Petrol fiyatlarında dalgalanma ve hisse senedi piyasası getirileri: İran ve Türkiye ekonomileri örneği
Fluctuations in oil prices and stock market returns: The case of Iran and Turkey economies
- Tez No: 931816
- Danışmanlar: PROF. DR. HAKAN NAİM ARDOR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Teorisi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 75
Özet
Bu tezin amacı petrol fiyatlarındaki değişim ile İran ve Türkiye hisse senedi piyasalarının verimliliği arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda 2007-2023 verileri kullanılarak model değişkenleri arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiler incelenmiştir. Sonuçların analizi için EViews 9 yazılımı kullanılmıştır. Petrol fiyatları ile ilgili veriler WDI web sayfasından alınmış ve borsa endeksi ile ilgili veriler ise Tahran ve İstanbul borsa sitelerinden elde edilmiştir. Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) modeli ve Vektör Otoregresif yöntemi ile kısa ve uzun vadeli ilişkinin tahminlerinden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki İran'da hisse senedi piyasasının petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarından etkilenmesi, Türkiye'den daha fazla olması dışında OPEC petrol fiyatları ile İran sermaye piyasasının (TEPIX) karlılığı ve Türkiye sermaye piyasasının (ISE-XU) karlılığı arasında kısa vadede ve uzun vadede bir ilişki bulunmaktadır.
Özet (Çeviri)
The aim of this thesis is to analyze the relationship between the change in oil prices and the efficiency of Iranian and Turkish stock markets. In this context, the short and long term relationship between the model variables is analyzed using 2007-2023 data. EViews 9 software was used to analyze the results. Data on oil prices are obtained from WDI website and data on stock market index are obtained from Tehran and Istanbul stock exchange websites. The results obtained from the estimation of the short-run and long-run relationship with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model and Vector Autoregressive method show that there is a short-run and long-run relationship between OPEC oil prices and the profitability of the Iranian capital market (TEPIX) and the profitability of the Turkish capital market (ISE-XU), except that the stock market in Iran is more affected by oil price fluctuations than Turkey.
Benzer Tezler
- Uluslararası havayolu hisse senedi getirilerinin oynaklığının GARCH yaklaşımıyla VIX, Brent petrol fiyatları ve ekonomik politika belirsizliği endeksi üzerine bir inceleme
An examination of international airline stock returns discussion using GARCH approach on VIX, Brent oil prices and economic policy uncertainty index
MUHAMMAD MAHER ALBOUNI
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MaliyeKütahya Dumlupınar ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FERİT KARAHAN
- Oil prices, gold prices and stock markets: Evidence from BRICS and MINT economies
Petrol fiyatları, altın fiyatları ve hisse senedi piyasaları: BRICS ve MINT ekonomilerinden bulgular
KENAN TÜMER
Doktora
İngilizce
2018
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EVRİM TURGUTLU
- Tarım ürünleri fiyatları ile petrol ürünleri fiyatları arasında volatilite geçişliliğinin analizi
Volatility transitivity analysis between agricultural products prices and petroleum products prices
FATMA ZEHRA KASAP
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonomiGaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CUMHUR ERDEM
- Penetration rate optimization in heterogeneous formations with support vector machines method
Destek vektör makinesi yöntemi ile heterojen formasyonlarda ilerleme hızı optimizasyonu
KORHAN KOR
Doktora
İngilizce
2021
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜRŞAT ALTUN