Gold exchange analysis: Testing the market efficiency by using statistical method an application with daily Turkish gold return
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 94891
- Danışmanlar: PROF.DR. ATEŞ VURAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2000
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 74
Özet
Bu tezin temel amacı günlük altın getirişinin doğrusal olmayan veya kaotik bir yapısının olup olmadığını test etmektir. Bu tezde beş tane test yapılmıştır: BDS test, Hinich bispectrum test, White sinir ağları testi, NEGM Liapunov üssü testi, Kaplan testi. Bu çalışmada kullanılan veriler 1 Ağustos 1995 ve 31 Mayıs 2000 tarihleri arasındaki toplam 1 193 veriyi kapsar. Bu testler sonucunda bulunanlar ise BDS, White, Kaplan testlerinde doğrusal olmayan bir yapının var olduğu kabul edilmiş. Binich bispectrum testinde ise üçüncü dereceden doğrusal olmayan bir ilişki reddedilmiş. Son olarak NEGM Liapunov üssü testinde ise kaos reddedilmiş.
Özet (Çeviri)
The main aim of this thesis is to test the existence of nonlinearties in daily gold return in Turkey. Since the market efficiency theory says that prices are follows random walk, if it can be shown that gold return has a nonlinear dependence and chaos the hypothesis is refuted. There are five nonlinearity tests that are common in the literature. These are namely: BDS test, Hinich Bispectral test, White Neural Network test, NEGM Liapunov test, and Kaplan test. In this study the data between 01.08.1995 and 31.05.2000, with 1193 data point, is used and the. BDS, Kaplan, and White tests detect nonlinearity in the data where Hinich Bispectral, and NEGM Liapunov exponent tests reject the third order nonlinearity and chaos, respectively. As a conclusion we have found nonlinearity in gold returns, however neither chaos nor third order nonlinerity could be found.
Benzer Tezler
- XAU/USD prıce predıctıon usıng deep learnıng: hyperparameter optımızatıon wıth bayesıan, grey-wolf and genetıc algorıthms
Derin öğrenme kullanarak XAU/USD fiyat tahmini: bayes, gri kurt ve genetik algoritmalarla hiperparametre optimizasyonu
MELİS KÜÇÜK
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- COVİD-19 pandemisinin türkiye karayolu üstyapı inşaat maliyetlerine etkileri üzerine bir analiz
An analysis of the effects of the COVİD-19 pandemic on Turkish highway superstructure construction costs
HALİL EMRE TOSLAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
EkonomiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ARMAĞAN
- Efficiency analysis of metal markets
Metal piyasalarının verimlilik analizi
ALPER KARA
Doktora
İngilizce
2024
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜL İPEK TUNÇ
DOÇ. DR. DİLEM YILDIRIM KASAP
- Vadeli piyasalarda samuelson hipotezinin geçerliliğinin garch ve lineer regresyon modelleriyle test edilmesi: Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda bir uygulama
Testing of validity for samuelson hypothesis in futures markets by linear regression and garch models: an application of Turkish derivatives exchange
İBRAHİM YAŞAR GÖK