Geri Dön

Durum uzayı modellerine Markov değişimi yaklaşımı ve ekonometrik uygulaması

A Markov switching approach to state space models and it's econometric application

PDF İndir

  1. Tez No: 947004
  2. Yazar: FİKRİYE CEREN BOSTANCI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 130

Özet

Bu tez, Markov Değişimli Durum Uzayı Modellerini, mevsimsel Fourier terimlerinin modele dahil edilmesiyle ele alan bir modelleme yaklaşımını tanıtmaktadır. Markov Değişimli Durum Uzayı Modelleri, Markov Değişim Modelleri ile Durum Uzayı Modellerinin birleştirilmesiyle geliştirilen modellerdir. Tahmin yöntem olarak Markov Değişim Modelleri ve Durum Uzayı Modellerinden farklı bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. Kim (1994) filtresinin geliştirilmesiyle bu ihtiyaç ortadan kalkmış ve Markov Değişimli Durum Uzayı Modellerinin ekonometride kullanılması mümkün hale gelmiştir. Yazında, Markov Değişimli Durum Uzayı Modelleri nispeten yer alsa da Markov Değişimli Durum Uzayı Modelleri yapısına mevsimsel Fourier terimlerine eklemeye yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Markov Değişimli Durum Uzayı Modellerine mevsimsel Fourier terimlerinin eklenmesiyle yazındaki bu eksiklik giderilmeye çalışılmış ve modelleme esnasında tanımlama hatalarının minimize edilmesi amaçlanmıştır. Tezin uygulama kısmında ise mevsimsel Fourier terimlere sahip Markov Değişimli Durum Uzayı Modelleri yapısı kullanılarak Türkiye'de enflasyon serisinden, 2003M1-2024M12 dönemi için, toplam enflasyon belirsizliği, iç politikadan kaynaklanan enflasyon belirsizliği ve dış politikadan kaynaklanan enflasyon belirsizliği serisi olmak üzere üç adet yeni seri elde edilmiş ve bu dört seri arasındaki nedensel ilişki analiz edilmiştir. Uygulama sonucunda, tüm serilerin birbirleriyle nedensel bir ilişki içinde oldukları tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

This thesis introduces a modeling approach that deals with Markov Switching State Space Models by including seasonal Fourier terms in the model. Markov Switching State Space Models are models developed by combining Markov Switching Models and State Space Models. It needs a different estimation method that is not used in Markov Switching Models and State Space Models. By the development of the Kim (1994) filter, this need has been eliminated and it has become possible to use Markov Switching State Space Models in econometrics. Although Markov Switching State Space Models are relatively included in the literature, there has not been a study aimed at adding seasonal Fourier terms to the structure of Markov Switching State Space Models. By adding seasonal Fourier terms to the Markov Switching State Space Models, this deficiency in the literature was tried to be eliminated and it was aimed to minimize specification errors during modeling. In the application chapter of the thesis, three new series, namely total inflation uncertainty, inflation uncertainty caused by domestic policy, and inflation uncertainty caused by foreign policy, were obtained from the inflation series in Turkey for the period 2003M1-2024M12 using the structure of Markov Switching State Space Models with seasonal Fourier terms, and the absence of a causal relationship between these four series has been tested by causality tests. As a result of the application, it has been determined that all the series are in a causal relationship with each other.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    470044

    On the numerical analysis of infinite multi-dimensional Markov chains

    Sonsuz çok boyutlu Markov zincirlerinin sayısal çözümlemesi üzerine

    MUHSİN CAN ORHAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TUĞRUL DAYAR

  2. Tez No

    498468

    Structural results for average-cost inventory models with partially observed Markov-modulated demand

    Saklı Markov süreciyle değişen talep dağılımlı ortalama maliyet envanter modellerinde yapısal sonuçlar

    HARUN AVCI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ KAĞAN GÖKBAYRAK

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE NADAR

  3. Tez No

    270418

    A bayesian approach to textile defect detection problem and a comparative analysis

    Tekstil hatalarının tespiti problemine bayesçi bir yaklaşım ve karşılaştırmalı bir analiz

    ABDULLAH YAKIN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Sistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞIN BAYTAN ERTÜZÜN

  4. Tez No

    955617

    Swarm fighter aircraft control with deep reinforcement learning approach

    Derin pekiştirmeli öğrenme ile sürü savaş uçaklarının kontrolü

    METİN SARI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİKRET ÇALIŞKAN

  5. Tez No

    284759

    Kesikli parametreli Markov zincirleri ile sismik tahminleme

    Seismic estimation with discrete parameter Markov chains

    ADEM DOĞANER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İstatistikFırat Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SİNAN ÇALIK

Geri Dön