Spillover among exchange rate, stock market and CDS: Evidence from Turkish markets
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 918778
- Danışmanlar: Belirtilmemiş.
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Volatility, spillover effects, foreign exchange, stock market, CDS, multivariate GARCH, BEKK, CCC, DCC
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Cıty Unıversıty Of London
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Özet yok.
Özet (Çeviri)
The aim of this project is to analyse the existence and the significance of return and volatility spillover effects among foreign exchange rate, stock market and CDS for Turkish financial markets. For this purpose, a VAR(1)-DCC-MGARCH(1,1) framework is employed for the weekly data between October 2008 and May 2020. The results indicate that there are return spillover effects from stock market towards exchange rate and from VIX to all return series. Additionally, there is volatility spillover from stock market towards CDS. Furthermore, there exist own volatility spillovers for exchange rate and CDS returns and strong persistent volatility for all return series.
Benzer Tezler
- Spillovers between Turkish house pricing, stock exchanges, gold, CDS and exchange rate
Türkiye konut fiyatları, hisse endeksleri, altın, CDS ve döviz kuru arasındaki yayılımlar
ESER ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
İstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- Hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımı ve makroekonomik temelleri: DCC-MIDAS yaklaşımı
Volatility spillover between stock markets and macroeconomic fundamentals: DCC-MIDAS approach
ARİFENUR GÜNGÖR
- Döviz kuru ve pay piyasası getiri oynaklığının modellemesi ve yayılımı
Volatility modeling and spillover of exchange rate and stock market
ÖZLEM ALTUN
- Hisse senedi fiyatları ile döviz kurları arasındaki dinamik ilişki: Türkiye örneği
Dynamic relationship between stock prices and exchange rates: the case of Türkiye
BETÜL PARLAYAN
- Three essays on foreign exchange's futures, volatility, and interaction with stock market
Döviz vadelileri, volatilite ve hisse senedi piyasası ile etkileşimi üzerine üç deneme
MUHAMMAD ALI FAISAL
