Merkez bankası para politikası araçlarının kriz ekonomisini açıklamadaki etkinliği: Panel veri analizi ile uygulama
The effectiveness of central bank monetary policy instruments in explaining crisis economics: Application with panel data analysis
- Tez No: 943540
- Danışmanlar: PROF. DR. LEVENT ÇİNKO
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Covid Krizi, Para Politikası, Ekonomik büyüme, ARDL analizi, DOLS analizi, Covid Crisis, Monetary Policy, Economic Growth, ARDL Analysis, DOLS Analysis
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 163
Özet
Bu çalışmanın amacı, merkez bankası para politikası araçlarının kriz ekonomilerini açıklama etkinliğini, uygulanan politikaların büyüme ile olan ilişkisi üzerinden ARDL PMG, DOLS ve EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ ile açıklayabilmektir. Pandemi dönemini temsil eden SER02 Kukla değişkeninin bağımsız değişkenler arasına eklendiği çalışma kapsamında; seçilen 5 ülkenin (Brezilya, Güney Afrika, Türkiye, Malezya ve Endonezya) çeyrek frekanslı verileri kullanılarak 2009:Q1 – 2023:Q4 dönemini kapsayan 4 model kurularak ekonometrik analizi yapılmıştır. Çalışmada, Model 1 büyüme üzerindeki bağımsız değişkenlerin etkilerini en iyi açıklayan model; faiz oranı ve zorunlu karşılık oranlarının negatif etkilerinin yanı sıra döviz - efektif işlemleri ve reeskont oranlarının pozitif etkileri bu modelde daha net bir şekilde görülmektedir. Pandemi dönemi (SER02), tüm modellerde büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olarak kriz döneminin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
Banking The aim of this study is to explain the effectiveness of central bank monetary policy instruments in explaining crisis economies by using ARDL PMG, DOLS and COINTEGRATİON TEST. Within the scope of the study, where the SER02 dummy variable representing the pandemic period was added among the independent variables; 4 models covering the period 2009:Q1 - 2023:Q4 were constructed and econometric analysis was performed using quarterly frequency data of 5 selected countries (Brazil, South Africa, Turkey, Malaysia and Indonesia). In the study, Model 1 is the model that best explains the effects of independent variables on growth. In addition to the negative effects of interest rates and reserve requirement ratios, the positive effects of foreign exchange - effective transactions and rediscount rates are more clearly seen in this model. The pandemic period (SER02) has a negative effect on growth in all models, clearly demonstrating the negative effects of the crisis period on economic growth.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- 1990 - 2000 ve 2001 - 2007 dönemleri para politikası uygulamalarının karşılaştırılması
A comparison of monetary policy implementations in 1990-2000 and 2001-2007 periods
AHMET GÜRSOY
- Merkez Bankası'nın para politikası, Avrupa ve Amerika Merkez Bankası kararlarının Türkiye ekonomisine etkileri
The Central Bank's monetary policy, the effects of decisions taken in Europe and United States Central Banks over Turkish economy
EMRE BIYIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkTrakya Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA CESUR
- 2008 küresel krizi sonrasında TCMB para politikası
CBRT monetary policy after 2008 global crisis
HİLAL ATAŞ
- Türkiye'de kriz dönemlerinde uygulanan maliye politikaları 1994, 2001 ve 2008 krizleri üzerine bir değerlendirme
An evaluation on financial policies applied in crisis periods in Turkey and 1994, 2001 and 2008 crises
TÜRKER ERKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
EkonomiKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. LÜTFÜ ÖZTÜRK