Geri Dön

Gold exchange analysis: Testing the market efficiency by using statistical method an application with daily Turkish gold return

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 94891
  2. Yazar: MURAT ÇİNKO
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ATEŞ VURAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2000
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 74

Özet

Bu tezin temel amacı günlük altın getirişinin doğrusal olmayan veya kaotik bir yapısının olup olmadığını test etmektir. Bu tezde beş tane test yapılmıştır: BDS test, Hinich bispectrum test, White sinir ağları testi, NEGM Liapunov üssü testi, Kaplan testi. Bu çalışmada kullanılan veriler 1 Ağustos 1995 ve 31 Mayıs 2000 tarihleri arasındaki toplam 1 193 veriyi kapsar. Bu testler sonucunda bulunanlar ise BDS, White, Kaplan testlerinde doğrusal olmayan bir yapının var olduğu kabul edilmiş. Binich bispectrum testinde ise üçüncü dereceden doğrusal olmayan bir ilişki reddedilmiş. Son olarak NEGM Liapunov üssü testinde ise kaos reddedilmiş.

Özet (Çeviri)

The main aim of this thesis is to test the existence of nonlinearties in daily gold return in Turkey. Since the market efficiency theory says that prices are follows random walk, if it can be shown that gold return has a nonlinear dependence and chaos the hypothesis is refuted. There are five nonlinearity tests that are common in the literature. These are namely: BDS test, Hinich Bispectral test, White Neural Network test, NEGM Liapunov test, and Kaplan test. In this study the data between 01.08.1995 and 31.05.2000, with 1193 data point, is used and the. BDS, Kaplan, and White tests detect nonlinearity in the data where Hinich Bispectral, and NEGM Liapunov exponent tests reject the third order nonlinearity and chaos, respectively. As a conclusion we have found nonlinearity in gold returns, however neither chaos nor third order nonlinerity could be found.

Benzer Tezler

  1. Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması

    Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE

    RUŞEN METE AKYÜZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ

  2. Efficiency analysis of metal markets

    Metal piyasalarının verimlilik analizi

    ALPER KARA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜL İPEK TUNÇ

    DOÇ. DR. DİLEM YILDIRIM KASAP

  3. Vadeli piyasalarda samuelson hipotezinin geçerliliğinin garch ve lineer regresyon modelleriyle test edilmesi: Vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda bir uygulama

    Testing of validity for samuelson hypothesis in futures markets by linear regression and garch models: an application of Turkish derivatives exchange

    İBRAHİM YAŞAR GÖK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. ŞEREF KALAYCI

  4. Kaotik zaman serileri ve Lyapunov kararlılık teorisi ile doğrusal olmayan eştümleşme analizi

    Chaotic time series and nonlinear cointegration analysis via Lyapunov stability theory

    SELİN DEVRİM ÖZDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. IŞIL AKGÜL

  5. Türkiye'de yeni konut talebi belirleyicilerinin ekonometrik analizi (2013-2022)

    Econometric analysis of new housing demand determinants in Turkey

    EMRE HAMSİOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeİstanbul Gedik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ENVER ALPER GÜVEL