DR. RÜŞTÜ YAYAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 127
Özet
Döviz kuru değişimlerinin ithalat fiyatları kanalıyla yurtiçi satış fiyatlarına aktarılması geçiş etkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Kırılgan Beşli ülkelerinde geçiş etkisini analiz etmektir. Bu bağlamda Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye'nin; nominal efektif döviz kuru, petrol fiyatları ve faiz oranı değişkenleri ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkileri 2007:Q4-2021:Q4 dönemi için incelenmiştir. Analiz kapsamında değişkenlere öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) birim kök testleri ve Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testi uygulanmıştır. Daha sonra Balcılar vd. (2010) tarafından geliştirilen Kayan Pencereler testi (Rolling Window Test) ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri ortaya konmuştur. Çalışmada ülkelerdeki faiz oranı, petrol fiyatları ve nominal efektif döviz kuru değişkenlerinin enflasyonla olan ilişkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışmanın bu değişkenlerle ve Kayan Pencereler nedensellik testi ile yapılmasının ekonomi literatürüne katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Araştırma bulgularına göre ülkelerdeki enflasyonu en fazla etkileyen değişkenin Brezilya ve Türkiye'de faiz oranı, Güney Afrika ve Endonezya'da nominal kur ve faiz oranı, Hindistan'da ise nominal kur olduğu ortaya konmuştur.
Özet (Çeviri)
The transmission of exchange rate changes to domestic selling prices through import prices is defined as the transition effect. The aim of this study is to analyze the pass-through effect in the Fragile Five countries. In this context, the causality relationships between the nominal effective exchange rate, oil prices and interest rate variables and inflation in Brazil, Indonesia, South Africa, India and Turkey are analyzed for the period 2007:Q4-2021:Q4. Within the scope of the analysis, Extended Dickey-Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) unit root tests and Lee-Strazicich (2003) unit root test with structural break are applied to the variables. Then, the Rolling Window Test developed by Balcılar et al. (2010) is used to reveal the causality relationships between the variables. In the study, the relationship between the interest rate, oil prices and nominal effective exchange rate variables and inflation is analyzed separately. It is thought that conducting the study with these variables and the Sliding Windows causality test will contribute to the economic literature. According to the findings of the study, the variables that affect inflation the most are interest rate in Brazil and Turkey, nominal exchange rate and interest rate in South Africa and Indonesia, and nominal exchange rate in India.
Benzer Tezler
- Döviz kurunun yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi: Türkiye örneği
Pass-through of exchange rates to domestic prices:Case of Turkey
CEMAL ÖZTÜRK TÜZÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. NİLGÜN ACAR BALAYLAR
- Döviz kuru geçiş etkisi: Türkiye uygulması
Exchange rate pass-through: Case of Turkey
AYŞE YANIKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonomiAbant İzzet Baysal Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SADIK ÇUKUR
- Türkiye'de döviz kurlarından yurtiçi fiyatlara geçiş etkisi'nin ekonometrik analizi: 2016 - 2022 dönemi
Econometric analysis of the pass-through from exchange rates to domestic prices in Türkiye: 2016 - 2022 period
EYÜP BERK
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiGaziantep Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RÜSTEM YANAR
DOÇ. DR. MEHMET AKİF DESTEK
DOÇ. DR. MEHMET ALİ POLAT
- Döviz kuru artışlarının fiyatlara geçiş etkisi: Türkiye örneği
Transition effects of exchange rate increases in the price: The case of Turkey
CEREN ALTUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonomiAydın Adnan Menderes Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN PEKER
- VAR analizi ile döviz kurunun fiyatlara etkisi
The effect of exchange rates on prices with VAR analysis
DENİZ HOŞAFÇI
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İşletmeİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VEDAT SARIKOVANLIK